Как найти индикатор rsi

Как рассчитывается один из основных индикаторов технического анализа — индекс относительной силы, что он показывает и как его можно использовать — в обзоре «РБК Инвестиций»

В этом тексте вы можете узнать:

1. Что такое RSI
2. Формула расчета
3. Как отображается график
4. Торговые сигналы
5. О настройке и применении RSI

Что такое RSI

RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.

Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).

RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, поскольку он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).

При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.

Формула расчета RSI

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.

Экспоненциальное сглаживание — это способ расчета средней взвешенной за период n, при котором последнему значению придается вес, равный 1/n, а оставшийся вес (n-1)/n придается предыдущему значению скользящей средней. Не стоит вдаваться в дальнейшие подробности. Главное в таком расчете понимать, что прошлые значения постепенно плавно теряют свой вес. При этом такой прием подчеркивает влияние новых ценовых изменений.

При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки
ценной бумаги 
выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.

Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.

Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения.

Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.

График RSI

Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Его можно найти во многих системах с графиками. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.

Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора ценовые движения как бы проецируются на график со шкалой от 0 до 100, наглядно показывая истинную ценность каждого ценового изменения.

При этом направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это и дает инвесторам возможность смотреть линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такое дублирование помогает инвестору отсеять ложные сигналы в изменении тренда и не пропустить точные сигналы.

Если на графике RSI, например, наглядно определилась линия поддержки на уровне 65, то это значит, что мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, ведь даже при снижении цены соотношение движения вверх с движением вниз не опускается ниже отношения 65:35.

Торговые сигналы RSI

Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:

• пересечение 50;
• дивергенция;
• перекупленность и перепроданность;
• линии тренда.

Пересечение 50

Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.

Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.

Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.

Дивергенция

Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно. Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению.

«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.

Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается).

Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.

Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.

Перекупленность и перепроданность

Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки.

Но если обратиться к формуле расчета RSI, то в действительности слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает только на то, что движение вверх или вниз просто преобладало за определенный период. Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены.

Кроме того, уровни 30 и 70 совершенно произвольны и условны. Стабильный реальный разброс значений индикатора лучше определять статистически. На практике он, как правило, отличается от диапазона 30–70.

Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке.

Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.

Линии тренда на графике RSI

Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. В силу этого на графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях.

Линии поддержки и сопротивления — это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления). Если котировки их преодолевают, то, как правило, это говорит о появлении сильного предложения или спроса. В таких случаях цены могут продолжить устойчивое движение вниз или вверх.

Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда.

Настройка и рекомендации к применению RSI

Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту.

Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.

Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок.

Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше применять для открытия торговых позиций, то есть покупки бумаг. При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день.

Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные.
Подробнее

В этом тексте вы можете узнать:

Что такое RSI

RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента.

Этот индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems).

RSI — это один из самых распространенных технических индикаторов. Инвесторы любят его использовать, поскольку он относительно просто рассчитывается и свободен от многих значительных недостатков других осцилляторов, например влияния старых данных (как у Momentum) или сложности интерпретации (как у MACD).

При этом RSI дает возможность использования нескольких видов сигналов, дополнительно позволяя инвестору наглядно отслеживать ценовые тренды и развороты.

Формула расчета RSI

При расчете RSI соотносятся усредненные движения котировок вверх с усредненными движениями котировок вниз. При усреднении положительных и отрицательных движений цены используется экспоненциальное сглаживание.

При использовании экспоненциального сглаживания в расчет принимается только итоговое направление последнего изменения. То есть если сегодня котировки ценной бумаги выросли, то рост будет учтен при расчете средней величины роста, а при расчете средней величины снижения изменение считается равным нулю.

Кроме того, путем простого пересчета соотношение средних движений в итоге значения индикатора укладывается в диапазон от 0 до 100.

Кроме того, универсальная шкала значений осциллятора от 0 до 100 позволяет оценить общую силу тренда, а также текущий уровень перепроданности или перекупленности инструмента. Так, если RSI равно 50, то это означает, что средняя величина роста цены сравнялась со средней величиной снижения.

Если разброс колебаний RSI из диапазона, скажем, 35–65 смещается в сторону 20–60, то это будет говорить о наличии нисходящего тренда.

График RSI

Индекс относительной силы необязательно считать самостоятельно. Его можно найти во многих системах с графиками. Графически RSI отображается в виде осциллятора со шкалой значений от 0 до 100.

Благодаря экспоненциальному методу усреднения и формуле расчета индикатора ценовые движения как бы проецируются на график со шкалой от 0 до 100, наглядно показывая истинную ценность каждого ценового изменения.

При этом направление изменения индикатора всегда совпадает с направлением изменения цены. Это и дает инвесторам возможность смотреть линии тренда, уровни поддержки и сопротивления не только на ценовом графике, но и на графике RSI. Такое дублирование помогает инвестору отсеять ложные сигналы в изменении тренда и не пропустить точные сигналы.

Если на графике RSI, например, наглядно определилась линия поддержки на уровне 65, то это значит, что мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, ведь даже при снижении цены соотношение движения вверх с движением вниз не опускается ниже отношения 65:35.

Торговые сигналы RSI

Индекс относительной силы может давать сигнал к покупке или продаже несколькими способами, которые можно сгруппировать так:

Пересечение 50

Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.

Напротив, если индикатор пересекает уровень 50 сверху вниз и стабильно остается ниже этого уровня, то можно говорить о нисходящем тренде.

Таким образом, пересечение индикатором RSI уровня 50 может служить сигналом к сделке. Если уровень 50 пересекается снизу вверх, то это сигнал покупки, а если сверху вниз — к продаже.

Дивергенция

Другим сигналом к торговому действию может служить дивергенция, или расхождение между ценой актива и графиком RSI. Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно. Например, когда цена бьет рекорды, а значение осциллятора ниже предыдущего максимума — это пример «медвежьей» дивергенции. Появление «медвежьей» дивергенции говорит о возможном развороте цены от роста к снижению.

«Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов. Это может быть сигналом с развороту котировок от снижения к росту.

Понять, как работает дивергенция, помогает пример с хождением по холму. Если вы идете вверх по холму, а склон становится более пологим, то это может означать, что скоро вы достигнете вершины, а потом начнете спускаться. Но пока с каждым шагом вы будете продолжать идти вверх (цена продолжает расти), ваш подъем по высоте с каждым шагом будет становиться меньше (значение индикатора снижается).

Поэтому работа с дивергенцией может давать много ложных или преждевременных сигналов. Более того, важно помнить, прорыв дивергенции означает только усиление тренда.

Перекупленность и перепроданность

Многие инвесторы считают, что значения индикатора выше 70 означают перекупленность инструмента, а ниже 30 — его перепроданность. Иными словами, те, кто придерживаются такой точки зрения, считают, что если RSI больше 70, то инструмент слишком дорог и скоро должны начаться продажи. Также, если RSI ниже 30, то это значит, что актив чрезмерно дешевый и должны начаться покупки.

Но если обратиться к формуле расчета RSI, то в действительности слишком высокое или слишком низкое значение индикатора указывает только на то, что движение вверх или вниз просто преобладало за определенный период. Это может говорить только о силе тренда, но совсем не обязательно указывает на скорое изменение цены.

Кроме того, уровни 30 и 70 совершенно произвольны и условны. Стабильный реальный разброс значений индикатора лучше определять статистически. На практике он, как правило, отличается от диапазона 30–70.

Тем не менее торговым сигналом вполне может служить возвращение из зоны перекупленности или перепроданности. Например, статистически усредненный диапазон колебаний RSI был между значениями 30 и 50. После этого значение RSI опустилось ниже 30 — ушло в зону перепроданности. Когда индикатор опять поднимется выше 30, RSI вернется из зоны перепроданности — и это может служить сигналом к покупке.

Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.

Линии тренда на графике RSI

Формула расчета RSI гарантирует то, что колебания RSI всегда имеют то же направление, что и колебание цены. Это отличает RSI от многих других осцилляторов, например от стохастического или от MACD. В силу этого на графике RSI можно рисовать линии тренда, уровни сопротивления, пересечение которых дает более точные и значительные сигналы, чем пересечение линий тренда, сопротивления или поддержки на ценовом графике. Это объясняется тем, что линии на графике RSI не только показывают предельные уровни колебаний, но и фактически измеряют соотношение спроса и предложения на обозначаемых ими уровнях.

Например, если уровень сопротивления находится на значении 50, то это показывает, что, несмотря на значительные колебания цены, усредненное движение цены вниз превышает средний рост цены. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда.

Настройка и рекомендации к применению RSI

Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту.

Согласно формуле, единственным параметром настройки индикатора может служить длительность периода усреднения. Чаще всего RSI применяют с настройкой за 14 торговых дней.

Увеличение периода усреднения уменьшает число ложных сигналов. Однако при этом из-за некоторого запаздывания сигналов может снижаться эффективность прибыльных сделок.

Кроме того, сигнал пересечения уровня 50 лучше применять для открытия торговых позиций, то есть покупки бумаг. При этом индикатор можно настроить на более длительный диапазон, например на 21 день.

Дивергенцию и возвращение значения индикатора из зоны перепроданности или перекупленности рекомендуется использовать для частичного закрытия позиций, то есть продажи бумаг. Можно настроить индикатор более чувствительным образом, уменьшив период усреднения, например, до восьми или девяти дней.

Приветствую всех, друзья! Ну что ж, пришла пора поговорить об индикаторах. От вас было довольно много запросов с просьбой разобрать индикатор RSI и я не мог более игнорировать ваши просьбы. Постараюсь описать всё достаточно подробно, но, понятным и простым языком(если получится, конечно 🙂 ) Поехали.

1. Небольшой экскурс в историю

Индикатор был разработан известным биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Чуть позднее, в свет вышла книга Уайлдера «Новые концепции в торговых системах», где автор детально изложил суть индикатора RSI. Именно после этого, индикатор обрел огромную популярность у трейдеров и пользуется «спросом» по сей день, являясь одним из самых часто используемых индикаторов технического анализа.

Всё, хватит истории. Переходим к сути 🙂

2. Описание индикатора

Индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) – один из важнейших и самых известных индикаторов, который используется трейдерами по всему миру. По своей природе индикатор RSI является осциллятором, т.е колеблется в определенной зоне, ограниченной максимальным(100) и минимальным значением(0).

Данный индикатор отображает «моментум» – скорость и амплитуду, с которой изменяется движение цены; насколько сильно изменяется цена в сторону своего движения. Иными словами, индикатор RSI показывает силу тренда и вероятность его смены.

Как я уже говорил выше о максимальных(100) и минимальных значениях(0) индикатора:

🔹чем сильнее относительное движение цены вверх(больше суммарная длина зеленых свечей за определенный период) – тем ближе значение индикатора к 100;
🔹чем сильнее относительное движение цены вниз(больше суммарная длина красных свечей за определенный период) – тем ближе значение индикатора к 0

Не буду здесь расписывать формулу, на основе которой построен индикатор, но, скажу, что она довольно простая. В основу индикатора вошел анализ цен ЗАКРЫТИЯ свечей за определенный период времени и их относительная разница(тени свечей не берутся во внимание при построении графика индикатора – берутся только значения закрытия). Грубо говоря, индикатор показывает, насколько сильным является движение за определенный период времени, исходя из «силы свечей» за этот самый период. Непонятно? 🙂 Понимаю, поначалу может быть сложно. Для простоты восприятия, изображу описываемый принцип на графике.

Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.

К примеру, RSI с периодом 3 – в расчет берется изменение цены за последние 3 свечи; период 14 – за последние 14 свечей; период 50 – последние 50 свечей и т.д по аналогии.

На протяжении нескольких последних десятилетий Индекс Относительной Силы активно используется как профессиональными трейдерами, так и начинающими биржевыми спекулянтами.

Это один из самых популярных и эффективных осцилляторов – инструментов, которые позволяют определить важный параметр “моментум” – то есть силу и скорость определения цены.

Что такое RSI? Как правильно использовать его, торговать по сигналам и настраивать на графике? Ниже вы получите ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по поводу того, как пользоваться индикатором RSI.

Расшифровывается RSI как Relative Strength Index. По обывательски трейдеры иногда называют его “ресай“, на многих тематических форумах можно встретить такое сокращенное название.

Индикатор RSI – это осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.

Если вы включите новостные порталы про экономику и трейдинг на финансовых рынках, если присмотреться, то практически у каждого трейдера на график будет нанесен этот осциллятор.

Другими словами, он показывает силу и слабость текущей тенденции на рынке. Это опережающий индикатор-моментум, основная работа которого основана на изменении амплитуды цены по шкале от 0 до 100, определения точек разворота.

Основная причина, почему RSI так полюбился начинающими трейдерами, заключается в его простоте. Любой спекулянт-новичок без проблем сможет распознать сигналы для открытия сделок. Главными сигналами являются пересечение линий с зонами перекупленности и перепроданности, а также дивергенция, ложные волны, конвергенция и прочее. Но обо всем по порядку!

Описание индикатора RSI в примерах

Итак, то, что это осциллятор, определяющий моментум силы, мы уже разобрались.

Визуально на графике он представляет собой линию, которая движется по шкале от 0 до 100. И в зависимости от ее расположения относительно этой шкалы определяется тренд, его сила и моменты разворота.

• Чем ближе линия RSI к 0, тем больше ослабевает нисходящая тенденция.
• Чем ближе к 100, тем меньше сила роста у цены.

Изначально Уэллс Уайлдер выделил шкалы 70 и 30 для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно. Когда линия выходит за эти пределы, то с большей степенью вероятности текущий тренд подходит к завершению, после чего последует его разворот.

Исходя из этого, основными сигналами будут пересечения линии с уровнями 70 и 30. Также трейдеры обращают внимание на пересечение с центральным уровнем и дивергенцию. Но об этом чуть позже.

Изначально в индикаторе установлен период 14. То есть, он анализирует динамику цены за последние 14 свечей.

Об этом уже говорилось выше, а теперь рассмотрим это на конкретных примерах. В рамках формулы, индикатор сравнивает рост с падением цены. То есть, если все предыдущие свечи были бычьими (то есть цена росла), то показатель у RSI будет 100. И наоборот, если цена падала, и каждая новая цена закрытия была ниже предыдущей, то линия RSI будет практически равна 0.

Уровень 50 означает, что половина свечей была в бычьей тенденции, а другая в восходящей. Такая ситуация на рынке называется флетом, которая сигнализирует об отсутствии ярко выраженного тренда. Иными словами – рыночная неопределенность.

На следующем скриншоте выделены уже три области, чтобы наглядно понять, как вычисляется индикатор:

На первой зоне мы видим девять сильных медвежьих свечей на графике, четыре незначительных бычьих и одну Доджи. Это говорит о сильном нисходящем тренде, что подтверждается RSI = 15.

На втором также девять бычьих свечей и пять небольших медвежьих. RSI=70, что сигнализирует о сильном восходящем тренде на рынке.

А вот в третьей зоне уже гораздо больше неопределенности, так как падение сформировалось из восьми медвежьих свечей и шести бычьих. Показатель RSI соответственно не такой уверенный, как в прежних = 34.

Настройка индикатора

Половина успеха в трейдинге зависит от грамотной настройки индикаторов. Настройка RSI не составит труда, так как основной параметр, который влияет на его результаты – это период, который по умолчанию стоит 14. То есть то количество свечей, за которое и происходит анализ динамики цены.

Если перейти на вкладку Style, то здесь уже можно настроить внешний вид и границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию они стоят как 70 и 30. Но иногда трейдеры в своих стратегиях с использованием индикатора RSI расширяют границы до 80 и 20 ради получения больше эффективности. Это естественно уменьшит количество сигналов, но зато с некоторой вероятностью избавит от появления ложных.

Выбор таймфрейма

В целом, результаты индикатора не будут зависеть от выбора таймфрейма. На 5-минутном или 4-часовом будут одинаково рассчитываться линии по формуле.

Разница только в количестве генерируемых торговых сигналов и их качестве.

Естественно, чем меньше таймфрейм, тем больше будет сигналов. Но среди них может появляться большое количество ложных. То есть тех, которые не принесут прибыли. А все из-за наличия хаотичных рыночных шумов, которые на более старших таймфреймах сглаживаются, и проявляется более четкая тенденция.

Как пользоваться индикатором RSI и его сигналами

В книге “New Concepts in Technical Trading Systems ” изначально предлагается несколько вариантов использования этого рыночного инструмента. И ниже мы рассмотрим самые основные и распространенные из них.

1. Первый способ заключается в визуальном определении графических фигур, которые вырисовываются на шкале – треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и прочее. Они сигнализируют о продолжении или развороте тренда. Многие профи скептически относятся к такой методике, но у нее есть и свои последователи.
2. Следующий заключается в анализе пиков и впадин, которые формируются выше уровня 70 и ниже 30 соответственно.
3. Использование RSI для определения уровней поддержки и сопротивления. В классическом варианте это линии перекупленности и перепроданности 70 и 30. Но также можно рисовать и трендовые линии, соединяя пики и впадины при помощи графических инструментов.

Часто трейдеры дополняют свою стратегию торговли и сигналами, когда линия индикатора пересекается с серединным уровнем 50.

Перекупленность и Перепроданность

Как говорил в своей книге знаменитый создатель индикатора RSI, если цена за короткий промежуток времени стремительно вырастет, то маловероятно, что и дальше она продолжит свое движение в подобном направлении. Другими словами, она попросту выдохнется, после чего возможен разворот и последующее падение. Это состояние он назвал перекупленностью.

И наоборот, если цена совершила сильное падение, то считается, что она находится в зоне перепроданности. Значит, пока что нет оснований для дальнейшего падения цены, что может привести как к полноценному развороту тренда вверх или коррекции (краткосрочный рост, после чего цена разворачивается и продолжает двигаться в прежнем направлении).

Есть и еще одна ситуация, которая может возникнуть на рынке – это боковой тренд. Линия RSI на шкале в этот момент консолидируется вокруг уровня в 50.

Рассмотрим еще один пример действия индикатора относительно линий перекупленности и перепроданности.

Зелеными и красными овалами обозначены линии, которые показывают локальные максимумы и минимумы. В этот момент посмотрите на RSI – насколько четко совпали его показания.

Далее стоит обратить внимание на восходящий тренд и поведение индикатора. Три раза его линия достигала и касалась уровня перекупленности. После этого происходила небольшая коррекция против тренда (то есть вниз), после чего цена снова возвращалась в прежнее направление.

Линии индикатора при этом тоже находились выше линии 50, что подтверждало преобладание на рынке восходящего тренда. А касание уровня в 70 в этой ситуации было стартом для разворота. Далее задачей трейдера является определить, что это за разворот – всего тренда или краткосрочная коррекция? А это уже нужно делать при помощи других инструментов рыночного анализа.

Рассмотрим еще один пример, но только в ситуации, когда на рынке отсутствует четкий тренд. Сразу видно, как цена разворачивалась в противоположном направлении, как только достигала зон 70 и 30. Она как бы отскакивала, достигала противоположного уровня и направлялась обратно. И так до тех пор, пока на рынке снова на зародится новый тренд и не будет пробит один из этих горизонтальных уровней.

Отсюда делаем выводы:

• RSI как и любой другой осциллятор лучше всего показывает себя на без трендовом рынке, то есть в состоянии горизонтального флета.
• Достигая уровня перекупленности 70, это еще не означает смену тенденции, может произойти всего лишь коррекция. Также и с перепроданностью.

Идентификация тренда

Для новичков лучше всего использовать Индекс Относительной Силы во время горизонтального флета. Гораздо сложнее торговать по тренду. Вот один из примеров:

Рассмотрим на примере восходящего тренда. В такой ситуации линия не движется между 0 и 100. Она больше пребывает в зоне свыше 50.Это чаще всего выступает своего рода зоной поддержки, от которой линия отскакивает и снова устремляется к 90. Если мы видим сильный тренд, то можно открывать сделки вверх всякий раз, когда линия подходит к этой зоне и отскакивает снова по направлению вверх.

Дивергенция и конвергенция по RSI

Для новичков термин “дивергенция” всегда повергает в ужас. На самом деле ничего страшного в этом нет. Более того, профи считают ее одним из самых сильных сигналов, которые отрабатываются в 90% случаях, в отличие от классических от уровней перепроданности и перекупленности.

Дивергенция – это расхождение показания индикатора с тем, что происходит сейчас на графике.

Считается, что RSI как и любой другой индикатор в таких ситуациях всегда правы. Поэтому если мы видим, что каждая его вершина ниже предыдущей (можно соединить эти точки в линию для наглядности), а цена при этом растет, то в скором времени произойдет разворот тренда. И цена все равно последует за индикатором RSI.

Есть два типа дивергенций:

• бычья – цена падает, RSI смотрит вверх;
• медвежья – цена растет на графике, линия индикатора направлена вниз.

Если дивергенция – это расхождение линий, то конвергенция – схождение. Это эффект, полностью противоположный дивергенции.

Позитивная и негативная реверсия

Этот тип сигналов по Индексу Относительной Силы были разработаны Эндрю Кардвелом. Если дивергенция сигнализирует о смене тренда, то реверсия, наоборот, о его продолжении.

С помощью этого свойства можно легко выявлять на графике откаты и коррекции и фильтровать тем самым ложные сигналы.

Ложные волны

Бывают и еще одни интересные ситуации, которые позволят фильтровать убыточные сделки. Рассмотрим на примере ниже:

Линия RSI опустилась ниже 30, тем самым оказавшись в зоне перепроданности. После она снова выросла и откатилась, но выше предыдущего минимума, не достигая при этом зоны в 30. Что мы видим на графике? В этот момент цена пробивает свой предыдущий минимум. Это и был ложный пробой, после которого цена начинает расти.

Стратегии с RSI

Торговать только на основании сигналов от одного индекса относительной силы – это одна из распространенных ошибок новичков. Индикатор действительно хорош, но подобные осцилляторы необходимо использовать только в паре с другими, например, трендовыми MACD и Скользящей Средней.

На скриншоте выше видно четкий сигнал, когда одновременно произошло пересечение мувингов MACD в положительной зоне (что является сигналом на падение) и у RSI линия пересеклась с 70 по направлению сверху вниз.

Второй по популярности осциллятор – знаменитый Стохастик. Каждый из них по своему хорош. Так почему бы вобрать в себя все самое лучшее от одного и другого? Так и получился более усовершенствованный осциллятор Stochastic RSI. На скриншоте выше видно, что он более плавный, сглашенный, в отличие от того же классического Стохастика. Кстати именно эта версия больше подойдет для краткосрочной торговли на 5-15 минутных таймфреймах.

Еще есть популярная стратегия – Тройной RSI. На график накладываются одновременно три индикатора, но с разными периодами: 5, 14 и 21. Сделку заключаем только в тот момент, когда одновременно все три линии выходят в зону перекупленности (сделка на понижение) или в перепроданности (сделка на повышение).

История создания

Создателем Индекса RSI является знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). По совместительству он же является автором другого не менее популярных рыночных инструментов – Parabolic SAR, Average True Range (ATR) и Average Directional Movement Index (ADX).

Общественность узнала о нем только в 1978 году из книги “New Concepts in Technical Trading Systems“, в которой Уэллс помимо других методик рыночного анализа впервые представил Индекс Относительной Силы RSI.

Его автор – это наглядный пример того, что успешными трейдерами не рождаются, а ими становятся! Главное – это желание и упорство! Уэллс работал обычным техником инженером на флоте, был работягой и старался прокормить свою семью, работая по многу часов. Но тех денег ему не хватало, поэтому он решил попробовать себя в качестве биржевого работника.

Некоторые из его высказываний стали знаменитыми цитатами среди биржевиков:

• Не можешь справиться с эмоциями – уходи из трейдинга.
• Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно.

Он с головой ушел в постижение технического анализа, в чем смог достигнуть огромных высот.

С каждым годом популярность индикатора RSI все больше росла. И сейчас он входит в число главных основополагающих рыночных инструментов для определения силы тренда и моментов его разворота. RSI особенно любят крупные банки и инвестиционные фонды. Да и вообще все биржевики. А все из-за его точности и высокой эффективности. Ну и естественно простоты!

Формула расчета

Применение RSI рассчитывается по следующей формуле:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Эта формула превращает среднюю прибыль или убыток в проценты. По умолчанию в настройках используется период в 14 дней для расчета убытка или прироста цены на фондовом рынке. То есть, вне зависимости от выбранного таймфрейма, расчет цены будет происходить исходя из данных последних 14-ти свечей.

Такая методика расчета представляет собой сглаженную линию движения цены, усредненное ее значение за отсутствием рыночных шумов. Как, к примеру, та же Скользящая Средняя.

Можно менять настройки по своему усмотрению. Чем меньше период, тем больше будет сигналов, но тем меньше их эффективность из-за появления большого числа ложных.

Второй шаг:

RSI = 100−[ 100/ 1+ ((Предыдущий средний убыток × 13) + Текущий убыток)) / (Предыдущий средний прирост × 13) + Текущий прирост]

Шаг 2 принимает во внимание предыдущую рыночную цену через 14 дней по отношению к сегодняшнему состоянию. В целом, упрощенная формула, объединяющая два шага, будет выглядеть так:

RSI = 100 – [100 / (1 + (Среднее значение изменения цены вверх / Среднее значение изменения цены вниз) )].

Советы по применению

Осциллятор RSI – это эффективная и проверенная далеко не одним десятилетием тактика определения силы тренда и его разворотов. Несмотря на то, что в последнее время рынки отличаются повышенной волатильностью, все равно его актуальность не стихает.

Начинающим трейдерам лучше использовать его на горизонтальном флете, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Такие осцилляторы стоит использовать не как самостоятельный индикатор, а только в качестве вспомогательного для поиска откатов и коррекций. В качестве основного можно взять Скользящую Среднюю, которая четко определяет текущий тренд на рынке.

Наиболее сильные сигналы – это дивергенция. Вторые по популярности являются сделки на пробой линий поддержки и сопротивления, но они дают больше ложных сигналов.

Заключение

Индикатор RSI – очень простой, но эффективный инструмент рыночного анализа, который определяет силу тренда и моменты его разворота. Он отлично показывает себя в паре с другими, такими как MACD, МА, Полосы Боллинджера, Параболик и прочие сильные трендовые инструменты.

Он отлично справляется со своей функцией фильтра от ложных сигналов других индикаторов. Несмотря на то, что это основной инструмент для профи, он также легок в восприятии и новичками за счет своей простоты и наглядности.