Как найти сильные уровни

Доброго времени суток, дорогие любители трейдинга! Я ни для кого не открою Америку, если скажу, что уровни поддержки и сопротивления традиционно являются эффективнейшим инструментом. Его эффективность уже давно доказана на опыте огромного количества трейдеров. Правда, стоит учитывать, что уровни являются только инструментом, и сами по себе целостную торговую систему они не олицетворяют. С другой стороны, уровни могут стать крепким фундаментом для создания таковой.

🔴🔴🔴🔴🔴 Важно!!! 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

Надежные брокеры для работы:

· Альфа-Брокер

· Брокер БКС

· Брокер КИТ Финанс

· Брокер Финам

Рекомендуем почитать материал:

· Где открыть брокерский счет

· Где открыть индивидуальный счет

· Какой брокер для ИИС лучше?

🔴🔴🔴🔴🔴 Важно!!! 🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴��🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

Поначалу может показаться, что использовать данный инструмент на практике крайне просто. Но в действительности здесь есть большое количество нюансов, которые стоит обязательно учитывать. Именно о об одном из таких нюансов я хочу рассказать Вам о том, чем на практике отличается сильная линия поддержки и сопротивления от слабого. Постараюсь рассказать Вам наиболее детально и с наглядными примерами, и искренне надеюсь на то, что данный материал будет полезен Вам с практической точки зрения.

Как найти на графике действительно сильный уровень

В практических условиях рынка приоритетным фактором является умение отличить сильный уровень от слабого. У многих начинающих трейдеров в рамках отсутствия опыта и навыков имеются определённые сложности. Дело в том, что любой новичок стремится на графике отметить буквально каждый уровень, который способен только заметить. Часто это всё выглядит как-то так:

Согласитесь, так себе картина… Уровней ну уж слишком много и немудрено, что в подобных условиях трейдер банально запутается. Непонятно, где рассматривать точку входа, где устанавливать стоп-лосс, где установить тейк-профит. А теперь смотрим сюда:

Вот здесь уже совершенно иное дело! У нас есть 3 чётких ключевых уровня, и нет никакой путаницы на графике. Четко видны ориентиры, которые мы будем учитывать в рамках принятия того или иного решения.

Здесь Вам нужно понять одну простую вещь: Больше, не значит лучше! Я прекрасно Вас понимаю, ибо всегда велик соблазн отметить побольше уровней, но со стратегической точки зрения это неправильно. Лучше отметить один чёткий уровень, чем отметить несколько непонятных и сомнительных уровней. С визуальной точки зрения найти действительно сильные уровни поддержи и сопротивления не так сложно.

Как вариант, можно идти «от противного»: Если Вы смотрите на уровень и сомневаетесь в его силе, то он определённо слаб, иначе бы Вы не сомневались. В действительности, сильный уровень не вызывает никаких сомнений, он всегда чётко виден на графике. Вам нужно в первую очередь на графике обозначить уровни, от которых цена совершала явные внушительные движения, и не стоит отмечать всякие мелкие зигзагообразные движения, толку в этом нет!

Временной интервал имеет значение!

Согласитесь, чем выше временной интервал, тем сильнее и уровень, отмеченный на нём. Логично, не правда ли? Уровень с интервала D1 будет сильнее, чем уровень с Н1, а уровень с Н1 будет сильнее, чем уровень с М15. Допустим, вы перешли на Н1 и хотите отметить ключевые для себя уровни, но при этом рыночная ситуация для Вас не ясна. Что делать? Всё просто – перейдите на интервал постарше, например на Н4 или D1 и чаще всего картина для вас прояснится.

Допустим, Вы перешли на интервал М15 и видите, что на графике имеется достаточно много пиков и впадин, от которых потенциально можно построить уровень. Вся эта ситуация вызывает у Вас сомнения и Вы затрудняетесь, где отметить действительно сильные уровни поддержки и сопротивления. Что же, давайте попробуем перейти на Н1 и найти явные уровни:

Ну вот, ситуация прояснилась и мы смогли отметить ключевые уровни. Грубо говоря, если Вы не можете найти на графике сильные уровни, то перейдите на интервал постарше, там картина может стать более понятной.

Учитывайте контекст рынка

Как ни крути, но нельзя рассматривать потенциальные сделки от уровней в отрыве от рыночного контекста. Помимо наличия самого важного уровня нам ещё очень важно оценить рыночные условия, которые сейчас наблюдаются. Первым делом, необходимо проанализировать текущий рыночный тренд.

Как известно, тренд является устойчивой структурой, и он не меняется просто так по щелчку пальца. Чтобы сильный тренд изменился, нужно серьёзное перераспределение сил на рынке, а такое происходит не так часто. Исходя из этого, мы должны удерживать в голове одну мысль: вероятность движения цены по тренду выше, чем против него.

Почему это важно? Давайте рассмотрим пример:

Вот, согласитесь, ведь хорошая линия поддержки и сопротивления! Мы видим, что из этой области было явное движение вниз, при этом цена успешно с течением времени протестировала данный уровень (красная стрелочка). Почему бы не рассмотреть точку вход на продажу на этом уровне (синий квадрат).

Увы и ах, но данный уровень цена запросто пробила, а всё потому, что этой ситуации на фоне предшествовал сильный восходящий тренд. Стало быть, рассматривать продажи на данном уровне было весьма рискованно.

Помимо рыночного тренда стоит обращать внимание и на само поведение рынка, ибо оно много может нам подсказать.

Например, здесь мы видим, что с течением времени отмеченная область предложения успешно устояла. При этом посмотрите, как цена изначально вела себя на истории, а мы видим, что в данной зоне формировались огромные свечи с выраженными тенями сверху (синие квадраты). Это свидетельствовало нам о том, что в данной области активизировались крупные продавцы, которые наверняка бы с течением времени стремились удержать своим позиции, что, собственно, и произошло.

К чему это я всё? Помимо самих уровней Вам ещё необходимо учитывать рыночный тренд, а также характер движения рынка. В совокупности это всё может дать нам прозрачную и понятную рыночную картину.

Как выглядит качественный сигнал

А теперь давайте на примере рассмотрим, как может выглядеть на графике действительно качественный и комплексный сигнал.

Итак, на фоне у нас есть явный восходящий тренд (Интервал Н1), и он явно говорит нам, что приоритетными являются потенциальные покупки. Кроме того, на фоне у нас имеется сильный уровень сопротивления, которые был пробит. В условиях восходящего тренда можно было ожидать, что с течением времени он отработает уже в качестве поддержки. Зелёным квадратом я отметил момент на графике, когда это произошло. И вот здесь мы могли бы рассмотреть потенциальную длинную позицию. Давайте для этого перейдём на М5:

Итак, мы видим, что сформировался явный ложный пробой уровня, который свидетельствовал нам об активизации сильных покупателей. Выше уровня уже можно было рассмотреть возможные покупки, предварительно выставив стоп-лосс за уровень (приблизительно 12 пунктов). В качестве целей мы могли использовать ближайшие локальные зоны предложения. Первая цель была достигнуть в этот же день (60-65 пунктов), а вторая цель была достигнута через день (85-90 пунктов):

То есть, мы могли бы потенциально получить соотношения прибыли к риску от 1:5 до 1:7, и это круто! Например, если бы всё было рассчитано так, что в данной сделке Вы бы рисковали 2% от депозита, то потенциальный профит составил бы от 10 до 14% за ОДНУ СДЕЛКУ! Представьте себе, только за ОДНУ СДЕЛКУ! Буквально пару таких сделок в месяц, и уже можно себе жить не тужить.

В чём сложность?

Я бы сказал, что сложность самого процесса обуславливается в первую очередь не технической, а психологической составляющей. На самом деле, найти на графике сильные уровни и оценить рыночное движения – это не так уж и сложно. Это не требует каких-то там глубинных практических познаний, а с приобретением опыта у Вас оценка рыночной ситуации не будет вызывать сложностей.

А вот, что действительно сложно, так это дожидаться действительно качественных сигналов. Дело в том, что подобные ситуации, которую я показал Вам выше, они формируются далеко не так часто. И тут нужно проявить явную выдержку и дисциплину, чтобы идентифицировать на рынке такие ситуации.

Но всегда нужно понимать: Лучше открыть одну, но качественную сделку, чем залезть в несколько сомнительных сделок. Опять же, мы возвращаемся к тому, что в этом вопросе БОЛЬШЕ, не означает ЛУЧШЕ!

Что нужно запомнить

В завершение нашего обзора, выделим несколько ключевых моментов:

• 1) Уровни – это не целостная стратегия, а инструмент
• 2) Сильный уровень явно выделяется на графике и не вызывает сомнений
• 3) Чем выше временной интервал, тем сильнее уровень, отмеченный на нём
• 4) Помимо уровней, важно учитывать и общий рыночный контекст
• 5) Вам всегда стоит дожидаться чёткого и качественного сигнала и не лезть в сомнительные сделки
• 6) В этом вопросе всё очень субъективно, потому Вам необходимо с течением времени выработать свой определённый стиль работы по уровням

Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле

---

Как найти сильные внутридневные уровни и торговать их?

Эта статья поднимает вопрос о важности динамичных торговых систем, которые самостоятельно подстраиваются под рынок. Как их разработать? 

Мы попробуем это продемонстрировать с использованием 2 индикаторов. Индикатор «Dynamic Levels» будет находить сильные динамичные внутридневные уровни. А индикатор «Cluster Search» – показывать «ловушки» для продавцов и покупателей. Когда их сигналы будут совпадать – это укажет на перспективный вход в позицию.

Читайте далее:

1. Что такое динамичный рынок.
2. Упорядоченный рынок на графике «Range US».
3. Динамичные уровни с индикатором «Dynamic levels».
4. Ловушки для покупателей и продавцов с индикатором «Cluster Search».
5. Как торговать внутридневные уровни с ловушками для покупателей и продавцов?
6. Выводы. Что делать на практике?

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Динамичный рынок

Начнем с отвлеченного примера из области спорта. В футболе тренер расставляет игроков по определенным позициям, но по ходу игры делает замены и перестановки, корректирует тактику. Если тренер не будет подстраиваться под меняющееся положение дел на поле, то выиграть титул будет сложно.

Финансовые рынки – это тоже динамичная постоянно изменяющаяся система. И трейдеру нужно действовать, как хорошему футбольному тренеру. Нужно анализировать текущий рынок и подстраивать свои торговые системы под бесконечные изменения. 

Хорошо, если трейдер будет учитывать этот момент сразу при создании торговых систем. Тогда они будут динамичные, адаптирующиеся под изменяющуюся волатильность и динамику рынка. 

Торговые системы с жесткими параметрами вряд ли будут стабильно работать длительное время. Например, фиксированный стоп-лосс в тиках может хорошо работать на низко волатильном рынке, но будет слишком часто срабатывать при возрастании волатильности. 

Поэтому для динамичного рынка нужны динамичные торговые системы. Как их построить?

Упорядоченный рынок на графике «Range US»

Торгово-аналитическая платформа ATAS содержит много полезных индикаторов и типов биржевых графиков, позволяющих более эффективно работать на постоянно эволюционирующем рынке. 

Первый инструмент, который поможет лучше видеть динамичную структуру рынка – это график «Range US». Цель ренжевых графиков – убрать незначительные колебания цены и показать только важные движения. На ренжевых графиках лучше видно основные тенденции текущего рынка. Поэтому во время внутридневной торговли ренжевые графики могут быть хорошими помощниками. 

Рассмотрим на примере фьючерса на евро 6E с Чикагской биржи СМЕ, график Range US 0/4/6:

Ренжевый график убрал лишний рыночный шум и показал более четко нисходящее движение. 

Торговать по тренду всегда эффективнее из-за большего потенциала сделок. А ренжевые графики могут хорошо показывать динамику изменения тренда на рынке. Поэтому в рамках данной статьи будем использовать этот вид графика для анализа динамично изменяющегося рынка.

Динамичные уровни с индикатором «Dynamic Levels»

Для динамичной торговой системы нужен индикатор, умеющий строить динамичные уровни в автоматическом режиме. Для этой цели хорошо подойдет индикатор «Dynamic Levels», который строит в динамическом режиме уровень максимального объёма и зону стоимости за заданный период. 

Но в данном индикаторе есть интересные фильтры, которые помогут еще эффективнее подстроить нашу торговую систему под рынок. Рассмотрим некоторые из них:

• В разделе «Type» можно выбрать расчет по «Delta», чтобы видеть перевес покупателей над продавцами или наоборот.
• В разделе «Period» можно выбрать «Hourly», чтобы строились внутридневные уровни.
• В разделе «Filter» можно установить значение 100, что поможет видеть уровни только значительного перевеса по Delta.
• Можно убрать уровни «Value area» и саму зону стоимости, а выделить только уровень «Dynamic levels».

В результате мы получим такую картину на графике «Range US»:

Индикатор «Dynamic levels» с данными фильтрами показал важные внутридневные уровни, которые можно использовать в торговле. Слабые уровни отсеяны. 

Для того чтобы найти оптимальные точки входа, рассмотрим так называемые ловушки для продавцов и покупателей, после которых могут быть интересные движения.

Ловушки для покупателей и продавцов с индикатором «Cluster Search».

Когда покупатели или продавцы попадают в ловушку, рынок идет против них. Это дает возможность трейдеру, увидевшему вовремя данную ситуацию, получить прибыль на данном движении. 

Будем искать ловушки для покупателей или продавцов с помощью индикатора «Cluster Search». В данном индикаторе также есть интересные фильтры, которые в этом могут помочь. Рассмотрим в начале настройки для поиска ловушки для продавцов:

• В разделе «Minimum value» можно установить значение: 50.
• В разделе «Delta filter» можно установить значение -80, чтобы видеть места активных продаж.
• В разделе «Candle direction» можно выбрать значение «Bullish», так как ищем ловушки для продавцов, поэтому нам нужны бычьи свечи.
• Данный кластер можно выделить красным цветом.

Рассмотрим настройки второго индикатора «Cluster Search» для поиска ловушек для покупателей:

• В разделе «Minimum value» можно установить значение: 50.
• В разделе «Delta filter»можно установить значение 80, чтобы видеть места активных покупок.
• В разделе «Candle direction» можно выбрать значение «Bearish», так как ищем ловушки для покупателей, поэтому нам нужны медвежьи свечи.
• Данный кластер можно выделить зеленым цветом.

В результате мы получим график, на котором видны места, где или покупатели или продавцы попали в затруднительное положение:

Теперь обсудим, как этим пониманием можно воспользоваться в трейдинге.

Как торговать внутридневные уровни с ловушками для покупателей и продавцов?

Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для продавца – можно искать возможность для покупки. 

Хорошие точки входа на покупку можно находить в конце нисходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли. 

Рассмотрим пример входа на покупку:

В точке «1» индикатор «Cluster Search» показал ловушку для продавцов на круглом уровне. Данный кластер совпал с уровнем индикатора «Dynamic Levels». Это дает возможность для поиска точки входа на покупку. Стоп-лосс можно располагать за минимумом сигнального бара и дальше сопровождать сделку за минимумами новых баров.

Когда совпадает сильный внутридневной уровень и ловушка для покупателей – можно искать возможность для продажи. Хорошие точки входа на продажу можно находить в конце восходящих движений, так как это дает лучшую цену и больший потенциал по прибыли. 

Рассмотрим пример входа на продажу:

В точке «2» индикатор «Cluster Search» показал ловушку для покупателей. Данный кластер совпал с уровнем индикатора «Dynamic Levels». Это дает возможность для поиска точки входа на продажу. Стоп-лосс можно располагать за максимумом сигнального бара и дальше сопровождать сделку за максимумами новых баров.

Так как это внутридневная торговля, то и импульсы движения цены скоротечные, но при этом небольшие и риски. Если настроить графики по нескольким инструментам, то сигналов будет больше. 

Чтобы не наблюдать постоянно за графиком, в индикаторах «Cluster Search» можно настроить «Alerts», которые будут сообщать о потенциальных сигналах для входа в рынок. Таким образом внутридневная торговля будет забирать меньше усилий.

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Понравилось? Расскажите друзьям:

Другие статьи блога:

1. Торговая стратегия

Перед тем как вы продолжите читать про стратегию торговли уровней, мне бы хотелось сказать вам, что в реальности это очень сложный вид торговли. Уровни, тренды хороши на истории. На истории все понятно, но во время торговли интерпретировать паттерны очень непросто. Хаос рынка очень тяжело поддается какой-то систематизации с помощью уровней и паттернов. У новичков, когда они смотрят на график, возникает иллюзия понятности рынка. Тут бы я зашел, а тут бы я вышел. На практике все будет по-другому. Есть более надежные стратегии. Тот же статистический арбитраж, несмотря на пугающее название, намного проще для торговли. Торговля пар более стабильна, чем торговля уровней, паттернов и сигналов разных индикаторов. Короче говоря, совет я вам дал.

Найти уровни, с помощью тех же фильтров, достаточно просто. Намного тяжелее научиться понимать уровни, как происходит борьба покупателей и продавцов, понять, кто побеждает в данный момент на рынке, что предшествует точке входа.
Сильные уровни мы определяем на дневном графике, так как именно на этом таймфрейме работают крупные игроки. Обычно, при торговле этой стратегии, отталкиваются от уровней на дневном графике, потом переносят их на часовики, пятиминутки. Короткий таймфрейм нужен только для входа в позицию и более точного определения места для стопа.
Уровневая система работает, так как ¾ времени рынок находится в рейндже. Трейдеру всегда нужно привязывать цену к чему-то, чтобы понять, что происходит на рынке, чтобы правильно, например, поставить стоп. Цена может быть привязана к выходу объема, уровням поддержки/сопротивления. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом.
Что является уровнем? Любые две точки по одной цене показывают нам, что там есть лимитный покупатель или продавец. Точка, которая подтверждается, является для нас сигналом. Мы видим, что есть бар сформировавший уровень и бар подтвердивший уровень. Далее мы начинаем наблюдать за этим уровнем цены, смотрим, что цена около него делает. Эта область графика нам становится понятна, мы концентрируемся на ней и торгуем этот уровень. Далекие уровни в этот момент нас не интересуют. После подтверждения уровня мы ждем закрепления цены над или под уровнем и открываем позицию:

Градация уровней по силе от самого слабого до самого сильного может быть следующей:

1. Уровень, который раньше не встречался на графике.
2. Уровень, который раньше не встречался на графике плюс круглая цифра (важность круглой цифры связана с ценами исполнения опционов).
3. Уровень, который встречался раньше. Видимое расположение уровня на графике.
4. Уровень, который встречался раньше, плюс круглая цифра.
5. Двусторонний уровень. Он является самым сильным. Когда уровень поддержки переходит в уровень сопротивления и наоборот. Может быть сформирован с одной стороны даже единственным баром. Например, баром с длинным хвостом:

Вы можете комбинировать сигналы и усиливать точку входа, ждать формирования сильного уровня. Например, двусторонний уровень на дневном графике с ложным пробоем и заходом по тренду:

Чем больше будет ударов в уровень, даже с разных сторон, тем сильнее будет уровень.
Кроме сильных уровней, на графике еще есть сильные точки и сильные зоны. Может быть другая классификация уровней, точек и зон в зависимости от их силы. Ниже я расположил их от самого сильного к самому слабому:

1. Точки излома тренда.
2. Двусторонний уровень.
3. Лимитные проторговки.
4. Зоны консолидации (плавающий уровень).
5. Точки, от которых началось движение сделавшее новый хай или лоу.
6. Уровень, построенный необычно большими барами.

Ситуация с описанием уровней и их силы осложняется еще тем, что существует много нюансов, которые усиливают или ослабляют уровень. Ложный пробой, границы гепа, глубина отката, тренд, барами какого размера цена подходит к уровню, зажат ли уровень в канале и т.д. Причем какие-то вещи (например, ложный пробой) важны и для уровня на дневном графике, и для точки входа на меньшем таймфрейме.
Итак, вернемся к стратегии. На дневном графике вам нужно определить ключевые точки. Ключевые точки – это точки которые несут информацию, в которых что-то произошло. Важные точки – это экстремальные точки (разворот, точка отката), проторговки над или под уровнем. Экстремальные точки сильнее:

Обратите внимание на график посередине. Уровни, сформированные барами с хвостами, являются очень сильными. На картинке это разворот, сформированный ложными пробоями. Если в нижней части экстремума образовался ложный пробой, то уровень проводим по бару перед ложным пробоем. Важно, где закрывается бар, который ложно пробивает уровень. Его закрытие должно быть выше закрытия предыдущего бара:

Существует важный паттерн, связанный с разворотными экстремальными точками. Нужно смотреть, сформировало ли движение новый хай или новая вершина ниже предыдущей. На картинке выше, с экстремальными точками, на левом графике, после отката, цена идет на новый хай. Поэтому точка отката (нижняя граница отката на восходящем тренде) – это важный уровень. Если нет нового хая, то это значит, что выстраивают шортовую позицию. Вершины все ниже и ниже:

 

Еще один разворотный паттерн – это график, на котором бары с длинными хвостами и маленькими телами. Это означает, что в этом месте идет набор позиции. Длинные тени предназначены для сбора стопов. Уровень, в который ударили длинным хвостом будет точкой разворота. Если крупный игрок хочет собрать позицию за счет стопов, то он, чтобы проверить уровень, бросает заявки по рынку. При формировании такого паттерна если мы пришли сверху, то кто-то набирает лонговую позицию. Снизу пытаются собрать стопы:

Далее цена обычно идет вверх. Нужно ждать консолидацию и уменьшение баров, ждать точку, в которой можно будет поставить короткий стоп.
Такая же ситуация и с плавающим, нечетким уровнем, который представляет собой область проторговки. Там тоже ждем консолидацию цены, место куда можно поставить обоснованный стоп. Плавающий уровень – это уровень который постоянно пробивается. После нечеткой области проторговки ждем, когда кто-то победит. Мы ждем консолидацию над или под уровнем. Если цена выше уровня, то мы покупаем, а если ниже уровня, то продаем:

 

Торговлю около таких проторговок нужно избегать. Такие области называют «зона зараженности» (contaminated area). Это области, в которых плотно стоят продавцы и покупатели и где непонятно кто побеждает. Не нужно торговать в таких зонах, т.к. в них нет четких уровней:

 

Инструмент нужно торговать около экстремальных точек, где идет борьба за тренд, где движение цены ничто не удерживает, нет областей заражения.
Наблюдайте, что делает цена около уровня, как она к нему подходит. Уровень, который плавно поджимают небольшими барами могут пробить. Пробойная модель сменяется на отбойную, когда около уровня выравниваются бары:

На рисунке выше покупатель больше не готов покупать, динамичный покупатель ушел.
Нужно смотреть, где будет консолидироваться цена. Если цена быстро опускается к уровню и консолидируется, то, скорее всего, будет отбой. Если пробивает и консолидируется под уровнем, то будет продолжение движения:

Если в тренде появляется консолидация и цена не откатывает, то будет продолжение движения:

Тут есть одна тонкость. Если горизонтальная зона продолжается достаточно долго, то это может означать, что цена встретила поддержку. Небольшой откат лучше, чем длинная горизонтальная зона для захода по тренду.
Сильная модель – ступеньки (не слишком длинные), когда в тренде нет откатов:

 

На дневном графике нужно наблюдать как закрылся инструмент. Если он закрылся под локальный минимум или максимум на дневном графике, то позицию можно переносить на следующий день, т.к. можно ожидать продолжение движения, продолжение тренда. Закрытие бара ниже локального минимума – это сильный шортовый сигнал.
Также важно смотреть, как закрывается бар на дневном графике относительно уровня. Если бар закрывается под уровнем, то открываем шорт, а если над уровнем (переписываем локальный максимум), открываем лонг:

Хотя, на мой взгляд, тут нужно сразу оговориться, и сказать, на каких инструментах это лучше работает. На мой взгляд, это больше работает на акциях. Фьючерсы более рейджевые инструменты, они чаще ходят в диапазонах. В общем, эту картинку я привел для иллюстрации важного сигнала на дневном графике. Нужно смотреть где закрывается день, над уровнем или под уровнем. Когда акция находится в рейндже невозможно сказать куда она пойдет. Только когда она выходит из рейнджа, тогда картина становится более понятной.
В случае выхода цены из рейнджа при открытии позиции перевес в вашу сторону создает заход в сторону глобального тренда. Если цена зажата верхним и нижним уровнем, то мы работаем в направлении глобального тренда. На картинке ниже показан вход в лонг на пробитии верхнего уровня. Хотя, если честно, лично мне такие заходы в лонг по хаям никогда не нравились:

 

Если текущая цена ниже цены закрытия предыдущего дня, то мы называем это локальным трендом вниз. Лонги будут считаться сделками против тренда. Шорты будут в приоритете. Если текущая цена выше цены закрытия, то тренд вверх. Если есть геп, то берем цену открытия и смотрим текущую цену относительно нее.
Нужно наблюдать как эмитент пробивает уровень. В той точке, где было резкое движение эмитента, и был сильный уровень. Значит, в этом месте был игрок с большими деньгами:

Если уровень пробивается хвостом, то это ложный пробой, а если это свеча с большим телом, то это пробой.
Еще одним сигналом будет то, как движется цена. Существуют накопительная (на картинке ниже пример графика слева) и дистрибуционная модели (правый график). В накопительной модели следующий день открывается с гепом вниз, чтобы испугать покупателей, и купить у тех, кто выходит при открытии цены с гепом. На правом графике цену ускоряют, открывают инструмент с гепами вверх, и распродают накопленное ранее толпе:

Границы гепов также являются очень сильными уровнями. Модель, в которой геп совмещен с ложным пробоем является очень сильной:

 

Ложный пробой – это очень важные, сильные точки. Есть два вида ложных пробоев. Простой (все действия в одном баре) и сложный (двумя барами или несколькими барами). Ложный пробой – это невозможность эмитента переписать хай или лоу. Ложный пробой сам покажет где будет уровень:

У сложного ложного пробоя хотя бы один бар должен быть над уровнем. Пробойный бар закрепляется над уровнем. Проторговки над уровнем также будут усиливать модель. На ложных пробоях собирают стопы. Уровень могут пробивать несколько раз с поджатием хаев:

 

Ложный пробой – это явление постфактум, он подтверждает наличие уровня. Ложный пробой может быть только относительно предыдущего уровня. Так как ложный пробой является сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, то ложные пробои усиливают ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.
Если после ложного пробоя не начинается импульс, то нужно закрывать позицию. Это означает, что стопы не собрали, необходимая позиция крупным игроком не сформирована.
Важно понимать, где расположен уровень, от которого вы хотите торговать относительно других уровней. Какой уровень расположен ближе слева на графике, далеко ли расположены следующие уровни. Более сильными уровнями являются ближайшие по времени уровни слева на графике:

Уровень, проведенный зеленой линией может быть сильнее, чем уровень, проведенный голубой линией. Большинство игроков, которые торговали от голубого уровня могли уже закрыть свои позиции.
Торговля от уровня, который зажат другими уровнями нежелательна. Заход от так называемого внутреннего уровня, который зажат между уровнями поддержки и сопротивления не имеет ни энергии, ни потенциала:

Все зависит от того, какова ширина канала, каково соотношение потенциала и стопа. Если ширина канала составляет как минимум размер 6 стопов, то торговля в канале разрешена. У верхней границы канала покупки не желательны. Если мы находимся в середине канала, то замеряем расстояние от точки до границ канала. Если это расстояние составляет больше 4-х стопов, то можно пробовать торговать в канале. Я бы вообще отказался от торговли внутри каналов. Нужно ждать, когда цена выйдет за границы канала, закрепится за ними. Или ждать модель для входа около границ. В этом случае больше потенциал для движения. Внутренний уровень является важным, если с этого уровня были сделаны новый хай или новый лоу. Тогда это выглядит как продолжение тренда. Этот уровень будут защищать: 

Уровень с дневного графика задает направление тренда. Мы смотрим, где цена находится относительно уровня, в какую сторону пробит уровень (если он вообще пробит), и где закрепилась цена. На графике должен быть запас хода. Запас хода мы смотрим по ближайшим уровням, а также с учетом ATR инструмента. При прохождении инструментом в течении дня 75-80% от дневного ATR желательно торговать в контртренд (если это рейнджевый рынок и эмитент зажат уровнями). Если инструмент пробивает исторический хай или лоу, то контртрендовые сделки делать нельзя. ATR считается только при движении в одном направлении. Т.е. если цена сходила вверх или вниз, а потом вернулась к точке открытия, то ATR будет нулевым, и можно ожидать, что инструмент продолжит движение в этот день. Если инструмент открывают с гепом, то геп нужно учитывать в ATR. Геп − это часть ATR.
Далее переходим на короткий таймфрейм (часовой график, 30-и минутный, пятиминутка − кто на каких графиках привык торговать). Главное, выбрать один короткий таймфрейм и не перескакивать на другие. Переносим на короткий таймфрейм уровень с дневного графика. На коротком таймфрейме смотрим поведение цены около уровня и ждем формирования точки входа и подходящего места для стопа. Точка входа на коротком таймфрейме представляет собой модель в виде уровня, сформированного лимитным ордером крупного игрока.
На коротком таймфрейме модель для входа выглядит как несколько баров которые идут подряд и бьют в одну точку. Первый и второй бар должны бить точно в одну цену. Третий бар может немного не добивать до уровня, но не может его пробивать. Если третий бар пробивает уровень, то модель считается сломанной. Единственное исключение – это Форекс, т.к. на этом рынке много провайдеров ликвидности. На этом рынке разрешается третьему бару пробивать уровень на 1-2 пункта. Далее, перед самым закрытием третьего бара мы ставим лимитную заявку и на четвертом баре заходим. Ордер ставится не на уровень, а рядом. Если мы делаем заход против глобального тренда, то нужно ждать консолидацию из большего количества баров. На рисунке ниже вы можете увидеть, как выглядят варианты этой модели:

 

Если уровень пробивается, то это не лимитный продавец. В этом случае нужно снова ждать формирование модели:

Если на третьем баре цена уходит от уровня (и закрывается) на расстоянии, равном размеру двух стопов и более, то модель также считается сломанной.
В этой модели важно, чтобы стоп помещался за уровень. Если есть возможность при заходе против тренда поставить меньше стоп, то это нужно делать. При сделке против тренда стоп нужно ставить меньшего размера, чем при заходе по тренду. Размер стопа зависит от волатильности инструмента, т.е. от ATR. Чем выше волатильность инструмента, тем больше размер стопа.
Также стоп можно ставить исходя из технического анализа. Например, за хвост бара. Если уровень сильный, и формируется не четырьмя барами, а большим количеством баров (например, 5, 6), то стоп можно ставить короче. Если сильный уровень пробьют, то снесут и короткие и длинные стопы. Лучше потерять меньше. Если уровень вы определили правильно, то терять на больших стопах нет смысла.
Далее хотелось бы рассмотреть паттерн «ложный пробой». При ложном пробое пробитие уровня и возврат под него – это уже подтверждение. Позиция открывается сразу за уровнем по стоп-ордеру. Если это сильный уровень, и настоящий ложный пробой, то начнется импульс. Вход по стопу за уровнем – это единственная точка, где можно в этом случае зайти, чтобы стоп был приемлемой величины. Если после входа нет импульса, то нужно закрывать сделку.

В заключение хотелось бы сказать о риск-менеджменте и мани-менеджменте. Установите риск на день. Например, 1% от депозита. Отталкиваясь от этой цифры и зная размер стопа, вы будете понимать, сколько инструментов и каким объемом вы можете торговать. Чем меньше стоп, тем больше объем мы можем взять. На день вы устанавливаете только риск, ставить денежную цель по прибыли (или в пунктах) на день или другой период нельзя. Рынок просто может не двигаться в какие-то дни, может не дать точку входа, не дать вам заработать.
Если вы торгуете несколько инструментов с разной стоимостью и разным размером стопа, то вы должны регулировать размер позиции таким образом, чтобы риски и соотношение риск/прибыль по инструментам были одинаковыми. Нельзя торговать одним лотом и дешевый инструмент с маленьким стопом, и дорогой инструмент с большим стопом. Если вы потеряете деньги на дорогом инструменте, то прибыль на дешевом не компенсирует этот убыток. Дешевый инструмент вы должны брать большим объемом, чтобы риски и потенциальная прибыль были уравновешены.
Так же в зависимости от риска на день, количества инструментов и торгуемого объема, вы можете посчитать, какое максимальное количество убыточных сделок вы можете себе позволить сделать за день. Для новичков рекомендуется установить максимальный лимит в размере трех убыточных сделок в день. При потере 25% заработанного за день также нужно закрывать позиции и прекращать торговлю в этот день.
Обязательно ведите статистику и анализируйте свои сделки. Вы можете использовать, например, сервис Webmarketstat. Статистика покажет вам, где и когда вы теряете деньги, на чем зарабатываете.
Не начинайте торговлю без внешнего контроля со стороны риск-менеджера. Используйте специальную программу со стороны вашего брокера, контролирующую и ограничивающую риски. Не надейтесь на свою дисциплину и алгоритм. Большинство трейдеров нарушают свой же алгоритм. В вас, на самом деле, сидит два трейдера. Один планирует, а другой исполняет. Часто эти два «человека» не дружат друг с другом. Большинство людей не контролируют сами себя поэтому позвольте контролировать вас и ваши убытки риск-менеджеру. Риск – это единственное, что можно контролировать на рынке. Отдайте контроль за вашим риском другому, независимому от вас человеку или программе. Если вы этого не сделаете, то вы не выживете на рынке.

Время прочтения ≈ 12 минут

Разворотные уровни активно используются для поиска точек входа в многих торговых системах. Зная основную классификацию уровней поддержки и сопротивления, вам будет легче находить их на графике и эффективно применять в торговле. Разберемся, что влияет на силу уровней и как использовать эту информацию для торговли.

---

Содержание статьи:

• Виды уровней поддержки и сопротивления
• Сила уровней поддержки и сопротивления
• Торговля от уровней поддержки и сопротивления

---

Виды уровней поддержки и сопротивления

Зная основную классификацию уровней поддержки и сопротивления, вам будет легче находить их на графике и эффективно использовать в торговле. 

По положению на графике уровни можно разделить на несколько видов:

• Горизонтальные уровни

• Диагональные уровни/линии тренда

• Психологически значимые, “круглые” уровни

• Другие, редко используемые уровни

Горизонтальные уровни

Строятся по явно видимым экстремумам (High или Low) и выглядят как горизонтальные линии, от которых график периодически отталкивается. Если линия находится под графиком, то речь идет о поддержке, над ним – о сопротивлении. Уровни могут превращаться в зеркальные – в том случае, если цена пробивает его и бывшее сопротивление становится поддержкой, и наоборот.

Диагональные уровни/линии тренда

Работают по тому же принципу, но строятся по-другому: наклонная линия соединяет 2 и более экстремумов одного вида (High либо Low), а затем продлевается вправо. Если построить 2 параллельных уровня такого типа, то пространство между ними образует канал, в котором какое-то время движется цена.

Психологически значимые круглые уровни

Это уровни, построенные на “круглых” значениях цены: они заканчиваются на 0, 00 либо 000. Например, 1,2000 или 110,00. Эти уровни работают за счет психологических особенностей участников рынка. Чем более круглый уровень, тем выше его значимость. Например, уровень 1000 для цены будет работать лучше уровня 110.

Редко используемые уровни

• Банковские уровни – по этим ценам крупные банки проводят сделки

• Опционные – рассчитываются по данным Чикагской биржи

• Корреляционные – например, данные с EURJPY могут использоваться на EURUSD

• Уровни фигур технического анализа  при формировании отдельных паттернов выступают в виде уровней. Например, при формировании фигуры Флаг – это границы флага, при фигуре Голова и плечи – это линия шеи, при Треугольнике или вымпеле” – границы самого треугольника или вымпела

Сила уровней поддержки и сопротивления

Понятие сила уровня в некоторой степени абстрактное. Под ним понимается вероятность пробоя уровня ценой, и чем сильнее уровень, тем эта вероятность ниже. 

Основные факторы, которые влияют на силу уровней:

• Таймфрейм. Для построения можно использовать любой таймфрейм. Но чем выше таймфрейм, тем выше сила уровня. Поддержка на H4 гораздо сильнее поддержки на M5-M15.

• Количество тестов уровня ценой. Единого мнения о том, сколько раз отрабатывает уровень, среди трейдеров нет – некоторые допускают, что уровни отрабатывают всегда.

В стратегии “Снайпер” используется только первый тест уровня, но кроме этого учитывается еще и характер движения цены:

• Если цена отбилась от уровня, то его можно продлить вправо – он может отработать еще как минимум один раз.

• Если отскок сопровождался ложным пробоем, то при следующем подходе к нему реакции скорее всего не будет. Стоит обновить разметку по тени свечи ложного пробоя.

• После пробития уровень также может стать зеркальным, но 100% вероятности нет. Их можно использовать в торговле, но зеркальные уровни больше подходят для фиксации прибыли или перевода стоп-лосса в безубыток.

---

Силу уровней обязательно нужно учитывать при поиске точек входа и определении целей, чтобы реже попадать в ситуации, в которых цена идет против вашего прогноза. При торговле старайтесь учитывать все факторы, которые влияют на силу уровня.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговые формации в разворотных зонах, также как и сценарии, можно разделить на 3 типа:

• Пробитие разворотной зоны

• Ложное пробитие разворотной зоны

• Отскок от разворотной зоны

Рассматривать формации будем на таймфреймах М1-М5, так как там чаще образуются разворотные зоны. Алгоритм поиска точек входа на разворотных зонах следующий:

• Для начала на М5 ищем место, на которое отреагировала цена,

• По теням строим разворотную зону и следим за ситуацией дальше. Подробнее процесс построения разворотных зон и уровней описан в статье “Как строить уровни поддержки и сопротивления”,

• Видим, что цена не может пробить зону. Спускаемся на таймфрейм М1 для поиска точки входа. Ждем пока цена зайдет в зону, выйдет из нее и протестирует ее снизу.

Стоп-лосс выставляется за экстремум – он получается довольно короткий:

• если произойдет сильный ложный пробой, мы не получим большого убытка и сможем перезайти большим объемом после отката, 

• если произойдет смена тенденции и уровень будет пробит, мы не будем удерживать сделку в просадке, а просто зафиксируем минимальный убыток.

---

Еще один вариант реакции – ложное пробитие зоны. В этом случае заходить в позицию можно сразу после ретеста.

В случае с истинным пробоем зоны использовать стоит более старшие таймфреймы. После пробития, ретеста и закрепления над зоной можно открывать сделку в сторону текущего движения. Stop Loss выставляется за ближайший экстремум под уровнем.

Трейдер: Антон Ганн

Силу уровней обязательно нужно учитывать при поиске точек входа и определении целей, чтобы реже попадать в ситуации, в которых цена идет против вашего прогноза. Для этого необходимо уметь правильно сочетать все элементы технического анализа. В нашем бесплатном курсе “Снайпер для начинающих” вы научитесь определять точки входа с точностью до 90%. Пройти данный курс можно, заполнив форму под кнопкой ниже.

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПРОЙДИ
КУРС “СНАЙПЕР ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ”
 СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

ПОЛУЧИТЬ