Как найти разворот тренда

Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.

Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.

Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:

• Вы находите потенциальные области разворота тренда с высокой вероятностью.
• Вы можете ловить вершины и основания рынка.
• Вы используете потенциальные торговые настройки, которые приносят от 5R прибыли по отношению к риску.

Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.

Характеристики трендового рынка

Восходящий тренд — это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд — это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.

Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.

Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:

Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.

Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.

Определяем слабость в трендовом движении

Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.

Трендовое движение — это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.

Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.

Откат — это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.

Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.

Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.

4 фазы рынка, о которых важно помнить

Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:

1. Фаза накопления.
2. Фаза движения.
3. Фаза распределения.
4. Фаза разворота.

Фаза накопления

Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.

Фаза движения

Фаза движения — это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.

На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.

Фаза распределения

Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.

Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.

Фаза разворота

Фаза разворота — это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.

Когда происходит разворот тренда?

По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит — значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.

Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.

Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.

Это может быть полезно по двум причинам:

• Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
• Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.

Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.

Определяем разворот тренда

Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.

Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?

Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.

Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.

Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:

Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.

В дальнейшем происходит пробой уровня:

Почему он происходит?

Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.

На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.

Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.

Посмотрим на реальный график:

Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.

Последний признак потенциального пробоя — это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.

Реальный пример:

Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:

Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.

Еще один пример на 4-х часовом графике:

Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.

Как торговать на разворот тренда?

Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:

Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:

Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных — недельные или месячные.

Торговые сетапы для входа в рынок

Есть 3 способа для входа в рынок:

• На уровне поддержки либо сопротивления.
• На пробое.
• На откате.

На уровне поддержки либо сопротивления

Минимум фазы накопления — это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.

Плюсы этого метода:

Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.

Минусы:

Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.

На пробое

Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.

Минусы:

Любой пробой может оказаться ложный пробоем.

На откате

Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.

Плюсы этого метода:

У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.

Минусы:

Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.

Точки входа на разворот тренда

У нас есть два способа:

• С помощью лимитного ордера.
• С помощью разворотного свечного паттерна.

Лимитный ордер

Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.

Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.

Разворотный свечной паттерн

Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.

Паттерн поглощения на уровне поддержки:

Как правильно установить стоп-лосс?

Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.

Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.

Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?

Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.

К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:

Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.

Подведем итоги

Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники — это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.

Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.

В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.

Начнём с краткого вступления в виде терминологии что такое тренд и его понятия разворота.

1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке

Как показывает история, большинство биржевых активов в большей части времени проводят во флэте или другими словами в боковом коридоре. В тренде рынок проводит лишь 50%, если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент время трендовых движений 20-30%. Поэтому на трейдинге не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.

Что такое биржевой тренд

Тренд (от англ. “trend”) — это направленное движение финансового рынка вверх или вниз. Говоря простым языком: это последовательная серия постоянно увеличивающихся максимумов (в случае роста) или минимумов (в случае падения).

Пример восходящего тренда:

---

---

Что такое разворот тренда

Разворот тренда (или смена) — это окончание трендового движения и его последующая смена на противоположное, либо переход в стадию консолидации (флэта).

Пример разворота тренда:

Разворот тренда очень часто путают с коррекциями: кратковременные откаты в противоположном направлении от тренда. Моменты коррекции для инвесторов являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже:

Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.

Рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:

• Фондовый рынок;
• Валютный рынок;
• Форекс;
• Криптовалютный рынок;

Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.

В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются сигналами.

Торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы — защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки.

---

---

2. Методы определения смены тренда на бирже

2.1. Пробой линии

Самым простым способом для определения смены тренда служит пробой трендовой линии.

Трендовая линия — прямая, проведённая через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена пробивает её, это означает либо окончание тренда, либо её разворот. Также это может быть просто ложным пробоем, после чего трендовую линию приходится корректировать:

Ложные пробои для трендовых стратегий приносят дополнительные убытки, поэтому их не любят трейдеры.

2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов

Тренд — это прежде всего постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимумы или минимумы. Если цена долгое время находится во флэте на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер:

Часто при этом цена начинает “закругление” направления в противоположную сторону. Такие сигналы в техническом анализе ещё называют “блюдцем”.

В тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это будет не трендовое движение.

2.3. Графические фигуры

В трейдинге широко распространено использование графических фигур технического анализа. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:

По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в ещё одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.

Приведём пример, как выглядит разворот тренда с применением двойных или тройных экстремумов:

Есть фигура голова и плечи, которая также прекрасно работает:

---

---

2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой

Существуют целый ряд осцилляторов, которые показывают перекупленность или перепроданность на рынке. Например:

• RSI (индекс относительной силы);
• Stochastic (Стохастик);
• MACD;

Они бесполезны для торговли в тренде, но зато они могут давать отличные сигналы дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом у осциллятора.

Вот как это выглядит на графике цены:

Существует индикатор денежного потока Чайкина (CMF, Chaikin Money Flow). В отличии от классических осцилляторов, он учитывает ещё и объём. Поэтому его сигналы порой очень интересны и правдивы. На нём отлично отрабатываются тренды и дивергенции:

2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда

Существует десятки свечных паттернов, которые сигнализируют о смене тренда. Самыми сильными паттернами являются бычье и медвежье поглощение, доджи.

Свечные паттерны бычьего разворота тренда:

Свечные паттерны медвежьего разворота:

2.6. Индикаторы

Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является Parabolic SAR. Суть идеи очень простая. Как только точки SAR изменяют свою полярность (меняют нахождение ниже/выше цены), то происходит разворот.

Вторым вариантом является использование экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 50. Суть проста: пока цена выше EMA, то тренд продолжается. Как только EMA изменит направление, а цена уйдет по другую сторону скользящей, то это можно назвать разворотом.

2.7. Пин-бары на экстремумах

Пин-бар является японской свечей с маленьким телом и большой тенью направленной в направлении действия тренда. Длина тени должна быть хотя бы в 3 раза больше тела (лучше, если она будет еще больше).

Вот как выглядит пин-бар в теории:

Вот, что ожидается в идеальном случае:

Пример пин-бара на графике Газпрома:

3. Как отличить коррекцию от разворота тренда

Точно ответить на вопрос “как отличить коррекцию от разворота тренда” нельзя. Если бы это можно было делать точно, то тогда можно было всегда зарабатывать на бирже. Ведь все сигналы были верными.

Биржевая торговля оперирует лишь вероятностями. После длительного движения в каком-то направлении возрастает вероятность коррекции. Чаще всего на рынке происходит именно временные отклонения цены. Тенденции редко ломаются без каких-либо оснований.

Поэтому отвечая на вопрос: чаще всего на рынках случаются коррекции, а не развороты. Если же коррекция затягивается надолго. Отсутствуют новые максимумы/минимумы, то вполне вероятно, что сил у движения уже нет.

---

Смотрите также видео “как определить разворот тренда без индикаторов”:

Говорим о самых простых способах определить, когда произойдёт разворот тренда.

Какова логика тренда

В зависимости от направления движения ценового графика различают:

1. Восходящий тренд — покупатели (быки) проявляют бОльшую активность по отношению к финансовому инструменту. Цена движется вверх, и чем больше тело бычьей свечи и меньше её хвосты, тем сильнее тренд.
2. Нисходящий тренд — продавцы (медведи) толкают график цены вниз. Большие медвежьи свечи говорят о высокой активности продавцов.
3. Боковой тренд — цена не имеет чёткой направленности, оставаясь в так называемом «боковике». Такое явление говорит о примерно одинаковой силе продавцов и покупателей.

К концу восходящего или убывающего тренда ослабевает присутствие стороны, которая до этого тянула цену. Так, на растущем тренде покупатели выдыхаются, и в идеале тело бычьих свечей становится короче, а хвосты длиннее. Продавцы же наоборот набирают силу, поэтому медвежьи свечи становятся более выраженными. Как только продавцы полностью захватывают инициативу, график переходит на нисходящее движение.

Как определить разворот тренда на графике

Разберём наиболее популярные признаки ослабления и скорого изменения тренда, начиная от самых тривиальных.

Максимумы/минимумы не обновляются

Стабильный восходящий тренд должен постоянно обновлять максимумы, ровно как и нисходящий — обновлять минимумы. Если цена долгое время находится во флэте относительно на высоких или низких уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер.

Пробой линии тренда

Один из самых простых подходов — дождаться, когда цена пробьет трендовую линию.

Линия тренда — прямая, проведённая через последовательную серию минимумов/максимумов цены.

Чтобы её выставить, нужно определить две самые высокие или низкие точки на графике и нарисовать проходящую через них линию. Однако она остаётся неподтверждённой, пока цена не коснётся её в третий раз. Только после этого можно ориентироваться на трендовую линию и ожидать пробития.

Объёмы

К анализу объёмов нужно приучать себя с первых шагов в трейдинге. Эти данные отображают суммарное количество сделок по текущему финансовому инструменту. Чем больше сделок, тем выше объём.

Объёмы, как правило, не используются как самостоятельный инструмент, а применяются для подтверждения сигналов, силы тренда и паттернов.

Большие объёмы указывают на высокий интерес трейдеров к покупке или продаже. Низкие объёмы указывают на пониженный интерес. Всплески объёма могут говорить об открытии или закрытии сделок «крупным игроком», что может переломить текущий тренд особенно, если ему предшествовало продолжительное ралли.

Анализ цены и объёма может помочь спрогнозировать настроение продавцов и покупателей. Например, если цены снижаются на больших объёмах, это указывает на медвежьи настроения и, вероятно, тренд усилится. Точно так же, если цены растут при больших объёмах, это признак того, что бычьи настроения берут верх.

Если цена растет на малых объёмах, значит бычий тренд теряет импульс, и где-то впереди вероятен разворот тренда. Ровно то же правило работает для нисходящего рынка.

На первый взгляд всё просто, но бывают нюансы. Например, резкий скачок цены по тренду с большим объёмом может свидетельствовать о кульминации тенденции, то есть продавцы или покупатели делают последний рывок и скорее всего выдохнутся. В итоге цена развернётся.

Фигуры разворота

Речь идёт о фигурах (графических паттернах), которые формируют ценовой график. Некоторые из них могут указывать на то, что с большой вероятностью произойдёт разворот тренда.

Ромб. После уверенного тренда цена затормаживается и уходит в бок с возрастающими колебаниями, затем волатильность идёт на снижение и колебания снижаются, формируя ромб. Окончательный разворот происходит при пробое грани против предшествующего тренда.

Двойная вершина/дно. Механику формирования рассмотрим на примере бычьего тренда: после уверенного роста цена отскакивает вниз — это первая вершина. Затем цена немного проседает и поднимается, упираясь в уровень первого максимума — это вторая вершина. От неё идёт разворот, который пробивает линию основания, сигнализируя о смене тренда. Вершины возникают на пике восходящего тренда, дно — внизу падающего.

Аналогично работает и Тройная вершина/дно, только отскок от линии основания происходит трижды.

Голова и плечи. Эта фигура имеет три вершины, но средняя заметно выше крайних. Первая и третья вершины располагаются примерно на одном уровне, но отклонения допустимы. Сигналом здесь будет пробитие линии шеи.

Основная сложность работы с фигурами — это вероятность их неверного определения. Для подтверждения паттерна обращайте внимание на следующие моменты:

• Фигура разворота имеет значение после предшествующего явно выраженного тренда.
• Следите за изменениями объёма торгов.
• Дожидайтесь завершения фигуры и пробития линии.

Ещё о паттернах в трейдинге

Опережающие индикаторы

Большинство стандартных индикаторов работают с запозданием, являясь производным от истории изменения цен. Они хороши для подтверждения сильного текущего тренда, но прогнозировать перелом с ними сложнее, как и определять хорошую точку входа.

Но есть индикаторы, которые работают условно «быстрее рынка», то есть отображают данные не от цены, а от, например, объёмов и интереса.

Подробно можно изучить в нашем большом материале: Лучшие опережающие индикаторы

Как найти «свой» метод

Опытный трейдер для эффективного анализа рынка может комбинировать вышеописанные методы, чтобы они подтверждали друг друга, например, сигнал паттерна подтверждается всплеском объёма.

Новички часто теряются в таком разнообразии методов и стратегий, перескакивая с одного на другой. Параллельно идёт притирка к разным финансовым инструментам, таймфреймам и пр. То есть молодой трейдер пытается взять новую деятельность наскоком, игнорируя принцип системности. Из-за этого происходят сливы первых депозитов и разочарование от торговли.

Хорошим подспорьем станет обучение у профессионалов, которые не только последовательно обучат нужным навыками, но и смогут привить мышление трейдера. Такой курс разработала наша команда. Называется он «Быстрый старт в трейдинге» и предоставляется абсолютно бесплатно.

В течение 3-х дней вы поэтапно научитесь находить точки входа в сделку, планировать собственный доход, находить признаки зарождения тренда и получите полезные чек-листы.

Уже имея базовый набор знаний и навыков, вы сможете осмысленно оперировать методами определения разворота тренда.

Разворот тренда | Полный разбор

• 14 января 2020, 10:31
• |

• хорошо
• 
  10