Как найти точку входа в трейдинге криптовалют

Криптовалютный рынок продолжает расти: Биткоин регулярно обновляет исторические максимумы и есть все предпосылки продолжения бычьего тренда в первой половине 2021 г. Постоянно появляются новые монеты, даже футбольные клубы выпускают собственные токены. Зарабатывать можно и нужно, но для этого нужно знать, как определить точки входа и выхода из сделки.

Прежде чем перейти к методам определения следует сказать, что термин «точка» не означает конкретное значение цены актива, при достижении которого можно войти в рынок или закрыть текущую сделку. Скорее это зона на 5-7 пунктов выше или ниже расчетного значения, она может быть больше, если волатильность велика или меньше при боковом рынке.

Трендовые индикаторы

Каждый из перечисленных методов нахождения точек входа/выхода имеет свои особенности и заслуживает отдельной большой статьи. Здесь мы не будем вдаваться в подробные описания, как использовать методики можно найти на сайте и Интернет, а здесь только дадим направление для собственных идей на основе стандартных индикаторов присутствующих во всех торговых терминалах.

1. Трендовые линии.

Самый «классический» вариант увидеть, куда идет рынок, моменты начала/завершения откатов, на которых можно открывать сделки. На рисунке восходящий тренд, входим на отскоках от линии поддержки, фиксируем прибыль около сопротивления.

1. Пересечение скользящих средних (Moving Average).

Моменты пересечения указывают на разворот тренда, точки входа на следующей свече, выход при появлении противоположного сигнала или явном развороте. На сильных трендах дополнительно можно войти на отскоке от MA, как показано на рисунке.

1. Alligator Билла Вильямса.

Одна MA не может давать правильного сигнала, хотя бы потому, что это самый запаздывающий технический индикатор. Нужны несколько с разными периодами, обычно их называют «быстрая», «средняя» и «медленная». Биллу Вильямсу удалось найти комбинацию, которая хорошо работает на большинстве криптовалют и понятна для новичков: нисходящий тренд будет, когда линии располагаются следующим образом (сверху вниз): «Челюсти» (синяя), «Зубы» (красная), «Губы» (зеленая). Для восходящего, обратная ситуация. При переплетении линий не открываемся — «Аллигатор спит».

Осцилляторы и каналы

Кроме фильтрации запаздывающих MA осцилляторы добавляют важную информацию о текущем состоянии рынка – насколько его баланс смещен в сторону покупателей (быков) или «медведей».

Канальные индикаторы можно считать аналогом трендовых линий, строятся автоматически по заданным параметрам, чем снижают риск ошибок визуального восприятия.

1. Stochastic

Алгоритм индикатора, считает область ниже уровня 80 «перекупленностью» после чего должен начаться разворот вниз, выше уровня 20 перекупленностью с последующим движением вверх. Точками входа/выхода будет выход графика Stochastic из этих зон. Значения 80/20 базовые, их можно менять в зависимости от особенностей актива, для высокой волатильности рекомендуется 70/30. Так вы уберете дополнительную часть «шума».

1. MACD

Еще один популярный осциллятор, использующий для сигналов гистограмму. Простыми словами все выглядит так: самые надежные токи входа будут на пересечении нулевого уровня снизу вверх для BUY и сверху вниз для SELL. Выход делаем при начале разворота в противоположную сторону.

1. Bollinger Bands или «Полосы Боллинджера».

Один из первых канальных индикаторов показавших свою эффективность, особенно на широких боковых диапазонах. На сильных трендах начинает «стелиться за ценой» около верхней или нижней границы. Определение момента начала разворота на порядок сложнее, лучше использовать MA с сочетании с осцилляторами!

Ценовые уровни

Чтобы не показывали индикаторы, в реальности цена идет от одного уровня к другому. Большинство из них формируют маркетмейкеры, которые затем начинают толкать рынок в нужную им сторону. Распознать момент такой игры сложно, но все-таки возможно и тогда получаем отличную точку для прибыльной позиции.

1. Локальные максимумы/минимумы.

Одни из немногих уровней, которые может определить каждый, попробовать открыть сделки на их пробой и отскок. Логика надежности проста: пробой max/min особенно если это недельные или месячные значения с большой вероятностью означает смену баланса сил покупатели/продавцы, началом нового или продолжением текущего тренда. Отскоки наоборот указывают, что борьба еще продолжается и на этом можно заработать!

1. Уровни коррекции Фибоначчи.

Последовательность Фибоначчи обнаруживается во многих природных процессах, у всех на слуху и немудрено, что рано или поздно начала использоваться в трейдинге. Никакого иного объяснения кроме психологии «делать как все» они не имеют. Даже если анализировать скопления отложенных ордеров маркетмейкеров можно увидеть, что они часто расположены по линиям сетки. Поэтому точки входа/выхода на них вполне надежны и предсказуемы.

1. Прочие варианты.

Есть много авторских стратегий, как рассчитывать и торговать по уровням. В качестве примера приведены уровни Мюррея, также следует упомянуть Pivot Point определяющиеся по ценам открытия/закрытия предыдущего дня.

Свечные и технические паттерны

Несмотря на давление высокочастотной торговли (High-Frequency Trading, HFT) визуальный анализ по паттернам продолжает приносить стабильную прибыль даже на рынке криптовалют и должен быть в арсенале любого трейдера.

 

1. Свечной анализ

Графику и комбинациям японских свечей больше 200 лет, но паттерны продолжают работать в прибыль, особенно разворотные. Отчасти, как и в случае Фибоначчи имеет место психологическая составляющая, большинство трейдеров учились по одним книгам, в процессе как находить точки входа большинство действует стандартно. Ценность сигналов от этого не уменьшается, но, как в случае с трендами можно увидеть то, чего на самом деле нет. Выбирайте только самые сильные модели, такие как Doji!

1. Price Action.

Авторы говорят о «современном прочтении и улучшении свечного анализа» хотя кроме изменения наименований основных паттернов никаких кардинальных изменений не наблюдается. Например, показанный на рисунке «Пин-бар» это просто классическая свеча «Молот» и т.д. У методики есть множество последователей, не упомянуть ее в качестве источника точек входа/выхода было бы неправильно.

1. Технические паттерны.

Если в двух предыдущих вариантах основное внимание уделялось анализу рынка в текущий момент, о чем собственно говорят свечные комбинации, то здесь важна динамика рынка: как расположены локальные максимумы/минимумы (см. пример), как они соотносятся с историческими данными и прочее. Данные паттерны больше подходят для средне- и долгосрочных сделок, так как нахождение точек входа требует их полного формирование, пусть даже и с отклонениями от базовой формы. На таймфреймах до H1 это почти невозможно, торговля по неполным моделям требует длительного опыта, новичкам категорически не рекомендуется!

Криптотрейдинг и бинарные опционы

Если смотреть рекламу там одни плюсы: минимальные депозиты, объем сделки от 1 доллара, для прибыли достаточно даже одного пункта движения цену в нужную сторону от уровня открытия. Все это правда, но когда новички начинают торговать сталкиваются с экспирацией или временем, в течение которого открыт опцион. После его истечения сделка закрывается автоматически и бывает обидно, когда цена через несколько секунд разворачивается в нужную сторону, а мы уже в убытке.

Ограничение по времени серьезное препятствие успешной торговли, умение правильно рассчитать экспирацию приходит с опытом, хотя основной принцип может быть таким «срок действия опциона должен быть не менее 2-3 свечей РАБОЧЕГО таймфрейма». Т.е. если это часовик (H1) ставим экспирацию от 2-3 часов. Также торговая практика показала следующие закономерности:

• разворотные свечные комбинации, точки пробоя линий технических паттернов, отскоки от поддержек/сопротивлений в среднем отрабатываются за 3-5 баров;
• после пробоя значимого ценового уровня лучше увеличить значение до 7-10 баров;
• самыми длительными будут внутридневные опционы по тренду. Возможны откаты, после которых движение восстанавливается, поэтому чтобы преждевременно не уйти с рынка, особенно когда сумма сделки значительна ставим экспирацию от 10-15 баров.

Мы перечислили основные варианты, как определить точки входа и выхода, они проверены поколениями трейдеров на фондовом и валютном рынке. Применимы они и на криптовалютах, главное периодически контролировать их результаты, вовремя вносить коррективы под текущую ситуацию.

Как находить точки входа в рынок криптовалют при помощи ончейн-инструментов

Биткоин представляет собой огромный шаг вперед на пути к прозрачности финансовых данных. Благодаря открытости всех отраженных в блокчейне транзакций у криптовалютных инвесторов появился целый набор новых метрик для фундаментального анализа.

Исследователи Coin Metrics рассказали об ончейн-инструментах и наиболее примечательных индикаторах.

Биткоин создал новый уровень прозрачности и аудитоспособности, ранее неизвестный миру финансово-экономических данных. Поскольку все транзакции записываются в публичный реестр, мы можем довольно подробно анализировать ончейн-активность.

Создавая метрики и аналитические методы при использовании данных непосредственно из блокчейна биткоина, можно получать ценную информацию о поведении инвесторов, что невозможно в случае с традиционными активами.

Существует множество различных ончейн-метрик, которые можно использовать для определения рыночных циклов биткоина и выявления сигналов о приближении цены к локальным максимумам или минимумам.

В этом отчете мы рассмотрели пять наиболее надежных и проверенных временем ончейн-индикаторов. Для каждого из них мы объяснили соответствующие параметры и лежащие в их основе [simple_tooltip content=’Основанные на предыдущем опыте идеи, стратегии, способы понимания, существующие в уме человека и направляющие его действия.’]ментальные модели[/simple_tooltip], а также варианты интерпретации изменений показателей.

Соотношение рыночной капитализации к реализованной

Соотношение рыночной капитализации к реализованной (Market Cap versus Realized Cap, MVRV) — исторически один из самых надежных ончейн-индикаторов для выявления минимумов и максимумов биткоина.

В нашем варианте расчета MVRV используется показатель рыночной капитализации в свободном обращении (free float market capitalization), основанный на общем ончейн-предложении монет.

Чтобы понять MVRV, важно разобраться с тремя ключевыми метриками:

• рыночная капитализация;
• рыночная капитализация в свободном обращении;
• реализованная капитализация.

Рыночная капитализация (часто называемая «рыночной стоимостью») — наиболее широко используемая метрика для определения общей стоимости биткоина. Она также часто используется для сопоставления первой криптовалюты с другими криптоактивами.

Термин унаследован от сферы традиционных финансов, где показатель рассчитывается умножением числа всех выпущенных в обращение акций на текущую рыночную стоимость ценных бумаг.

В сфере криптовалют это соответствует произведению общего предложения актива на его рыночную цену. Показатель часто сильно колеблется на фоне изменения цен и настроений инвесторов.

Рыночная капитализация в свободном обращении. В 1990-х на традиционных рынках появилось осознание важности показателя «свободного обращения», учитывающего стоимость неликвидных акций в капитале компаний. Сфера криптовалют столкнулась со схожей проблемой, поскольку значительное количество биткоинов может быть навсегда утеряно.

Кроме того, некоторые биткоины уже долгое время лежат неподвижно, находясь вне обращения. Наиболее известные из них — монеты, которые могут принадлежать Сатоши Накамото. Таким образом, рыночная капитализация может сильно искажать лежащую в основе криптоактивов ликвидность и многие другие показатели.

Учтя эти недостатки, мы представили показатель рыночной капитализации в свободном обращении, чтобы более точно отражать доступное на рынке предложение криптоактивов. В этой метрике не учитываются доказуемо сожженные или потерянные монеты, а также криптоактивы, неподвижно лежащие на кошельках по меньшей мере пять лет.

Вместо капитализации в качестве входного параметра индикатора используется рыночное предложение в свободном обращении, умноженное на текущую рыночную цену.

Реализованная капитализация. Представленный в 2018 году показатель демонстрирует более долгосрочный, низковолатильный показатель стоимости биткоина. При расчете реализованной капитализации учитывается цена каждого биткоина на момент последней ончейн-транзакции.

Реализованную капитализацию также можно рассматривать как примерный показатель [simple_tooltip content=’Базовая стоимость (cost basis) — исходная стоимость актива или инвестиций, используемая при определении дохода от прироста капитала.’]агрегированной базовой стоимости[/simple_tooltip], который также иногда называют «хранимой стоимостью». Теоретически, если бы каждая транзакция являлась торговой операцией, реализованная капитализация отражала бы совокупную базовую стоимость биткоинов или, другими словами, общую стоимость криптовалюты в долларовом выражении.

В реальности многие биткоин-транзакции не являются торговыми сделками, поэтому реализованная капитализация не представляет собой прямой способ измерения общей хранимой стоимости в биткоинах. Тем не менее показатель дает общее представление о настроениях долгосрочных инвесторов.

Интерпретация MVRV. Исторически высокое соотношение рыночной капитализации к реализованной сигнализирует о том, что цена биткоина близка к локальному максимуму. Низкое соотношение указывает на то, что цена недалеко от локального минимума.

Несколько раз MVRV опускался ниже отметки 1 — исторически это было одним из лучших периодов для покупки биткоина. Рост показателя указывает на то, что рыночные настроения держателей цифрового золота улучшаются. Снижение показателя указывает на обратную тенденцию.

Коэффициент прибыльности потраченного выхода (Spent Output Profit Ratio, SOPR)

SOPR предоставляет еще одну точку обзора рыночных циклов биткоина. Показатель, представленный Ренато Ширакаши в 2019 году, может использоваться для определения периодов, когда долгосрочные держатели фиксируют прибыль или же продают цифровое золото в убыток.

Неизрасходованные выходы транзакций (Unspent Transaction Outputs, UTXO). Хоть мы и считаем каждый биткоин отдельной единицей, монеты в действительности представляют собой разрозненные части, известные как неизрасходованные выходы транзакций. UTXO различаются между собой: некоторые из них — крошечные доли биткоина, другие — довольно большие по размеру части. При каждом ончейн-движении криптовалюты используются входы транзакции и создаются новые выходы.

Для иллюстрации этого процесса представим, что у вас есть адрес с 10 BTC. Эти биткоины, скорее всего, состоят из различных мелких долей. Например, вы могли получить 5 BTC в одной транзакции, 3,5 BTC — в другой и 1,5 BTC — в третьей. Несмотря на то, что в вашем кошельке 10 BTC, эта сумма представлена тремя отдельными частями.

Если бы вы отправили 9 BTC другу, эти три части биткоина объединились бы в качестве входов транзакции. Выход транзакции — 9 BTC, отправленных на адрес вашего друга. Они представляют собой неизрасходованный выход транзакции, поскольку получатель еще не потратил их, отправив на другой адрес. Другой UTXO будет создан для оставшегося 1 BTC, который вернется отправителю.

Если изначально 10 BTC были представлены в блокчейне как три неизрасходованных выхода по 5 BTC, 3,5 BTC и 1,5 BNC, то теперь они представлены как два UTXO по 9 BTC и 1 BTC.

Интерпретация SOPR. Показатель представляет собой соотношение между ценой биткоина во время траты UTXO и рыночной стоимостью последнего на момент создания выхода. Это, по сути, отношение цены продажи к цене покупки.

Каждый раз, когда совершается транзакция, мы можем сравнивать цену при создании UTXO этой транзакции со стоимостью, по которой были потрачены соответствующие выходы. Соотношение между этими двумя параметрами дает простой способ оценить, проданы ли монеты с прибылью или же в убыток.

Например, если цена биткоина при создании UTXO составляла $5000, а на момент траты выхода была на отметке $10 000, соотношение составило бы 2. Или наоборот: цена была $10 000 на момент создания UTXO и $5000 на момент траты — соотношение составило бы 0,5. В данном контексте соотношение выше 1 указывает на то, что UTXO проданы с прибылью, ниже 1 означает фиксацию убытка.

SOPR можно рассчитать как для отдельных UTXO, так и для групп неизрасходованных выходов транзакций. Вышеприведенный график показывает дневную динамику соотношения SOPR для всех UTXO. Показатель, как правило, довольно волатильный, поэтому график сглажен семидневной скользящей средней.

Как и в случае с MVRV, важно помнить, что SOPR — приблизительная величина. Индикатор не является точным показателем прибыльности операций. Не каждая биткоин-транзакция является торговой сделкой и, следовательно, не каждая представляет собой продажу с прибылью или в убыток.

Теоретически, высокое значение SOPR сигнализирует о том, что большое количество биткоинов продается с прибылью. Исторически высокие значения показателя свидетельствуют о достижении локального максимума цены, предвещая коррекцию. И наоборот, низкие значения SOPR могут сигнализировать о том, что холдеры продают в убыток, что исторически указывает на хорошее время для покупок.

SOPR на отметке 1 имеет особое значение, указывая на переломный момент — смену фиксаций прибыли на продажи в убыток.

Относительная нереализованная прибыль

В этом показателе также задействованы UTXO для предоставления информации о сумме нереализованной прибыли всех держателей биткоина относительно общей рыночной стоимости первой криптовалюты.

Относительная нереализованная прибыль (Bitcoin Relative Unrealized Profit) рассчитывается делением выраженной в долларах «валовой нереализованной прибыли» UTXO биткоина на рыночную капитализацию криптовалюты. Этот показатель — адаптированная версия метрики, предложенной исследователями Adamant Capital, которая рассчитывается с использованием показателей рыночной и реализованной капитализации.

Валовая нереализованная UTXO-прибыль. В контексте биткоина валовая нереализованная прибыль — общая прибыль, которую можно было бы получить, если бы каждый участник рынка продал монеты по текущей рыночной цене.

Предположим, что общее предложение цифрового золота составляет 18 млн BTC, а каждую монету в последний раз купили за $1000. При этом текущая цена криптовалюты составляет $10 000. Показатель общей нереализованной прибыли составил бы $162 млрд ($180 млрд-$18 млрд).

В действительности биткоины покупаются по разным ценам. Поэтому в индикаторе задействована метрика под названием «валовая нереализованная UTXO-прибыль». В последней, также как и в SOPR, нереализованная прибыль по биткоину рассчитывается с учетом неизрасходованных выходов транзакций.

В индикаторе учитываются UTXO биткоина по цене на момент их создания. Таким образом, если выход создан при цене криптовалюты $5000, соответствующему UTXO будет присвоено значение $5000.

Затем каждая UTXO-цена вычитается из текущей стоимости криптовалюты для определения прибыли или убытка, по которой она продавалась бы при данных рыночных условиях. Все «прибыльные» выходы суммируются, чтобы получить валовую нереализованную UTXO-прибыль.

Наконец, поделив полученный показатель на рыночную капитализацию, можно получить долю от общей стоимости биткоина, которая представляет собой потенциальную прибыль.

Конечно, некоторые биткоины приобретаются по цене, выше рыночной, принося инвестору потенциальные убытки. Однако валовая нереализованная прибыль исключает «убыточные» UTXO, фокусируясь лишь на потенциальной прибыли.

Интерпретация относительной нереализованной прибыли. Высокие значения показателя исторически свидетельствуют о приближении локального максимума и ценовой коррекции. Низкие значения говорят о том, что рынок достиг дна.

Показатель относительной нереализованной прибыли ниже уровня 40% обычно указывает на благоприятные условия для покупки актива. Исторически цена биткоина достигала дна рыночного цикла при значениях показателя в районе 30%.

Этот показатель также можно рассматривать как своего рода индекс страха и жадности. Высокие значения относительной нереализованной прибыли могут указывать на преобладание «жадности» среди участников рынка, а также на потенциальный перегрев рынка.

Низкие значения индикатора, наоборот, могут свидетельствовать о «страхе» среди инвесторов и потенциальной недооцененности актива.

Market Cap to Thermocap

Этот показатель рассчитывается делением рыночной капитализации биткоина на сгенерированную за все время выручку майнеров (Thermocap).

Выручка майнеров. Каждый раз, когда майнер добывает блок, он вознаграждается свежевыпущенными биткоинами. Майнеры также получают комиссии от всех включенных в блок транзакций. Награда за блок и комиссионный доход составляют доходы майнеров. Вознаграждение за все время существования биткоина часто называют Thermocap.

Майнинг биткоина во многом схож с сырьевой промышленностью, где более высокую прибыль получают предприятия, процессы в которых эффективны и организованы в соответствии с современными требованиями. Для отрасли также характерна высокая конкуренция и невысокая прибыльность небольших ее участников.

У майнеров есть расходы, которые включают оборудование для добычи монет, электричество и арендную плату. Чтобы покрывать издержки и оставаться в бизнесе, этим участникам рынка нужно постоянно продавать некоторую часть дохода.

Общий доход от добычи биткоина (Thermocap) можно трактовать как приблизительную сумму средств, которую майнеры потратили на обеспечение надежности сети биткоина.

Market Cap to Thermocap можно рассматривать как показатель текущей рыночной стоимости биткоина в сравнении с общей суммой, потраченной на обеспечение безопасности сети.

Интерпретация Market Cap to Thermocap. Высокий показатель рыночной капитализации в сравнении с общей суммой, потраченной на обеспечение безопасности сети, обычно указывает на переоцененность биткоина. Как и в случае с реализованной капитализацией, значения thermocap меняются довольно медленно и по волатильности значительно уступают рыночной капитализации.

Исторически, высокие показатели Market Cap to Thermocap сигнализируют о том, что биткоин находится на вершине рыночного цикла. И наоборот, низкие значения индикатора указывают на относительно благоприятный период для покупок.

HODL-волны

Распределение биткоина по группам, известное как HODL-волны, классифицирует предложение цифрового золота по времени с момента последнего ончейн-перемещения монет.

Представленный в 2018 году показатель дает общее представление об изменениях в структуре предложения биткоина на длительных отрезках времени. Эти изменения могут служить индикатором рыночных циклов.

Активное предложение. Каждый биткоин из рыночного предложения может быть классифицирован по времени, прошедшем с момента последней ончейн-активности монеты в рамках транзакции.

Например, некоторые биткоины перевели с одного адреса на другой в течение последних семи дней, в то время как другие лежали неподвижно в кошельке более пяти лет.

В качестве следующего шага предложение можно классифицировать на группы, учитывая последнюю ончейн-активность монет. Например, можно сфокусироваться на биткоинах, которые перемещались на протяжении последних 1-7 дней, 7-30 дней, 30-90 дней и т. д.

Такие группы активного предложения лежат в основе HODL-волн. При делении количества биткоинов каждой группы на текущий объем эмиссии криптовалюты, получаем долю предложения, перемещавшуюся в течение соответствующего периода.

Этот подход дает четкое представление о тенденциях в динамике предложения биткоина. Также он показывает долю монет в руках долгосрочных инвесторов в различные периоды времени.

Интерпретация HODL-волн. На графике выше красные полосы показывают процент предложения, пребывавшего в движении относительно недавно — от одного дня до 90-180 дней.

Исторически доля «молодого» предложения монет достигала максимума на фоне пиков рыночных циклов. Например, в декабре 2017 года более 32% от общего предложения биткоина проявляло активность в течение 90 дней перед достижением ценой отметок вблизи $20 000. К августу 2018 года этот показатель снизился до 15%.

Вверху графика изображено предложение монет, которое не перемещалось относительно длительные периоды времени. Эти долгосрочные диапазоны склонны расширяться по мере приближения ко дну рыночного цикла и сокращаться на фоне ценовых пиков, поскольку долгосрочные инвесторы начинают продавать монеты.

Темно-зеленая полоса в самом верху графика изображает монеты, которые никогда не перемещались ончейн, за исключением транзакции, в результате которой они были выпущены. Они составляют около 12% от общего предложения биткоина.

На фоне ралли 2013 и 2017 годов доля краткосрочного предложения (неактивного менее 180 дней) достигла 50%, что совпало с максимумами рыночных циклов. Периоды, когда долгосрочное предложение достигало 60%, как правило, представляли собой хорошее время для покупки.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Как угадать точку вхождения на крипторынок: делимся наблюдениями

Содержание

• Найти точку сопротивления
• Время выхода с рынка

Когда лучше покупать, а когда продавать криптовалюту — вопросы далеко не праздные. От правильно выбранных точек входа и выхода зависит, охватите ли вы тренд полностью и не упустите ли свою прибыль на снижении стоимости актива. Для начала остановимся на простейших определениях точки входа и выхода, основанных на линиях поддержки и сопротивления, о которых мы говорили в прошлом материале.

Найти точку сопротивления

Мы рассказывали, что при построении линии восходящего тренда, опираемся на две основные точки ценовых барьеров и подкрепляем тренд третьей. Эта третья точка и будет являться наилучшим моментом покупки или входа на рынок. Аналогичная ситуация с нисходящим трендом, только здесь третье касание с ценовой линией служит однозначным сигналом к продаже актива или выходу с рынка.

Эффективным моментом входа на рынок считается также прорыв цены через уровень сопротивления, когда импульс восходящего тренда только начинает свое развитие. Чтобы снизить риски, в такой ситуации целесообразно входить в рынок через лимитные ордера, при этом стоит обратить особое внимание на зоны коррекции.

Следует взять за правило, что коррекционное снижение редко бывает больше 38% от последнего завершенного падения, и после этого часто наблюдается взлет цены вверх. Именно эта зона, ограниченная последней вершиной и точкой 38%, является хорошим временем для покупки.

Если же явно наметился разворотный тренд и рынок падает, что на графике может отображаться прорывом линии поддержки, продавать актив следует при минимальном проколе выше этой линии. При ранних стадиях нисходящего тренда поймать такой момент не трудно.

Еще одна стратегия входа/выхода на рынок — покупка или продажа на контртренде. Нередко восходящий контртренд фиксирует рост сразу за линией тренда, превращая ее из линии сопротивления в линию поддержки. При касании цены этой линии — самое время вложиться в актив.

Время выхода с рынка

При обратной ситуации, когда контртренд пробивает линию поддержки, превращая ее в линию сопротивления, и особенно, если поблизости видны зоны коррекции, возрастает шанс успешного выхода с рынка.

Эти методики зарекомендовали себя при выраженном позитивном или негативном тренде, но есть способ заработать и на коридорах относительной стабильности. Боковой тренд может принести прибыль любителям краткосрочной и среднесрочной торговли. Чтобы выявить оптимальную точку покупки или продажи, условно разделите зону флэт-тренда горизонтальной чертой посередине. Подъем цены выше этой линии — сигнал к покупке, падение ниже — к продаже. Данная методика опирается на склонность рынка к росту или падению при пересечении разделяющей его наполовину границы.

Если вы уже научились определять, как новостная повестка влияет на стоимость той или иной валюты, можно попробовать войти в рынок на основании последних новостей. Тонкость здесь в том, что рынок не всегда однозначно реагирует на мировые события, и мы знаем ряд примеров, когда на негативных крипто-новостях из Китая инвесторы продавали свои биткоины, не дождавшись стремительного роста буквально несколько часов. О тонкостях торговли на новостях мы еще поговорим отдельно, пока же рекомендуем попрактиковаться на описанных методиках. Делитесь с нами своими успехами и следите за обновлением рубрики «Анализируй это».

Источник: decenter.org

Рассмотрим, своего рода, «Топ-6» простых, но достаточно эффективных способов поиска точек входа в рынок.
Для новичков торговля по линиям тренда является, пожалуй, прописной истиной. Это способ входа с относительно малым риском при высокой вероятности закрыть позицию с прибылью. Здесь есть наиболее оптимальные точки входа.
Уровни выделяем прямой линией, проходящей:

• для линии сопротивления – по максимумам цены;
• для линии поддержки – по ценовым минимумам.

1. Точка входа от уровня поддержки
Если цена поднимается, значит, рынок растет, тренд определился. На ретесте по линии поддержки восходящего тренда ждем третьего касания цены – здесь, у уровня поддержки, лежат самые выгодные точки входа по Buy. Итак, что нам требуется для этого метода:
Тренд – восходящий.
Ориентир – линия поддержки.
Тип входа – ордер по Buy.
Метод входа от уровней прост и надежен, но имеет и обратную сторону – ложные пробои при тестировании уровня ценой. Истинный или ложный пробой покажет вторая японская свеча на пробое. Необходимо дождаться ее закрытия. На графике выше, видно, как цена трижды тестировала уровень. Если первые два касания считаются «опорными точками», то третье касание – это верный вход.

2. Точка входа от уровня сопротивления
Вход по «третьему звонку» на нисходящем тренде. Здесь складывается ситуация, аналогичная рассмотренному выше методу. Разница заключается в направлении и выборе линии тренда, в типе открываемой позиции:
Тренд – нисходящий.
Ориентир – линия сопротивления.
Тип входа – открытие ордера по Sell.
В первом случае мы покупали, здесь нужно будет продавать. Для начала определим точки тестирования уровня ценой, если таковые были. Точки входа с продажей следует искать на уровне закрытия второй свечи после свершившегося отскока цены.

3. Точка входа от поддержки по линиям Фибоначчи
В этот раз мы будем отслеживать события цены, происходящие за пределами трендовых линий.
Как и в первых двух случаях, мы будем ожидать закрытия второй свечи, но после того, как стоящая перед ней свеча, пробьет уровень. Это необходимо, чтобы ложный пробой не был принят, как пробитие тренда. Только, когда вторая свеча нарисуется полностью и будет лежать вне тренда, пробой считается истинным. По второй свече мы и будем ловить точки входа в рынок.

В диапазоне с отметками от последнего максимума и до первых линий Фибоначчи по последнему завершенному движению цены вниз можно входить с покупкой от линии поддержки. На сильном тренде глубина падения цены может составлять 23% или 38% (реже) от последнего ценового уровня, который полностью завершил свое движение вниз. В этих зонах следует искать точки входа в рынок.

4. Вход от сопротивления по уровням Фибоначчи
Здесь ситуация абсолютно зеркальная в сравнении с той, что только что была рассмотрена. Точка входа лежит от линии сопротивления между первыми уровнями Фибоначчи последнего законченного движения цены вверх и последним минимумом.

5. Точка входа по Buy на контртренде
На подтвержденном верхнем пробое тренда, от его новой линии поддержки, ищем точки входа – можно покупать. На практике часто можно видеть, как на нисходящем тренде цена снизу вверх пробивает верхний уровень. После некоторых колебаний наверху, она скатывается до уровня, а затем вновь подскакивает вверх, превращая сопротивление в поддержку. Эти колебания и учитывает контртрендовая стратегия торговли.

6. Точка входа по Sell на контртренде
Если точку входа в предыдущем описании мы искали на нисходящем тренде, то здесь у нас рассматривается тренд восходящий. Мы ждем пробития ценой уровня поддержки, ее модификации в линию сопротивления и второго касания цены к ней. Необходимо обязательно дождаться подтверждения истинного пробоя.

Подведем итоги:
Для получения прибыли необходимо не только понимать, какую позицию вы собираетесь открыть, но и уметь войти в рынок со своей сделкой в нужной точке. Многие трейдеры остаются с малой прибылью по профитной сделке лишь потому, что неправильно определили точку входа. В исключительных случаях эта ошибка грозит катастрофой слива депозита. К услугам трейдера – различные инструменты и торговые системы. Но самый эффективный инструмент – это его знания и способность мыслить, анализировать.

Технический анализ – надежный помощник в торговле криптовалютами, без которого нельзя обойтись. Существуют тысячи индикаторов, на основе которых криптотрейдеры разрабатывают собственные стратегии.

Большинство из них могут оказаться сложными для понимания новичкам. Но есть и эффективные стратегии, которые обрели большую популярность среди начинающих трейдеров благодаря своей простоте.В этой статье мы поговорим о таких стратегиях, в которых несложно будет разобраться новичку, но при этом они помогут в торговле.

Как использовать индикаторы

Технические индикаторы отражают реальные рыночные показатели и помогают определить ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и многое другое.

С помощью индикаторов криптотрейдеры могут находить оптимальные точки входа в рынок и получать с определенной точностью сигналы на покупку и продажу криптовалюты.

На основе индикаторов трейдеры создают собственные стратегии. Как правило, используется индикаторы комбинируются для более точных сигналов, чтобы трейдер мог видеть более комплексную картину происходящего на рынке. Это устраняет лишние шумы и позволяет быстрее и качественнее извлечь необходимую информацию.

Как правило, терминалы криптобирж содержат преднастроенные базовые индикаторы, которые трейдер может использовать в своей торговле, такие как SMA (скользящие средние), MACD, Volume и другие.

Например, на графиках Binance предустановлены 3 скользящие средние с разными периодами и индикатор объемов Volume.Индикаторы MA сглаживают ценовые колебания и рассчитывает усредненные значения цены, позволяя понять, в какую сторону направлен тренд в настоящее время. А индикатор Volume отражает текущую рыночную активность: насколько преобладают покупатели (быки) или продавцы (медведи).

Трейдеры могут самостоятельно добавлять, удалять и настраивать нужные им индикаторы в соответствии с индивидуальными предпочтениями в торговле. Но для новичков будет достаточно стандартных настроек – они рекомендованы создателями этих индикаторов и нередко используются профессиональными трейдерами. По мере приобретения опыта вы научитесь настраивать параметры под себя. Далее мы рассмотрим популярные торговые стратегии и объясним, как их использовать в криптотрейдинге.

#1. Скальпинг

Скальпинг – не самая простая стратегия для начинающих криптотрейдеров, однако при грамотном управлении рисками может принести неплохой результат. Суть скальпинга заключается в том, чтобы совершать множество сделок в течение дня для получения небольшой прибыли до нескольких процентов. Однако криптовалюты относятся к высоковолатильным активам, и их цена в течение одного дня может меняться на 10% – 50% и более. Но это несет в себе повышенные риски для трейдеров, особенно, новичков.

Как торговать

А значит, трейдеру важно определить, как минимум, два ключевых параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдер может определить, в какие моменты лучше всего открывать/закрывать позиции. Когда цена отскакивает от нижней границы, это сигнал на покупку, а отскок от верхней – на продажу.

Особое внимание нужно обращать на скользящие средние. Пересечение MA может указывать как на локальную, так и глобальную смену тренда. Индикатор Volume дополнительно поможет сформировать картину рынка и указать на медвежью и бычью дивергенцию. Например, если индикатор отображает красную, но на графике она зеленая, то это говорит о том, что сила медведей иссякает и цена готовится к прорыву.

Какие индикаторы использовать

Поскольку нужно определить направление тренда и ключевые уровни поддержки и сопротивления, то для торговли подойдут трендовые индикаторы, а также индикаторы объема и моментума:

Тренд может измениться в любой момент и предугадать это невозможно. Поэтому важно следить за тем, чтобы трендовые индикаторы сохраняли свое направление.

Подсказка. Binance и многие другие популярные площадки используют графики популярного сервиса Tradingview. Чтобы добавить индикатор на график, нужно кликнуть по нему ПКМ и в поле начать вводить название индикатора. Затем в отобразившемся списке выберите нужный индикатор.

#2. Торговля по тренду

Еще одна популярная стратегия среди начинающих трейдеров – трендовая торговля. При этом нужно определить, в каком направлении движется цена в данный момент времени. Тренды бывают локальными и глобальными. Глобальные тренды подходят для среднесрочной и долгосрочной торговли.

Как понять, что тренд восходящий

Во время восходящего тренда цена движется лесенкой в узком канале и может незначительно выходить за его пределы. Причем, как правило, каждый локальный минимум выше предыдущего. То же справедливо и для локальных максимумов.

Как торговать

Итак, когда вы определили что тренд направлен вверх, то необходимо выделить ключевые уровни поддержки и сопротивления – от них мы и будем отталкиваться. Соответственно, зона поддержки подойдет для открытия длинных позиций, а зона сопротивления – для закрытия.

Как видно на картинке, цена криптовалюты колеблется в узком коридоре. А локальные минимумы и максимумы выше предыдущих (на скриншоте минимумы отмечены белыми горизонтальными линиями).

При нисходящем тренде сигналом к началу торговли будет пробой уровня сопротивления. Однако иногда пробой может оказаться ложным. Если цена после пробоя быстро откатилась и вернулась в исходное положение, то это может указывать на ложный пробой. В это время лучше подождать, когда отчетливо проявится тренд. Подробнее стратегии, основанной на пробое уровней, мы поговорим в следующем пункте статьи.

Какие индикаторы использовать

Поскольку рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю по тренду, то логично будет использовать трендовые индикаторы:

#3. Пробой уровня сопротивления

Эта стратегия используется, когда новый тренд еще не сформировался, но прорыв ключевого уровня может указывать на его смену. В течение определенного периода времени цена может продолжительно отскакивать от уровня поддержки и сопротивления.

Но рано или поздно силы рынка перевешиваются в другую сторону: цена не может двигаться только в одном направлении. Когда курс значительно вырастает, покупатели ослабевают и в игру активно включаются медведи. Верно и обратное.

Как определить, что тренд может измениться?

При приближении к этому моменту амплитуда цены начинает уменьшаться, то есть цена находится в боковом движении или во флете. На начало восходящего тренда может указывать пробой уровня сопротивления. А перед этим продавцы «подталкивают» цену все ближе к уровню сопротивления.

Один из характерных признаков смены тренда можно наблюдать тогда, когда уровень сопротивления практически не меняется, а уровень поддержки приближается к нему, замыкая график в форме некоторого подобия клина. В определенный момент происходит пробой уровня сопротивления и цена начинает расти, указывая на появление нового восходящего тренда. При этом важно, чтобы цена не откатилась сразу к предыдущему уровню – этот феномен называется ложным пробоем.

Как торговать

Не нужно спешить и открывать позицию сразу после того, как цена прорвалась выше уровня сопротивления. Необходимо, чтобы выполнялось условие: новый сформировавшийся уровень поддержки должен оказать не ниже предыдущего уровня сопротивления. В этом случае можно открывать лонг, а затем торговать по тренду.

Какие индикаторы использовать

И снова здесь подойдут трендовые индикаторы. Но в дополнение к ним лучше использовать индикаторы моментума и объемов. Список подходящих индикаторов для стратегии на пробой ключевых уровней:

#4. Стратегия на MACD

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) – один из самых популярных и простых индикаторов в трейдинге. Именно простота его использования послужила причиной такой популярности индикатора.

Как торговать

Сигналом на покупку криптовалюты будет пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD. При этом быстрая скользящая средняя должна пересекать медленную MA снизу вверх – именно это сигнализирует о развороте цены к росту.

Сигналом на продажу, соответственно будет пересечение медленной MA сверху вниз. При этом необязательно, чтобы это пересечение было выше нулевого уровня MACD.

Какие индикаторы использовать

Как мы писали ранее, для этой стратегии достаточно двух базовых индикаторов со стандартными настройками:

#5. Криптоарбитраж

Не все торговые стратегии могут основываться на индикаторах, хотя могут подразумевать их использование в качестве дополнительного инструмента. В периоды высокой волатильности на крипторынке нередко возникает разница между котировками на разных биржах и в различных торговых парах. Разница между котировками может достигать 5% и более процентов.

Виды криптовалютного арбитража

Существует два основных вида криптоарбитража:

Межбиржевой арбитраж работает так:

При этом нужно рассчитывать комиссии при выводе криптовалюты с биржи и за обмен. Кроме того, сохраняются риски, что курс криптовалюты резко изменится в период высокой волатильности, и вы не только лишитесь прибыли, но и понесете убытки. Особенно, это касается таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum: в их блокчейнах дорогие и медленные транзакции, которые могут проходить до часа и более. За это время курс может сильно измениться.

Внутрибиржевой арбитраж подразумевает использование промежуточной торговой пары в пределах одно биржи. Курс в различных парах может также сильно варьироваться. Пример внутрибиржевого арбитража:

Получается своего рода треугольник. В этом случае прибыль извлекается за счет ценового спреда. Как правило, чем выше ликвидность, тем ниже спред. Но такие пары, как LTC/ETH или BTC/LTC менее ликвидны, поэтом спред может быть значительно выше, что открывает хорошие возможности для криптоарбитража. Но при более низкой ликвидности ордера могут исполняться дольше – в этом и кроется основной риск внутрибиржевого арбитража.

Подсказка. Курсы на различных криптобиржах можно найти на специальных сервисах-агрегаторах, например, CoinMarketCap или CryptoCompare.

Заключение

Это лишь часть торговых стратегий, которые используют новички.

Существует множество не менее популярных торговых стратегий, основанных на Bollinger Band, уровнях Fibonacci, Parabolic SAR и других известных индикаторах.

Если вы хотите узнать больше о трейдинге, торговых стратегиях и новых перспективных направлениях, то подписывайтесь на официальные ресурсы Top Traders Academy.