Как найти количество сделок

Большинству трейдеров известно, что методы технического анализа базируются на изучении изменений в движениях ценовых графиков и биржевом стакане. Однако, еще одним немаловажным объектом технической аналитики выступают объемы торгов.

Опытные инвесторы справедливо полагают, что на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере объемы.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой информация об объемах торгов, как ее анализировать, и какие инструменты для ее оценки имеются в распоряжении современного трейдера.

Что такое объемы торгов простыми словами

Под объемом торгов принято понимать количество всех совершенных за определенный период времени сделок на рынке.

Таким образом вполне возможно узнать объем торгов на любой фондовой бирже, часто эти данные публикуются в открытом доступе в различных скринерах.

В то же время непосредственной информации об объеме валютных торгов на рынке Forex (Форекс) даже сейчас не существует. Это рынок, а не биржа, поэтому подсчитывать совершенные с валютой финансовые операции просто некому.

В противовес данному утверждению часто слышен вопрос: «А как же валютные биржи, разве они не предоставляют такие данные?»

Дело в том, что отказ от золотого стандарта и экономическая глобализация как раз и привели к замене валютных бирж круглосуточным и глобальным валютным рынком.

Сегодня место валютных бирж поделено между Forex и срочными валютными биржами. Последние ― это торговые площадки, на которых торгуются валютные фьючерсы и опционы, а не сама валюта.

Поэтому реальный объем торгов на валютном рынке и сегодня официально никем не подсчитывается. В то же время информация по количеству совершаемых сделок, предоставляемая срочными валютными биржами, например, немецкой срочной биржей во Франкфурте (нем. Deutsche Terminboerse), достаточно актуальна.

При самостоятельном подсчете объема торгов следует проявлять особую внимательность. К примеру, при определении объемов на собственном счете необходимо учитывать, что один закрытый ордер будет нести в себе минимум две совершенных сделки. Открытие длинной позиции подразумевает покупку актива, а закрытие – продажу. Таким образом, закрытый ордер Buy будет включать в себя сделку на покупку и сделку на продажу.

Если в начале торгового дня трейдер открыл короткую позицию в 50 акций, а в конце ее закрыл, то его объем торгов за сессию составит 100 акций.

Обратите внимание, что в первом примере мы выразили объем торгов в количестве сделок (закрытый ордер имеет минимум две сделки), а во втором в количестве акций. Принято считать, что открытие позиции на покупку лота в 10 акций равносильно заключению 10 контрактов на покупку ценной бумаги. Следовательно, нет особой разницы в чем будет выражен объем торговли (в акциях, сделках или контрактах), его числовое значение в любом из приведенных случаев останется неизменным.

• Достаточно, редким способом подсчета объема торгов является его выражение в количестве лотов и, еще реже, денежном эквиваленте.

Основными площадками на которых сегодня присутствует возможность более-менее объективного подсчета торгов являются фондовые и срочные рынки. С развитием компьютерных технологий стала распространенной методика подсчета объема торговли по тикам. Несмотря на то, что данные такого подсчета нельзя считать официальной информацией биржи, как правило, значения очень близки.

Учитывая все выше рассмотренные особенности, можно сформулировать два достаточно точных определения:

1. Объем торгов ― это количество всех сделок (контрактов) совершенных на рынке за определенный торговый период;
2. Объем торгов ― это количество акций (фьючерсов) сменивших собственника за определенный торговый период.

Эти достаточно отличающиеся друг от друга определения в полной мере отражают суть объема торгов.

Как проводить технический анализ объемов торгов

Современные трейдеры стали уделять больше внимания оценке объемов торгов. Для их анализа часто применяются средства технического анализа и разрабатываются специальные индикаторы.

Легенда Wall Street Джозеф Гранвилл сравнивал объемы торгов с паром, толкающим паровоз стоимости.

Анализ рынка с использованием объемов основывается на применении ранее выявленных закономерностей в соотношении движения цены и изменения числа сделок.

Как правило, объемы не используются как самостоятельный инструмент, а применяются в качестве подтверждения иных сигналов, силы тренда или различных паттернов.

Вне зависимости от направления ценового движения при больших объемах такое движение будет иметь значительную силу и, скорее всего, сохранит свое направление. Небольшие торговые объемы свидетельствуют о слабом ценовом движении – риске разворота цен.

Таким образом, инвесторы часто прибегают к проверке достоверности резких ценовых импульсов, сверяя графики объемов торгов с графиками котировок.

Приведем пример: После недельного нисходящего движения цена акций резко возросла на 7% за одну торговую сессию. Закономерным станет вопрос: «Произошел ли разворот тренда, или это всего лишь коррекция?» Признаком сохранения тренда в данном случае считается сохранение или незначительное изменение показателя объема торгов. Если объем торгов акциями значительно возрос, то это станет верным признаком смены направления цены.

Взаимное изменение показателей объема и цены по торговому инструменту может характеризоваться конвергенцией (сближением, соответствием) и дивергенцией (расхождением, несоответствием).

Достаточно эффективно использование объемов торгового оборота для подтверждения прорывов уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема свидетельствует о росте силы ценового движения ― достоверности прорыва, снижение же делает прорыв маловероятным.

• Некоторые трейдеры достаточно эффективно используют анализ объема торгов с уровнями поддержки/сопротивления в поиске торговых точек входа/выхода.

Еще одним способом использования объемов является подтверждение свечных паттернов и фигур технического анализа («голова и плечи», «треугольник», «флаг», «повешенный» и т.д.).

Так как каждая фигура имеет свои «ключевые точки», сопоставление ценового движения в этих точках с объемом торговли может подтвердить либо опровергнуть фигуру (сигнал фигуры).

Необходимо отметить, что объемы в техническом анализе дают опережающие сигналы, и это выгодно отличает их от остальных средств.

Индикаторы объемов торгов

Развитие информационных технологий значительно расширило возможности технического анализа, сделало его доступным для широкого круга трейдеров. Не стал исключением и анализ объема торгов.

Появились возможности тикового подсчета количества сделок на валютном рынке Forex. Стали разрабатываться наглядно понятные графические способы представления информации об объемах.

Сегодня разработано много индикаторов позволяющих визуализировать количественные данные о совершаемых на рынках операциях.

Индикаторы объема торгов присутствуют в таких известных торговых терминалах как: MetaTrader, NinjaTrader, Quik, ToS и многих других. При этом их можно классифицировать по нескольким признакам.

Классификация по способу отображения на графике:

1. Горизонтальные объемы (horizontal volume) ― отображаются в виде гистограммы с горизонтальными столбцами, наложением непосредственно на ценовой график. Выявляет важные ценовые уровни в которых заинтересованы крупные инвесторы;
2. Вертикальные объемы (vertical volume) ― представлены гистограммой с вертикальными столбцами. Как правило, размещены под ценовым графиком, одной свече соответствует один столбец в гистограмме. Данный способ отображения данных не предоставляет информацию об изменении объёма торгов внутри свечи и не выявляет ценовые уровни.

Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов можно использовать отдельно, так и совместно. Однако, стоит заметить, что в терминале MetaTrader встроенного индикатора горизонтальных объемов нет, и инвесторам необходимо будет искать инструмент у стороннего разработчика.

Еще одним критерием деления индикаторов объема торгов является источник получения данных.

В зависимости от источника полученных данных об объемах торгов, индикаторы делятся:

1. Реальные ― информация об объемах торгов предоставляется биржей, например, Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange ― CME);
2. Тиковые ― объемы торгов рассчитываются по тикам. Тики ― это ценовые изменения, происходящие в торговом терминале за определенный период времени.

В терминале MetaTrader 4(5) все индикаторы объемов тиковые. Величина одного столбца объема торгов информирует о количестве изменений цены в соответствующей свече ценового графика.

Тиковые графики не являются данными с реального источника (биржи), однако, трейдеры успешно используют их в торговле. Если сравнить гистограммы реальных объемов с биржи и рассчитанные по тикам в терминале, то очертания их будут очень схожими.

Трейдерам, торговая система которых не основана на учете конкретных значений объема торгов в каждой свече, дополнительная информация с торговой площадки не принесет пользы. Большинство торговых стратегий базируются на учете динамики изменения объемов и всплесках торговой активности.

Где можно найти индикаторы объема торгов?

В MetaTrader 4(5) алгоритмам данного вида уделено мало внимания. Терминал имеет всего 4 индикатора вертикального объема, и в нем совсем нет горизонтальных объемов и уровней.

Интересной является система кластерного анализа рынка на основе объемов представленная в демо-версии терминала ATAS. Однако, эта платформа работает небольшой промежуток времени после чего требует перерегистрации.

Неплохую подборку из инструментов анализирующих количество сделок на рынке можно создать в торговой платформе QUIK.

Sb-professional.com имеют достаточно продвинутый торговый терминал ориентированный изначально на анализ торговых объемов. Однако, с недавнего времени функционал этой платформы стал платным. NinjaTrader и ToS также снабжены достаточно хорошими средствами подсчета совершенных за сессию сделок.

Достаточно широкий спектр алгоритмов расчета объемов торговли представлен на ресурсе https://clusterdelta.com. На сайте можно найти как горизонтальные и вертикальные объемы, так и специфический индикатор дельта-объемов. Также до недавнего времени с Clusterdelta можно было скачать бесплатно пакет фирменных индикаторов для Metatrader 4. На сегодняшний день использование данных алгоритмов стало платным.

Рассмотрим самые распространенные из индикаторов торговых объемов.

Volumes

Это стандартный индикатор MetaTrader 4(5). Инструмент настроен разработчиками по умолчанию и корректировать его параметры нельзя.

Из настроек визуализации доступны только опции цвета столбцов и размера самой гистограммы. Индикатор помещается под ценовым графиком. Каждой свече графика соответствует столбец гистограммы.

Высота столбца указывает на количество сделок совершенных в период формирования свечи, чем она выше, тем больше сделок совершено. По умолчанию красный цвет столбца указывает, что среди всех сделок преобладали продажи, зеленый ― покупки.

Better Volumes

Является пользовательским алгоритмом для MetaTrader 4(5). Его гистограмма идентична Volumes, однако, столбцы окрашиваются в 5 разных цветов. Это дает возможность более точно определить настроение рынка.

1. Красный цвет столбца появляется при растущем рынке и значительных объемах сделок. На пике свечи свидетельствует о смене тенденции или формировании глубокой коррекции.
2. Коричневый цвет сигнализирует о конце медвежьего движения при наличии большого объема торговли.
3. Появление коричневого столбца в конце растущей свечи не является сигналом и не подлежит учету.
4. Зеленый цвет также является разворотным сигналом, но появляется на относительно коротких свечах при крупных торговых объемах.
5. Желтый цвет полоски гистограммы является дополнительным. Появляется в конце трендов и коррекций при малом количестве рыночных контрактов. Его можно расшифровать как отсутствие желающих совершать сделки.

Столбцы голубого цвета не несут в себе какого-либо сигнала, их размер просто показывает количество сделок совершенных на бирже.

В настройках индикатора можно задать период скользящей средней (MA Period). В таком случае если столбцы гистограммы оказываются выше линии MA, то вероятность подтверждения сигнала более высока.

VWAP

Данное средство не является в прямом смысле индикатором количества сделок на рынке. Это скользящая средняя в расчет которой включен показатель объема торгов.

Цена и количество трейдов на каждой свече за выбранный промежуток времени перемножаются, а впоследствии делятся на суммарный объем сделок за выбранный период. Индикатор может стать альтернативой полосам Боллинджера. Главным сигналом индикатора является отскок цены от сигнальных уровней.

Данный пользовательский индикатор можно скачать в сети бесплатно для платформы MetaTrader 4(5).

• High Volume Bar

Строит на дневных периодах гистограммы горизонтального объема. Наибольшие столбцы индикатора являются важными уровнями торгового периода;

• Level sensor

Также индикатор вертикальных объемов. Отображается в левом краю по всей длине окна, таким образом показывает проторговку на всем графике. Позволяет выявить важные торговые уровни, хорошо зарекомендовал себя в трендовых стратегиях;

• Level sensor new

Полный аналог Level sensor, но гистограмма с горизонтальными столбцами расположена в правом углу;

• Market profile trend lines

Данный индикатор строится по дням. Кроме построения дневных горизонтальных гистограмм у данного алгоритма имеются дополнительные возможности. На ценовом графике обозначаются контрольные точки (Point of control – POC), которые характеризуют наибольшие объемы торгов.

Также индикатор автоматически строит трендовые линии, однако их объективность достаточно спорна.

Сегодня существует множество сторонних (не встроенных в терминал) индикаторов. Практически все они за небольшим исключением показывают одну и туже информацию, некоторые из алгоритмов имеют дополнительные функции.

Однако, основной ценностью в работе с любым средством отображения объемов будет умение их правильно использовать.

Советы

Как ранее было сказано, все индикаторы объема достаточно схожи между собой. Ключевым фактором в успешном их применении является опыт и умение трейдера работать с данным средством анализа рынка.

Применяя индикаторы объема следует руководствоваться следующими правилами:

• Применять индикатор как дополнительное (подтверждающее полученный ранее сигнал) средство;
• Учитывать, что объемы торгов дают опережающие сигналы;
• Освоить технику торговли с помощью объемов вполне возможно используя бесплатные встроенные в терминал средства анализа;
• Вести торговлю по тренду, то есть открывать сделки только на сигналы гистограммы, совпадающие с направлением тренда на более крупном временном интервале.

Заключение

Умение использовать индикаторы объема торгов на бирже, станет хорошим подспорьем любому трейдеру. Объемы подходят для совместного использования с другими индикаторами практически в любой торговой системе.

Даже объем валютных торгов сегодня без проблемы можно по тикам подсчитать в секундные сроки. Ранее количество сделок с валютой на рынке можно было узнать только получив доступ к объему торгов на валютной бирже.

На основе объемов сегодня создаются обособленные торговые системы с ориентацией на трендовые движения рынка.

Важным фактором при использовании алгоритмов является умение правильно интерпретировать трейдером полученные сигналы.

И главное – объемы это один из немногих реально опережающих движение цен индикаторов. Обязательно воспользуйтесь этим полезным свойством объемов.

Биржи показывали объем торгов не всегда и не для всех участников. Одно время информация об объемах торгов внутри дня была доступна только трейдерам в “яме”, то есть тем, кто работал непосредственно в биржевом зале. 

Это связано с тем, что информация об объемах, как и умение ее правильно интерпретировать, может дать ощутимое конкурентное преимущество.

В этой статье расскажем: 

• что такое биржевые объемы;
• какие бывают объемы;
• с помощью каких инструментов их можно анализировать. 

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Что такое объемы на бирже?

Объем — это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени. 

Каждая сделка увеличивает объем. Чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред (что такое спред), значит и торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме. 

Особенности биржевых объемов:

• Как правило, в первый и последний часы торгов объемы выше, чем в другое время дня. 
• Накануне праздников объемы обычно сокращаются. 
• В последние годы на рыночные объемы большое влияние оказывает HFT-торговля, на нее приходится более 50% всех сделок на американских биржах. 

Какие бывают объемы?

Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:

• тиковые;
• вертикальные;
• горизонтальные.

Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.

Но в ATAS под тиком подразумевается сделка в ленте принтов. То есть тики это сделки покупателей и продавцов. Поэтому тиковый график в ATAS строится согласно количества тиков в ленте принтов, а не от количества минимальных изменений цены. Ниже на картинке информация об о биржевых инструментах и их спецификациях.

Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.

Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне. 

Полезные статьи по теме:

• Анализ вертикальных объемов
• Торговля по объемам

Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах. 

В платформе ATAS горизонтальный объем можно увидеть с левой или с правой части графика по горизонтальной оси, если подключить индикатор фиксированный TPO и профиль. 

Можно представить схему объемов фьючерсных рынков следующим образом:

Совет. Поскольку фьючерсные контракты тесно связаны с базовыми активами, надо обращать внимание на объемы в базовых активах. 

Как анализировать биржевые объемы?

Виды анализа рыночных объемов:

• Технический анализ
• Volume Spread Analysis (VSA)
• Кластерный анализ
• Анализ потока ордеров
• Профиль рынка

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Технический анализ

Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией. 

В техническом анализе трейдеры с помощью индикаторов и осцилляторов подтверждают силу или слабость движения цены. Если объемы пропорционально возрастают, значит за движением цены стоят крупные игроки, так называемые “умные деньги”. 

Если объемы сокращаются, значит у участников нет интереса к этим уровням цены. Рост объемов, как правило, подтверждает существующий тренд. Увеличение или снижение цены вместе с уменьшением объема предупреждает о возможном развороте, потому что у трейдеров нет интереса к этому движению. 

В ATAS к графику объема можно применить скользящие средние, чтобы оценить, выше или ниже среднего находится показатель объема. 

Для этого надо в настройках средних выбрать в качестве источника объем, а не цену закрытия. Тогда на графике объема появится линия, как в нашем примере на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС RIH1 (картинка ниже).

Внимание трейдеров должны привлекать повышенные объемы в то время торговой сессии, когда обычно активности нет — например, днем.

Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом – OBV. Чаще всего движения индикатора On Balance Volume совпадают с движениями цены, поэтому основного внимания заслуживают ситуации, когда движения индикатора и цены расходятся. 

Например, цена растет, а индикатор остается на том же уровне — такие расхождения называют дивергенцией. Она предупреждает, что текущий тренд может измениться. Для анализа индикатора можно использовать линии тренда, каналы и другие инструменты технического анализа. Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс S&P 500 E-mini. Мы будем анализировать американскую сессию, потому что на нее приходятся основные объемы.

Цифрой 1 мы выделили растущую цену, но объем при этом сокращался, поэтому на индикаторе OBV новый максимум не появился (2). Локальный тренд меняется, и цена начинает снижаться.

Volume Spread Analysis

VSA – вид объемного анализа, где трейдеры сопоставляют размах баров, их объем и положение закрытия. VSA можно отнести к графическому анализу. 

Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA. 

В ATAS для подтверждения сигналов VSA можно использовать более современный и продвинутый кластерный анализ. 

Верхняя гистограмма красного и зеленого цвета отображает вертикальные объемы, которые используюn при анализе VSA. Но также в ATAS недавно появился индикатор, облегчающий VSA анализ. По этой ссылке вы перейдете на вебинар, в котором мы предложили простой и понятный метод анализа рынка. Он отлично совместим с паттерном индикатора VSA Better Volume.

Анализ кластерных графиков

Кластерный анализ появился чуть более 20 лет назад, когда стало технически возможно разбивать каждый бар на кластеры и видеть, на каком уровне цены сколько было продано контрактов. На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” каждого бара в режиме реального времени. 

Кроме визуального анализа можно использовать индикаторы — например, Maximum Levels или Cluster Search. 

Рассмотрим пример на 15-минутном графике фьючерса на индекс РТС  RIH1. Мы добавили на график два индикатора — maximum levels и cluster search. Наш maximum levels показывает уровень максимального объема прошлой недели. А cluster search ищет уровни с объемом более 1500 контрактов.

Лиловые квадраты – это значительные объемы, которые находит Cluster Search. Максимальный объем прошлой недели находится выше. Хвосты свечей в лиловых квадратах показывают, что покупатели пытались остановить падение цены. Если максимальный объем следующих периодов будет выше, это будет хорошим знаком для покупателей. Но скорее всего цена еще будет тестировать эти уровни. 

Полезные статьи:

• Кластерный анализ с индикаторов Cluster Search
• 6 полезных настроек индикатора Cluster Search

Анализ потока ордеров

Анализ потока ордеров – это работа с лимитными и рыночными ордерами с помощью торгового стакана, ленты принтов и индикаторов. 

Торговый стакан ATAS называется Smart DOM, и этот инструмент показывает одновременно лимитные ордера и проторгованный объем. 

Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов. Поэтому важно видеть реальный проторгованный объем и уровни, на которых цена может затормозить в дальнейшем.

Еще профессиональные трейдеры работают с лентой принтов и обязательно учатся ее читать, потому что она помогает выбрать лучшие точки для входа и выхода из позиции. 

Полезные ссылки:

• Как читать ленту принтов
• Торговля с модулем Smart DOM

Анализ профиля рынка

Профиль рынка — это еще один современный метод анализа объемов. Первым этот метод представил трейдерам Чикагской биржи Питер Стейдлмайер. Он предлагал рассматривать движения цены на бирже как бесконечную смену направленного и сбалансированного движений.

Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Профиль рынка учитывает цены, объемы и время. 

В ATAS есть несколько инструментов для работы с market profile. Например, на 15-минутный график фьючерса на индекс РТС RIH1 мы добавили индикатор Market profile.

На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены — в точке 1. На следующий день цена не может перейти через этот уровень. А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше. 

Полезные статьи по теме:

• Стратегия торговли по уровням дисбаланса.
• Топ стратегий торговли по объемам.
• Как улучшить торговлю по профилю рынка.

Выводы

Трейдеры анализируют объемы разными способами, и в зависимости от своих убеждений строят торговые стратегии. В ATAS можно совмещать преимущества современного кластерного анализа и профиля рынка с проверенными и подтвержденными временем методами технического анализа. Скачайте бесплатную тестовую версию платформы ATAS прямо сейчас.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

Объем сделок

Полезное

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

• Свечной анализ в краткой и доступной форме
• Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках 
• Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
• Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
• Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

 Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Предыдущая

База свинг трейдингаКак читать свечной график?

Следующая

База свинг трейдингаПсихология трейдинга и дисциплина: как торгуют другие и как их переиграть

Что такое сделки?

Состоявшиеся сделки в скозной аналитике – это продажи вашего товара или услуги.

Например, покупка товара в ИМ – сделка, покупка квартиры у застройщика – сделка, подписка на ваш сервис – тоже сделка.

Смысл сквозной аналитики, в том, чтобы понимать, какой источник трафика лучше всего сконвертировался в сделки и принес больше дохода.

Параметры сделок

Сумма сделки – это самый важный параметр сделки – сумма, которую заплатил вам клиент.

Дата сделки – дата, когда клиент заплатил вам деньги.

Воронка и этапы воронки

Как правило, большинство компаний ведет сделки в CRM-системах или на основании принципов этих систем. В CRM есть воронки, по этапам которых клиент (лид) проходит прежде, чем заплатить вам деньги.

Например, в случае с покупкой квартире воронка может представлять собой этапы:

1. первичный контакт
2. отправлена презентация объекта
3. личная встреча
4. бронь квартиры
5. покупка квартиры

У компании может быть несколько воронок в зависимости от разнообразия товаров, которые она реализует и особенностей бизнес-процессов.

Рассмотрим пример с тем же застройщиком. В этом случае могут быть отдельные воронки по продаже жилой недвижимости, коммерческой и продаже паркингов.

Очевидно, что этапы воронки для разных типов недвижимости могут отличаться. В сквозной аналитике компания сама определяет, какие воронки и этапы этих воронок учитывать. То есть компания определяет, какие этапы каких воронок считать состоявшимися сделками.

Можно учитывать несколько этапов одновременно.

Дата сделки – дата, когда созданная сделка перешла на нужный этап воронки.

Цикл сделки

Цикл сделки – это время, которое просто от первого этапа воронки до последнего, то есть, например, сколько времени прошло от первичного контакта до покупки квартиры у застройщика.

Цикла сделки бывает коротким и длинным.

Пример короткого цикла сделки (несколько дней, иногда часов и минут) – заказ пиццы. Клиент захотел есть, нашел пиццерию и заказал пиццу. Пример длинного цикла сделки (несколько месяцев) – покупка недвижимости или автомобиля. Также длинный цикл сделки характерен для B2b.

Параметры рекламных кампаний, а также аналитика для разных типов будет отличаться.

Например, для длинного цикла сделки характерны длинные цепочки взаимодействия пользователя с брендом и важно учитывать ассоциированные конверсии.

Как фиксировать сделки?

Интеграция с CRM системами

Если вы используете AMOcrm или Bitrix24, то у нас есть автоматические интеграции с этими системами. Если вашей CRM нет среди наших интеграций, напишите нам.

Ручной ввод доходов

Также вы можете импортировать сделки в сквозную аналитику вручную. Для этого вам нужно подготовить файл и загрузить его в личном кабинете. 

Метрики сделок

Теперь, когда мы разобрались с параметрами сделок и тем, как их учитывать в сквозной аналитике, передйем к вопросу “Какие метрики нужно анализировать?”

Количество совершенных сделок

Сумма совершенных сделок – сколько всего заплатили нам клиенты

Средняя стоимость сделки
Сколько в среднем стоит для нас привлечение клиента?
Считается как “Расходы на рекламу/количество сделок”

Средний чек сделки

Сколько в среднем заплатил нам один клиент?
Считается как “Сумма сделок/количество сделок”

ROI – коэффициент возврата инвестиций

Показывает то, насколько прибыльными являются те или иные инвестиции. Чем выше процент ROI/ROMI, тем лучше.
Считается как “(Доходы – расходы)/доходы*100%”

Основные отчеты

Отчет по источникам

Показывает динамику метрик в разрезе рекламных источников.

Круговая диаграмма

Показывает объем сделок по рекламным источникам

Отчеты по рекламным сетям

Показывает все метрики сделок по конкретным рекламным или социальным сетям.

Конверсионная воронка

Визуальное представление перехода пользователя из посетителя сайта в лид, затем в сделку.

Когортный анализ

Когортный анализ позволяет отследить поведения пользователей во времени – насколько быстро пользователи принимают решение о покупке в ваше сфере? Как быстро конвертируются лиды в продажи? Такая «картинка» чаще характерна для компания с длинным циклом продаж и (или) дорогими товарами.

Расмотрим пример. Из лидов, состоявшихся в августе, мы получили 32 сделки. Из них 19 состоялись в августе, а 13 – в сентябре.

Создание сделок из Ньютона в CRM

Помимо импорта сделок из CRM-систем, Ньютон умеет автоматически создавать сделки в CRM-системах AMOcrm и Bitrix24. Если вашей CRM нет среди наших интеграций, напишите нам.

Спасибо, что подписались на нашу рассылку!