Как найти атр под

Одним из важных технических индикаторов, которые каждый трейдер должен иметь в своем арсенале, является ATR. В этой статье мы рассмотрим, что он собой представляет, как его рассчитать и практически применять в трейдинге.

Читайте в сегодняшней статье:

1. Что такое индикатор ATR
2. Зачем трейдеру знать ATR
3. Способы определения ATR и методика расчета
4. Как использовать индикатор ATR в трейдинге
5. Ошибки в использовании ATR

Что такое индикатор ATR

Прежде чем использовать какой-то инструмент, важно понимать его суть и предназначение. Начнем с того, что же собой представляет ATR.

ATR – аббревиатура от Average True Range, что в переводе с английского значит «средний истинный диапазон» колебаний цены выбранного инструмента за определенный период.

Становится понятно, что этот индикатор представляет собой инструмент для определения волатильности. Это его основное предназначение, непонимание которого влечет за собой ошибки в использовании, что будут рассмотрены ниже.

Зачем трейдеру знать ATR

Зачем трейдеру знать средний размер диапазона колебания цены (ATR)? Хорошо известно, что финансовые инструменты в процессе движения периодически меняют направление.

Для совершения прибыльных сделок трейдеру важно понимать, в каком направлении и как долго будет продолжаться движение цены, а также через какое время произойдет разворот. И часто с помощью технического анализа или трендовых индикаторов сложно однозначно определить, продолжит цена рост или развернется.

Если вы оказывались в ситуации, когда при правильном техническом входе после открытия сделки цена разворачивалась против вас, индикатор ATR станет для вас дополнительным инструментом, позволяющим находить правильные решения на подобных распутьях. И если он на вопрос о направлении нам не ответит, то о запасе хода в определенную сторону мы сможем узнать.

Способы определения ATR и методика расчета

Прежде чем перейти к практическому применению этого инструмента, рассмотрим методику его расчета. Определить средний истинный диапазон колебания цены вы можете визуально (вручную) и автоматически, используя предусмотренный для этого торговый индикатор. Оба эти метода эффективны. Как правило, для этого берется период 14, то есть 14 свечей.

Для визуального (ручного) определения ATR необходимо на таймфрейме, который вы используете для торговли, выбрать 14 свечей подряд за вычетом паранормальных, то есть слишком больших, контрастно выделяющихся на общем фоне (обычно формируются на новостях).

Далее из выбранных свечей на глаз определить среднюю по размеру и узнать ее параметры – максимум и минимум. Для получения значения ATR следует от максимального значения свечи отнять минимальное. Например: 1,2083 – 1,1980 = 0,0103, то есть 103 пункта.

Для автоматизации этого процесса специально разработан индикатор ATR, который есть в большинстве торговых платформ. Если вы пользуетесь торговым терминалом MetaTrader 4, то найти его можно в меню индикаторов в папке с осцилляторами. Перетащив его левой кнопкой мыши на график, вы увидите появившуюся в новом окне кривую колебаний ATR. В настройках по умолчанию стоит период 14, изменять его не нужно.

Стоит сразу отметить, что для использования в трейдинге нам нужно знать только значение ATR на данный момент. Оно отображается в пунктах и показывается при наведении мышкой на конец линии графика и возле названия индикатора в левом верхнем углу окна. Так, значение 0,0096 значит 96 пунктов.

Как вычисляет значение среднего истинного диапазона индикатор ATR? За основу принимается истинный диапазон. Для его определения производится расчет трех показателей:

• максимальное значение свечи минус минимальное значение свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус максимум текущей свечи;
• цена закрытия предыдущей свечи минус минимум текущей свечи.

Программа выбирает наибольшее из трех значений и считает его в качестве истинного диапазона. Среднее значение этого показателя за последние 14 свечей выбранного таймфрейма и является числом ATR.

Как использовать индикатор ATR в трейдинге

Исходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Однако сразу стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет пользы. Его необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Вот несколько параметров, для определения которых стоит использовать этот индикатор:

1. Используйте индикатор ATR в процентах, чтобы определить, сколько еще цена может пройти в направлении ее текущего движения. Так, зная значение дневного ATR и подсчитав, какой процент от этого диапазона инструмент уже прошел за день, вы можете понять – продолжится движение в этом направлении или цена развернется. Так, при прохождении 70% от дневного ATR высока вероятность смены направления цены.

2. При внутридневной торговле рекомендуется учитывать значение ATR при выставлении стоп-лосса: его размер должен быть не меньше 20% от ATR. Например, если за день цена выбранного инструмента колеблется в рамках 80 пунктов, то стоп должен быть не менее 16 пунктов.

3. Учитывайте значение ATR как ориентир при выставлении тейк-профита. Для этого возьмите индикатор ATR в пунктах и отнимите от него количество уже пройденных ценой пипсов. Получите потенциал хода до конца периода. Тейк-профит выставляйте немного меньше полученного значения.

Рассмотрим применение этих правил на примере. Если у вас есть опыт в трейдинге, то не исключено, что вам знакома следующая ситуация. Цена выбранного инструмента консолидируется какое-то время в боковом коридоре под сильным техническим уровнем.

Согласно правилам технического анализа, при пробое этого уровня снизу вверх и закреплении выше него цена должна продолжить рост, следовательно, стоит открывать сделку на покупку.

Поэтому трейдер стоит перед выбором: зайти и рискнуть получить стоп-лосс в случае, если этот пробой окажется ложным, или не заходить, а потом увидеть, как после консолидации цена продолжает стремительный рост.

Вот тут-то и даст подсказку индикатор ATR, который позволит определить наиболее вероятный сценарий и поможет принять решение.

Однако есть в этой ситуации одна сложность: когда цена пробивает уровень, этот пробой может оказаться как истинным, после чего последует рост, так и ложным, в результате чего после пробоя и нескольких свечей над уровнем цена вернется под пробитую горизонталь.

Рассмотрим эту же ситуацию с применением значения индикатора ATR. Мы видим, что средний истинный диапазон колебаний за день составляет 0,0089, то есть 89 пунктов. Смотрим на график и определяем, сколько пунктов с начала дня до момента пробоя прошла цена.

Если это значение меньше 50% от ATR (в нашем случае – меньше 44 пунктов), то потенциал роста есть и сделку можно открывать. И чем больший зазор остается до ATR, тем больше потенциальная прибыль. В зависимости от пройденного с начала дня расстояния возможны три варианта решения.

1. К примеру, при описанной выше технической картине за день цена инструмента прошла 15 пунктов. Это значит, что потенциально высока вероятность того, что она может вырасти в среднем еще на 74 пункта. Во-первых, трейдер понимает, что такую сделку можно открывать, а во-вторых, знает размер потенциального тейк-профита – выставлять его лучше немного меньше, чем определенные нами 74 пункта.

2. Трейдер видит, что большая часть ATR за день пройдена на момент пробоя уровня, то в этой точке высока вероятность, что это ложный пробой и цена развернется. А это значит, что на покупку лучше не входить, так как запаса хода на рост нет. Однако и открывать продажу в этом случае не стоит, лучше дождаться следующего дня и определять свои действия, исходя из волатильности и технической картины.

3. С начала дня пройдена в среднем половина ATR. Если открывать сделку, вероятность ее отработки в плюс составит 50 на 50. При этом значения стоп-лосса и тейк-профита примерно равны. И здесь уже каждый трейдер принимает решение, исходя из своей торговой системы. Если она допускает сделки с соотношением риска и прибыли 1:1, то такая позиция допустима.

Кроме того, стоит принять во внимание наличие дополнительных сигналов, которые дают другие технические индикаторы, чтобы подтвердить правильность решения. В противном случае такую точку входа лучше пропустить.

Ошибки в использовании ATR

Как было отмечено в начале статьи, индикатор ATR показывает изменение волатильности. Он не показывает направление движения цены, зоны перекупленности и перепроданности, не дает точек входа в сделку.

В связи с этим важно не допускать следующих ошибок при применении индикатора Average True Range:

Таким образом, торговля по ATR позволяет трейдеру повысить процент прибыльных сделок за счет понимания запаса волатильности.

Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!

Полезно знать:

Получайте больше прибыли

с индикатором горизонтальных объемов!

Узнать подробнее о Real Market Volume

Как установить Real Market Volume вы узнаете ниже

Полезные статьи:

• Преимущества торговли с индикатором объемов Real Market Volume

Личный кабинет

АТР – это показатель волатильности рынка, грубо говоря с помощью АТР вы можем понять дневные и недельные рамки графика.

Сразу важное замечание : ATR не указывает направление тренда, а даёт понимание того, на сколько далеко ушла цена по запасу хода и что скоро будет коррекция (смена тренда).

Давайте разберемся для чего он нужен, с помощью АТР мы можем определить ТВХ (точку входа), СЛ (Стоп-лосс) и ТП (Тейк-профит).

Лучше всего АТР работает при боковом движении (спокойном рынке) и при применении стратегии торговли от уровней подержки/сопротивления.

Тут основная мысль заключена в том, что когда график проходит 80%-90% своего запаса хода вверх/вниз и сам график находится у линии сопротивления/поддержки, то можно уже присматриваться к шорту/лонгу, вынося стоп за сам уровень сопротивления и максимум по АТР (для стопа беру 30% от всего АТР, что бы не выбило сквизом).

С Лонгом ситуация такая же, только надо набирать позиции

от уровня поддержки и что бы график был хотя бы у 80-90% по АТР. Стопы выносим за поддержку и сам АТР (либо 30% от АТР, но с выходом за уровень для сквиза).

Определяется АТР 2 способами:

1) Мы берем минимум и максимум 8

дневных свечей (средние), без учета аномальных свечей (длинных) и без учета доджей и пин баров (очень маленьких свечей). Потом записываем их в таблицу эксель и рассчитываем разность между максимум и минимум на основании 8 средних свечей и выводим средний показатель.
Грубо говоря: Макс – Мин = АТР и так делаем 8 раз для дневного АТР и рассматриваем 3-4 свечи для недельного АТР.

2) Он намного проще, но не даёт точных данных, можно посмотреть АТР по индикатору (средний истинный диапазон) в ТВ (трейдингвью), он показывает значение АТР с учетом доджей и аномальных свечей.

Давайте разберем всё это дело на графике биткойна от 10.03.2022.

В разборе будет пример того, как его использую именно я, если вам данный способ покажется сложным или не правильным, то есть множество вариаций в интернете, подберите удобный для себя.

1. Сначала рассматриваем график недельный, для определения АТР (можно смотреть и по индикатору).

На примере снизу, будет видно, что значение недельного АТР находится на уровне (6900). Чертим для себя 2 отрезка длиной в 6900 и переносим их на начало недели (в точку открытия недели, на 10.03.2022 точка открытия недельного бара находится на значении 38420) и выводим лучи макссимум и минимума по недельному графику, для нас это будет сильными уровнями поддержки и сопротивления.

На примере у нас получилось следующее, место для набора шортов начинаются с цены в 43700, набор лонгов начинается с цены 33090. В случае пампа или дампа АТР дает понимание в какой ценовом диапазоне могут закончится силы и начаться коррекция рынка.

2. Переходим на дневной график (можно смотреть и по индикатору).

Средний АТР 2550, строим его так же от открытия дневного бара, бар 10.03.2022 открылся на отметке 41941

3. Далее переходим на более мелкий тф (4ч – 2ч) по графику.

Определяем локальные уровни для открытия коротких сделок.
На данный момент, цена находится у локального уровня поддержки и ушла за 100% дневного АТР, исходя из всех факторов, можно рассматривать вход в лонг, в случае закрепа над уровнем (2 ч поддержка).

Если и открывать сейчас сделку, то РМ будет очень хороший, больше чем 1 к 3, точнее 1 к 6.
За счет того, что тут достаточно короткий стоп, то убытки будут минимальными, а профитная часть очень хорошая

Важное пояснение: Изначально 2 АТР отрезка строятся от точки открытия дневного бара (один в верх – второй в вниз).

После чего, их необходимо переносить на точки максимум и минимум на графике, они будут показывать запас хода.

На открытии дня будет так:

После нескольких свечей – баров будет так:

В идеале если график должен дойти до 70-80% дневного АТР и более, то только тогда имеет смысл переносить отрезки.

Теперь добавим трендовые линии и выделим локальное дно и максимум.
По трендовым линиям видно, что сформировался симметричный треугольник, по недельному АТР можно понять до какого уровня будет выход из треугольника, на недельном АТР будет коррекция.

Тут у нас есть 2 варианты проторговки сложившейся ситуации:1. Открытие сделки в лонг:
Ставим лонг на 80% дневном АТР и короткий стоп за 100% АТР и немного ниже 80% недельного АТР.
Сделка рассчитана только на сквиз для высадки пассажиров, которые сидят в лонгах, если цена будет падать небольшими или средними барами, то ни о каком лонге речи идти не может, это явное доминирование медведей.

2. Открытие сделки в шорт по дневному АТР .
Размещаем шорт на уровне 80-90% смещенного АТР и проторговываем возврат к 0 (нулевому) АТР или до трендовой линии.

Итог:
Недельный запас хода (АТР), актуален только 1 неделю (грубо говоря ЭТОТ запас хода показывает торговый коридор на неделю.

Дневной запас хода (АТР) актуален день (он показывает дневной коридор).

Поэтому, если график в воскресенье подходит к 80-100% недельного АТР, там дальше надо смотреть на уровни и тренд, что бы повысить вероятность сделки, потому что на новой недели мы начнём игру с самого начала, с новым запасом хода.

И не забывайте про смещение, т.к. именно благодаря смещению вы более точно определяете ЗАПАС ХОДА.

Разборы рынков, сигналы и здоровая компания тут:

https://t.me/freeman_trade

Я люблю индикатор Average True Range (ATR).
Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т.д., индикатор ATR не является таковым.

Вместо этого он представляет собой нечто совершенно иное. И при правильном использовании Average True Range является одним из самых мощных индикаторов, с которыми вы можете столкнуться. Именно поэтому я написал эту статью, чтобы объяснить всю крутость индикатора Average True Range.

Вот что вы узнаете:

• Что такое индикатор Average True Range (ATR) и как он работает
• Как “охотиться” за взрывными движениями на рынке до того, как они произойдут, используя индикатор ATR
• Как использовать индикатор ATR и правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы не получить преждевременный стоп-аут
• Как использовать индикатор ATR и оседлать БОЛЬШИЕ тренды
• Использование ATR для установки тейк-профит
• Как определить “истощающие” движения и развороты рынка с помощью индикатора ATR

#### Объяснение индикатора ATR – что это такое и как он работает

Давайте начнем с основ: Что такое ATR?

Average True Range – это индикатор, измеряющий волатильность. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые упомянут в его книге “Новые концепции в системах технического анализа” (в 1978 году).

Теперь вы, возможно, задаетесь вопросом: “Как рассчитывается значение ATR?” Ну, это делается с помощью 1 из 3 методов, в зависимости от того, как формируются свечи.

Вот как

• Метод 1: Текущий максимум минус текущий минимум
• Метод 2: Текущий максимум минус предыдущее закрытие
• Метод 3: Текущий минимум минус предыдущее закрытие

Запутались? Не волнуйтесь, просто посмотрите на изображение ниже

Как вы можете видеть:

• Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем предыдущей, мы используем метод 1.
• Пример B: Текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая, используем метод 2.
• Пример C: Текущая свеча закрывается ниже, чем предыдущая, мы используем метод 3.

Вывод следующий: Чем больше диапазон свечей, тем больше значение ATR (и наоборот).

Теперь, прежде чем я продолжу, помните ли вы, что вообще такое ATR?

Правильно. Средний истинный диапазон. Так что запомните это, когда мы перейдем к следующему разделу!

Индикатор ATR НЕ является трендовым индикатором

Собственно, главная ошибка трейдеров при использовании ATR заключается в том, что они предполагают, что волатильность и тренд идут в одном направлении.

Нет! Вспомните: Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка.

Это означает, что волатильность может быть низкой, в то время как рынок имеет тенденцию к росту (и наоборот).

Вот пример: BTC растет, а волатильность снижается.

В этом есть смысл? Надеюсь понятно. Тогда давайте двигаться дальше.

#### Как использовать индикатор ATR для “охоты” за ВЗРЫВНЫМИ сделками на пробой (до того, как они произойдут)

Вот вам факт:

Волатильность рынков всегда меняется.
Она переходит от периода низкой волатильности к периоду высокой волатильности (и наоборот).
Это означает, что когда рынок находится в периоде низкой волатильности… вы можете ожидать, что волатильность вскоре возрастет.
Как же использовать эти знания, чтобы найти взрывные пробои для ATR-торговли до того, как они произойдут?

На самом деле все просто:

1. Дождитесь, когда волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме).
2. Определите диапазон в течение этого периода времени
3. Начните торговать на пробое диапазона

Вот пример:

Из последнего, BTC многомесячный минимум волатильности с последующим выходом из канала

Вы заметили, как эти взрывное движение произошло после периода низкой волатильности? Довольно круто, правда?

Это скрытая техника использования ATR.

##### Вам надоело преждевременно выходить из сделок? Вот как это можно исправить

Позвольте спросить вас! Приходилось ли вам когда-нибудь заключать сделку только для того, чтобы увидеть, как рынок сбивает ваш стоп-лосс, а затем продолжает двигаться в ожидаемом направлении?

Отстой, верно? И все потому, что ваш стоп-лосс “слишком узкий”.

Итак, каково же решение? Дайте своей сделке возможность дышать. Это означает, что ваш стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы учесть ежедневные колебания рынка.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросами:

• “Но насколько он должен быть достаточно широким?”
• “Как объективно использовать ATR для улучшения моего стоп-лосса, поможет ли это на самом деле?”.

Что ж, вот как вы можете использовать индикатор ATR, чтобы помочь себе в этом

• Узнайте текущее значение ATR
• Выберите величину, кратную значению ATR
• Добавьте это значение к ближайшему уровню поддержки и сопротивления

Поясняю. Если у вас лонговая позиция от уровня поддержки и значение кратно 1, то установите стоп-лосс на 1ATR ниже минимумов уровня поддержки. Или, если вы шортите от сопротивления и имеете значение, кратное 2, то установите свой стоп-лосс на 2ATR выше максимумов сопротивления.

Пример:

#### Как использовать индикатор ATR и оседлать БОЛЬШИЕ тренды

Дело вот в чем: Если вы хотите оседлать массивные тренды на рынках, вы должны использовать трейлинг стоп-лосс в своих сделках.

Вопрос в том, как? Есть много способов сделать это, но один из популярных методов – использовать индикатор ATR для отслеживания стоп-лосса.

Вот как это можно сделать

• Определите, какое количество ATR вы будете использовать (3, 4, 5 и т.д.).
• Если у вас длинная позиция, то отнимите X ATR от минимумов, и это будет ваш трейлинг стоп лосс.
• Если вы в короткой позиции, то прибавьте X ATR к максимумам, и это будет ваш трейлинг стоп-лосс

А чтобы облегчить вам жизнь, существует полезный индикатор под названием “SuperTrend”, который выполняет эту функцию. Вот пример использования 5ATR в качестве трейлинг-стоп-лосса:

Теперь же вы, вероятно, задаетесь вопросом:

“Итак, какой же коэффициент ATR лучше всего использовать?”

Ну, правда в том, что лучшего ATR не существует.

• Если вы используете меньшую кратность ATR, то вы оседлаете небольшой тренд (и время, проведенное в сделке, будет короче).
• Если вы используете большую кратность ATR, то вы оседлаете более сильный тренд (и время, проведенное в сделке, будет больше).
  Так какой же подход подходит вам больше? Только вы сами можете ответить на этот вопрос.

#### Использование ATR для установки уровня тейк-профит, вот как это работает

Если вы не хотите следить за трендами, вы также можете использовать индикатор ATR для установки целевой прибыли.

Вот как это работает. Вы знаете, что индикатор ATR говорит вам, насколько рынок может потенциально продвинуться за день.

Соответственно. Если у BTC/USD дневной ATR равен 100 пунктам, то рынок движется в среднем на 100 пунктов в день. Это означает, что, если вы дей-трейдер, вы можете установить целевую прибыль в размере около 100 пунктов (плюс-минус). И есть большая вероятность, что она будет достигнута.

Конечно, не стоит “вслепую” устанавливать целевую прибыль в 100 пунктов. Вместо этого совместите ее со структурой рынка (например, поддержка и сопротивление, максимум и минимум свинга и т.д.), чтобы знать, куда цена может дойти за день.

Вот пример: Допустим, BTC/USD движется в среднем на 100 пунктов в день. Вы вошли в длинную позицию на уровне поддержки и не знаете, где зафиксировать прибыль.

Есть 3 возможных уровня: на расстоянии 30 пунктов, на расстоянии 80 пунктов и на расстоянии 200 пунктов.

Какой из них вы выберете?

• Цель в 30 пунктов, скорее всего будет достигнута в течение дня, но вы ограничиваете свой заработок, так как рынок может двигаться на 100 пунктов в день.
• Цель в 200 пунктов вряд ли будет достигнута в течение дня (поскольку она больше, чем значение ATR).
• Цель в 80 пунктов – ваш лучший вариант, поскольку она находится в пределах дневного значения ATR (и предлагает более чем 30 пунктов).

Вот что я имею в виду

Три возможных цели на BTC/USD:

Итак, подведем некоторые итоги: Определите дневное значение ATR. Когда вы устанавливаете цель прибыли, совместите ее со структурой рынка и убедитесь, что расстояние меньше, чем дневное значение ATR.

Совет:
Если вы торгуете в более долгосрочной перспективе, вы можете обратиться к недельному или месячному значению ATR.

#### Как находить “истощение” движения и вовремя замечать разворот рынка

Я уверен, что вы согласны с тем, что никто не может работать “вечно”, без усталости. Уже через час, или около того, большинству из нас нужен перерыв, чтобы, банально, подзарядиться.

Но подождите. Почему я говорю вам об этом?

Да потому что рынок такой же, как и вы, он не может “работать” вечно. Ему нужно тоже делать перерывы. Это означает, что существует большая вероятность того, что рынок “исчерпает” себя, достигнув своего предела.

Теперь вы, возможно, задаетесь логичным вопросом “Как определить этот предел?”.

Ну, вы можете узнать это с помощью все того же индикатора Average True Range.

И вот как:

• Определите текущее значение ATR
• Умножьте его на 2
• Если рынок движется в 2 раза быстрее ATR, значит, он “исчерпан”.

Но я не советую вам торговать только этой концепцией, изолированно. Лучше сочетайте ее хотя бы с уровнями поддержки и сопротивления. Тогда вы сможете определять развороты рынка раньше других.

Вот пример: GBPJPY имеет недельное значение ATR в 2-2.5 пункта

И вот, вы заметили, что GBPJPY упала на 15 пунктов (что близко к 5ATR) и тем самым вошла в область поддержки. Затем формируется крупный паттерн “бычье поглощение”.

А теперь… как вы думаете, что произойдет? Ну, я лично не могу сказать наверняка. Мы имеем явное движение “на истощение”, цена подошла к области поддержки, и бычья свечная модель, которая сигнализирует о том, что рынок может развернуться выше.

#### Подытожим

Вот что вы узнали:

• Average True Range (ATR) – это индикатор, измеряющий волатильность рынка.
• Вы можете использовать индикатор ATR для определения многолетней низкой волатильности, поскольку это может привести к взрывным сделкам на пробой.
• Вы можете установить стоп-лосс на расстоянии 1 ATR от уровня поддержки и сопротивления, чтобы не получить преждевременный стоп-лосс.
• Если вы хотите оседлать тренд, вы можете установить стоп-лосс на расстоянии X ATR от максимумов/минимумов.
• Когда рынок достигает 2 ATR или более в течение дня, он, как правило, “истощается” и может развернуться.

Теперь вот мой вопрос к вам. Как вы используете индикатор Average True Range?

Оставьте комментарий ниже и расскажите мне о своих мысляхидеях.

Каждая валютная пара испытывает постоянные колебания в цене. В одних случаях она может пройти всего 50-70 пунктов за день, в других – 100-200 и более. Степень изменения (разница) цены за тот или иной период времени называется волатильностью. Оценить этот показатель можно самостоятельно, но чтобы упростить себе работу, проще воспользоваться удобным индикатором ATR. Именно о нем пойдет речь в этой статье.

Индикатор ATR: описание и сигналы

Инструмент ATR (аббревиатура расшифровывается как Average True Range, в дословном переводе: «усредненный истинный диапазон») определяет усредненную волатильность, благодаря чему можно увидеть истинный диапазон значений, в которых она двигается значительную часть времени. Наряду с этим ATR показывает периоды флэта, когда цена отличается низкой волатильностью. В этот момент она ходит в узком диапазоне, поэтому входить в рынок опасно – сделка наверняка будет убыточной или по крайней мере малоприбыльной.

Описание инструмента

Индикатор разработан экспертом Уэллсом Уайлдером еще в 1978 г. Первоначально он не пользовался популярностью и даже вызывал недоверие. Однако со временем трейдеры стали применять его все чаще, и теперь ATR является одним из классических индикаторов, относящихся к категории осцилляторов. Его можно использовать в комбинации с другими алгоритмами, например, трендовыми индикаторами либо со свечными паттернами, ценовыми уровнями. Рекомендуем также почитать о том, как торговать по уровням Pivot Points.

Разработчик индикатора ATR Уэллс Уайлдер.

ATR применяют в самых разных торговых стратегиях:

• по тренду;
• против тренда;
• скальпинговые;
• торговля в период флэта и другие.

Что показывает индикатор ATR

Индикатор есть в любой торговой программе, в том числе в известном терминале МТ4, Его можно добавить на экран с графиком через главное меню «Вставка».

На экране он выглядит как сигнальная линия, находящаяся под основным графиком.

Важно понимать, что линия ATR не показывает направление тренда или его силу – эти данные нужно определять самостоятельно или с помощью других индикаторов. Однако с помощью алгоритма можно увидеть места с наибольшей и наименьшей волатильностью, что само по себе свидетельствует о наличии и силе тренда. Правило простое: чем больше показатель волатильности, тем сильнее сложившаяся на рынке тенденция. Если же показатель низкий, наблюдается флэт, и открывать ордера не рекомендуется.

В основе алгоритма ATR лежит расчет по 3 скользящим средним (мувингам). Они, в свою очередь, показывают усредненные значения цены, причем используется сразу 3 параметра – это разница между:

• максимумом и минимумом цены за конкретный период времени;
• абсолютным максимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде;
• абсолютным минимальным значением цены и цены, по которой закрылась свеча в предыдущем периоде.

Благодаря анализу нескольких типов данных индикатор показывает сравнительно точную картину. Поэтому его можно использовать в стратегиях торговли как по тренду, так и против него.

Все данные отображаются ATR в автоматическом режиме. Поэтому трейдеру не нужно производить расчет – достаточно правильно интерпретировать полученные сигналы. В некоторых случаях по индикатору можно найти даже точки входа в рынок, как показано на схеме.

Внимание! В отличие от Стохастика и других осцилляторов. ATR не показывает моменты разворота цены. Он служит только для определения волатильности в конкретный момент времени. Поэтому применять индикатор сам по себе не получится – понадобятся и другие технические инструменты, например, Gann Hilo.

Индикатор АТР: уровни и сигналы

Научиться определять сигналы от этого технического алгоритма достаточно просто. Как видно на схемах, линия ATR движется между 2 уровнями – нижним и верхним. Именно по местоположению можно судить о состоянии рынка:

• если линия ближе к верхнему уровню, волатильность сильная, на рынке явно есть тренд, можно открывать сделку (причем нужно получить дополнительные торговые сигналы от других инструментов);
• если линия ближе к нижнему уровню, волатильность низкая, на рынке нет тренда – сложился флэт, поэтому открывать ордера не нужно.

Проще говоря, когда цена движется слабо, т.е. меняется незначительно, линия индикатора находится ближе к нижнему уровню. А когда происходит резкий всплеск (особенно на фоне важных новостей), линия, наоборот, устремляется к верхнему краю.

Чтобы скорректировать показания индикатора в зависимости от таймфрейма, типа торговой стратегии и других факторов, нужно нажать правой кнопкой по линии ATR и перейти по строчке «Свойства». Здесь будут отображены все параметры инструмента, главным из которых является период.

По умолчанию стоит значение 14 – сначала рекомендуется протестировать именно в таком режиме. Но в дальнейшем период можно менять, подстраивая его под свою торговую систему. Причем чем он будет больше, тем менее чувствительным будет индикатор, и наоборот.

Некоторые опытные трейдеры в своих отзывах рекомендуют установить период 24, считая его оптимальным значением. Дело в том, что торговый день длится 24 часа (т.е. сутки). К тому же количество рабочих дней в одном месяце тоже почти совпадает с этим число (22-23 дня). Получается, что именно период 24 лучше всего описывает колебания цены в определенном диапазоне.

Как применять Average true range indicator на практике

Инструкция по использованию алгоритма такая:

1. Определить направление тренда на графике.
2. Определить с помощью ATR степень волатильности.
3. Если волатильность начинает расти, открыть ордер в соответствующем направлении, например, на продажу, как показано на схеме.
4. Если волатильность, наоборот, уменьшается, воздержаться от открытия ордеров и переключиться на другую валютную пару. Можно просто дождаться более выгодной ситуации.

Важно отметить, что ATR применяется не только для получения торговых сигналов, но и для размещения стоп-лосса. Его нужно поставить в тех местах, где линия индикатора сформировала пик. Он же совпадает с локальным минимумом или максимумом (как на рисунке). Тейк-профит ставят в зависимости от стратегии. Обычно он должен превышать стоп в 2 или 3 раза.

При этом если цена пошла в сторону ранее размещенного стопа, и ATR показывает увеличение волатильности, это говорит о зарождении противотренда либо о сильном откате. Поэтому сделку нужно закрыть вручную, даже не дожидаясь, когда сработает стоп-приказ. Таким образом, индикатор позволяет минимизировать убытки.

Рекомендуем также изучить индикаторы волатильности форекс, примеры которых мы приводили ранее.

Примеры использования индикатора

Инструмент можно использовать не только на валютных парах, н и на других активах. В качестве пример рассмотрим фьючерс Сбербанка, т.е. котировки его акций. С помощью ATR можно определить, что каждый день актив проходит порядка 540 пунктов.

Это очень важная информация, которая поможет в торговле. Теперь можно переключиться, например, на фрейм Н1 (часовой) и отметить 540 пунктов вверх и вниз от текущего значения цены либо от начала торговых суток, проведя соответствующие уровни (по горизонтали). Далее можно зайти на младший интервал, например, на М5 и открыть позицию:

• при достижении верхнего уровня – на продажу;
• при достижении нижнего – на покупку.

Причем если вход сделан у самого уровня, тейк-профит можно поставить на расстоянии минимум 150 пунктов. А при более рискованном подходе к торговле – 300-400 пунктов. Это достаточно хорошая прибыль, которая позволит быстро увеличить депозит даже за короткое время.

Расчет стоп-лосс и тейк-профит по ATR

С помощью ATR удобно рассчитать stop-loss и take-profit, причем сделать это можно с помощью формул. Так, для расчета стопа текущие показания ATR умножают на 2 (допустимые значения – от 1,5 до 3). Что касается тейка, то он должен быть больше stop в 2 или 3 раза.

Например, текущее значение ATR 30, тогда:

• стоп: 2*30 = 60 пунктов от точки входа;
• тейк: 3*60 = 180 пунктов от точки входа.

При этом строго следовать этим правилам не нужно, поскольку рынок не отвечает идеально точным закономерностям. Например, если ближайший экстремум располагается в 50 пунктах, именно здесь и нужно поставить стоп, пренебрегая расчетным значением 60.

Также следует помнить о простом приеме, который позволяет минимизировать убыток. Как только цена пошла в нужном направлении, Стоп можно перевести в безубыток. Затем «вдогонку» можно открыть еще несколько ордеров с новыми стопами (на рисунке обозначены stop loss 3 и stop loss 4).

Индикатор ATR: стратегия со Stochastic

Оба этих индикатора являются осцилляторами, поэтому их совместное применение более, чем оправданно. Стратегию рекомендуется применять для внутридневной торговли, например, на таймфрейме М30 или Н1. Как только вы освоите их, можно будет перейти и на старшие интервалы, например, D1 и W1.

При этом открывать ордера лучше днем, когда волатильность выше. Можно специально дождаться открытия европейской или американской сессии. Для этого рекомендуется воспользоваться расписанием торгов или специальными алгоритмами, которые выводят нужные данные на экран.

Что касается валютных пар, лучше выбирать активы с наибольшей волатильность. Это пары, относящиеся к Forex Major, например, EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD и другие. Они выгодны еще и тем, что брокеры в этом случае устанавливают минимальный спред, благодаря чему прибыль будет больше.

Инструкция по открытию сделок такая:

1. Сначала нужно дождаться сигнала от ATR. Его линия должна начать движение к верхнему уровню, свидетельствуя об увеличении волатильности.
2. Убедиться в поступлении сигнала от Стохастика. Если его линии пересекают отметку 80 и идут вниз – актив стоит продавать, а если отметку 20 и идут вверх – покупать.
3. Открывать ордер в соответствующем направлении, разместить защитный стоп.
4. Закрыть сделку по тейк-профит или другим способом.

Совет. Стохастик можно заменить другим инструментом, например, Parabolic SAR. Причем если использовать осциллятор, нужно обратить внимание на дивергенцию (например, MACD). Это особенно сильный сигнал, который свидетельствует о развороте с вероятностью близкой к 100%.

Вместо заключения: плюсы и минусы ATR

Как и любой другой алгоритм, ATR имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам этого индикатора можно отнести такие моменты:

• его сигналы просты и понятны;
• показывает трендовые области и зоны флэта;
• он есть в любой торговой программе;
• применять индикатор можно в любой стратегии;
• сигналы не запаздывают.

Недостатков у ATR как таковых нет. Но важно помнить, что он хорошо работает лишь на волатильных парах. Если на рынке сложился затяжной флэт, открывать ордер нельзя. К тому же применять ATR без других инструментов рискованно – его данных явно недостаточно для открытия позиции. Поэтому сначала рекомендуется потренироваться на демо-счете, рассмотрев разные варианты стратегий, после чего переходить к торговле на реальном депозите.

Рекомендуем изучить индикаторы спреда для MT4, о которых мы писали ранее.

Смотрите дополнительно видео по теме публикации — Описание работы индикатора ATR, уровни стоп-лосса и волатильность графика

Предыдущая

Индикатор Color stochastic для форекс и бинарных опционов

Следующая

Индикатор Asctrend: описание, установка, плюсы и минусы