Как найти волну вульфа

Волновая природа ценового движения нашла своё отражение не только в работах Ральфа Эллиота, но и в трудах многих других исследователей (таких например как Кондратьев, Жюгляр, Кузнец, Китчин и многие другие). Подробнее об этом вы можете узнать в статье: Экономические циклы.

А сегодня я предлагаю вашему вниманию действительно сильный инструмент технического анализа рынка – волны Вульфа. Назван инструмент, как и положено, в честь своего создателя Билла Вульфа. Этот известный в своё время трейдер и аналитик фондового рынка создал свою теорию на основе одного из базовых законов мироздания, а именно на третьем законе сэра Исаака Ньютона.

Помните из школьного курса физики: «Каждому действию есть противодействие равное ему по силе»

Действительно, что такое волна? По сути своей это элемент маятниковой структуры, траектория движения этого самого маятника. Качнувшись в одну сторону, маятник неизбежно возвращается обратно. А энергией для его колебаний (так называемым топливом рынка) здесь выступает весь объём сделок, совершаемых рядовыми трейдерами, маркетмейкерами и прочими игроками рынка.

Как строить волны Вульфа

Построение волн Вульфа, в принципе, особой сложности собой не представляет. Однако оно требует некоторого опыта и внимательности. Перед тем как начать торговать по этому методу рекомендуется проштудировать ценовую историю за несколько предыдущих лет, с целью поиска и построения этих волн.

Бычья волна Вульфа

Давайте начнём с бычьей волны. Почему волна называется бычьей? Потому что итоговым аккордом данной волны идёт ценовое движение вверх (рост цены).

Как видите, базовая структура волны Вульфа состоит из шести точек соединённых пятью отрезками. Эти точки, а также вспомогательные отрезки, проведённые через них, должны удовлетворять определённым правилам. Вот эти правила:

1. Точка 1 является локальным минимумом цены. Хотя она является базовой для построения всей дальнейшей модели, выявить её невозможно пока не появятся хотя бы две следующие точки 2 и 3.
2. Точка 2 это первый локальный максимум после точки 1. Он может быть как ниже, так и выше предыдущего максимума цены.
3. Точка 3 это следующий минимум цены, который должен быть обязательно ниже уровня точки 1.
4. Точка 4 – следующий максимум. Уровень точки 4 должен располагаться между уровнями точек 3 и 2. Кроме этого точка 4 должна обязательно находиться выше точки 1.
5. Точка 5 это последний минимум бычьей волны Вульфа. Она должна находиться ниже уровня точки 3. Эта точка является стартовой для открытия длинной позиции. Для её определения следует провести луч по точкам 1 и 3.
6. Точка 6 – это цель. Именно до этой точки должна дойти завершающая формация волны Вульфа и именно в этой точке трейдеры фиксируют свою прибыль. Определяется она путём построения луча через точки 1 и 4.

Медвежья волна Вульфа

Эта волна называется медвежьей, поскольку её результирующим движением является движение цены вниз.

По сути, эта волна является не чем иным, как зеркальным отражением рассмотренной выше бычьей волны. Соответственно и все правила для неё, это отзеркаленные правила для бычьей волны:

1. Точка 1 это первый локальный максимум цены в будущей формации. Хотя она является базовой для построения всей дальнейшей модели, выявить её невозможно пока не появятся остальные точки формации.
2. Точка 2 это первый локальный минимум после точки 1. Он может быть как выше, так и ниже предыдущего минимума цены.
3. Точка 3 это следующий максимум цены. Обязательным условием является то, что он должен быть выше уровня точки 1.
4. Точка 4 – следующий минимум. Уровень точки 4 должен располагаться ниже уровней точек 3 и 1 и выше уровня точки 2.
5. Точка 5 это крайний максимум медвежьей волны Вульфа. Она должна находиться выше уровня точки 3. В этой точке следует открывать короткую позицию. Для её определения проводят луч по точкам 1 и 3.
6. Точка 6 – это та цель, которую должна достичь цена по окончании формации. Именно в этой точке трейдеры забирают прибыль, закрывая короткую позицию, открытую в точке 5. Определить её можно проведя луч через точки 1 и 4.

Как торговать на волнах Вульфа

С теоретической частью мы разобрались, теперь давайте рассмотрим, как применять волны Вульфа на практике. Как уже понятно из вышесказанного, точкой покупки в бычьей волне и точкой продажи в медвежьей волне является точка 5.

То есть задачей трейдера является правильно идентифицировать волну Вульфа, дождаться образования точки 5 (как уже было описано, она образовывается на пересечении цены и луча соединяющего точки 1 и 3) и открыть позицию.

Ну и, в конце концов, трейдеру остаётся забрать свою прибыль, закрыв позицию в точке 6 (образованной пересечением цены и луча проведённого через точки 1 и 4).

Да, в общих чертах всё именно так, ничего сложного. Однако есть некоторые нюансы, которые мы сейчас и рассмотрим.

Нюансы входа в позицию

Первый из этих нюансов касается точки входа в позицию. Зачастую возникает такая ситуация, когда цена, что называется, протыкает луч 1-3. Получается так, что её разворот и, соответственно, формирование точки 5 образуются за пределами этого луча.

В данном случае говорят, что цена вошла в так называемую Sweet Zone (с англ. сладкая зона).

На рисунке показано графическое построение Sweet Zone. Для того чтобы определить границы этой зоны нужно провести две линии. Первая линия проводится через точки 2 и 4, а вторая линия проводится параллельно ей, через точку 3.

Условием для появления такой «сладкой зоны» является схождение лучей 2-4 и 1-3. Если эти лучи параллельны или расходятся, то никакой Sweet Zone не образуется.

Почему эта зона названа сладкой? Да потому что это самый предпочтительный момент для входа в позицию.

Нюансы выхода из позиции

Выход из позиции должен осуществляться по одному из следующих критериев (в зависимости от того какое событие случится раньше):

1. По ориентировочной цене прибытия (EPA)
2. По ориентировочному времени прибытия (ETA)

Выход по ориентировочной цене прибытия (EPA), это не что иное, как описанный выше выход в точке 6.

Выход по ориентировочному времени прибытия (ETA), это выход в момент времени соответствующий точке построенной следующим образом:

Как видите, точка ETA находится на пересечении лучей 2-4 и 1-3. В идеально сформированной волне Вульфа моменты выхода по ETA и EPA совпадают (то есть эти две точки лежат на одной вертикальной прямой). Однако найти такой идеальный паттерн в реальных условиях весьма затруднительно, поэтому следует осуществлять выход из позиции по тому моменту, который наступит раньше (либо это будет образование точки 6 (EPA), либо это будет достижение времени заданного точкой ETA).

Особенности формирования точки 4

Отдельно следует поговорить об особенностях формирования точки 4. Дело в том, что в данной области цена часто входит в небольшой флэт, она может нарисовать паттерн «прямоугольник» например. То есть возникает такая ситуация, когда невозможно однозначно идентифицировать точку 4. А если нет определённости с четвёртой точкой, то нет её и с точкой 6 (ведь точка 6 лежит на луче, проходящем через точки 1 и 4).

В этом случае предлагается следующее решение:

• Проводятся лучи через все вероятные точки 4;
• При достижении ценой этих лучей образуется несколько точек 6;
• Прибыль берётся либо полностью на самой первой точке 6, либо по частям на каждой из точек 6 (с переносом ордера STOP LOSS, на случай если цена развернётся).

Критерии эталонной волны Вульфа

Хотя в реальности встретить полностью идеальную волну Вульфа, представляющую собой эталон, практически невозможно, тем не менее, чем ближе будет рассматриваемая волна к этому эталону, тем меньше будет вероятность получения трейдером ложного сигнала к открытию позиции.

Давайте рассмотрим критерии, которым должна соответствовать эталонная волна Вульфа:

1. В эталонной бычьей волне Вульфа, точка 2 должна быть расположена выше всех остальных точек паттерна. В эталонной медвежьей волне, точка 2 должна быть расположена ниже всех остальных точек.
2. Точка 3 должна находиться между линией, проведённой из точки 1 в точку 2 и параллельной ей линией проведённой через точку 4.
3. Между линиями 1-4 и 1-3 должен быть обязательно острый угол, кроме этого, эти две линии должны быть симметричны относительно горизонтали проведённой через точку 1.
4. Количество свечей в волне 3-4 должно быть меньше, чем количество свечей в волне 1-2.
5. Точка 5 должна лежать на луче 1-3 или находиться в пределах Sweet Zone.
6. Наличие Sweet Zone также является признаком эталонной волны Вульфа. Кроме этого линии образующие Sweet Zone должны быть направлены либо обе вверх (в медвежьем паттерне), либо обе вниз (в бычьем паттерне).
7. Отрезки 1-2 и 3-4 должны быть параллельными.
8. Отрезок 4-5 должен быть короче отрезка 2-3.
9. Отрезок 3-5 должен быть короче отрезка 1-3.

Повторюсь, найти на графике такую волну Вульфа, которая бы удовлетворяла всем приведённым здесь условиям, довольно трудная задача. Однако, чем большему количеству указанных критериев будет соответствовать найденная волна, тем большей будет её потенциальная надёжность.

Стратегия торговли

Итак, мы нашли на ценовом графике волну Вульфа. Проверив её по всем выше приведённым критериям, мы пришли к выводу о том, что она хоть и не идеальная, но всё же потенциально подлинная волна Вульфа. Я говорю потенциально, потому что это не завершённая волна, а волна, состоящая пока из четырёх точек (когда волна завершится, торговать на ней уже будет поздно).

Сейчас мы ждём формирование пятой точки волны, после которой следует входить в позицию. Пятая точка образуется на развороте цены, который, в свою очередь должен быть осуществлён либо на луче 1-3, либо в Sweet Zone.

Если разворот будет осуществлён дальше чем в Sweet Zone, то такую волну считаем ложной и торговлю по ней не ведём.

В нашем примере (на рисунке выше) разворот произошёл в Sweet Zone.

Для того чтобы удостовериться в истинности точки 5 (т.е. в истинности произошедшего разворота), мы открываем позицию на покупку (BUY) только на выходе из Sweet Zone.

Прибыль я рекомендую забирать чуточку раньше достижения ценой точки 6, а ордер STOP LOSS можно выставить либо на дальней границе Sweet Zone, либо сразу за точкой 5 (как в данном случае).

Кстати обратите внимание, что в данном случае выход осуществляется по EPA (то есть по достижении ценой точки 6), так как ETA находится дальше. В противном случае (если бы EPA находилась правее ETA) выход осуществлялся бы по достижении ценой временного значения соответствующего точке ETA.

Резюме

В общем и целом, волны Вульфа представляют собой достаточно надёжные паттерны, позволяющие торговать как на фондовом, так и на валютном рынках. Искать эти паттерны можно на графиках с любым таймфреймом (они показывают хороший результат вне зависимости от выбранного таймфрейма графика).

В принципе, волны Вульфа можно сделать основой торговой системы трейдера, однако не следует забывать о том, что любой паттерн технического анализа лучше всего работает в комплексе с другими его инструментами. Поэтому всегда ищите подтверждения сигналов, даваемых волнами Вульфа, от других индикаторов.

Завсегдатай бингуру Donald Cob делится своим опытом по работе с Волнами Вульфа (Wolfe Waves): волновой методикой, разработанной в середине 90х годов Биллом Вульфом, одним из близких друзей Линды Рашке. Правильно, кстати, читать «Волф», но в наших широтах прижились варианты Вулф и Вульф; фамилия немецкая, с волком не путать.

Как обычно, рунет заполнен плохонькой копией старого пособия, стыренного в незапамятные времена. Поэтому лишь взгляд реального практика позволит разобраться, что это за волны такие и как их использовать в своей торговле.

Предисловие

Каждый трейдер проходит нелёгкий и тернистый путь прежде, чем добьётся первых успехов. Я, как выпускник школы БО, пробовал множество инструментов и наконец остановился на Волне Вульфа. Но тем не менее, каждая пропущенная через себя система дала частичку моего нынешнего взгляда на рынок. Так что искренне желаю каждому найти именно свой инструмент.

И да пребудет с вами профит.

1. Введение

Паттерн «волна Вульфа»

Я постараюсь вам рассказать о любимом мною паттерне. Сам я предпочитаю называть эту формацию паттерном Вульфа, а не волной, т.к. далеко не всегда это будет напоминать волну и не имеет ничего общего с волновым анализом Эллиотта.

Прежде, чем я перейду к практической части, хочу отметить, что данный паттерн весьма лёгок в освоении и зачастую позволяет получать фантастическое соотношение (R:R). Допустим 1:5 это далеко не редкость. Однако, волки часто больно кусают. Обратной стороной паттерна является искусство определения его окончания. Но волков бояться, в лес не ходить.

Поехали.

Билл Вульф — открыватель данной формации. В своем одноименном самоучителе он очень любит называть свою торговлю волновой и зачем-то объясняет работу паттерна, как проявление закона Ньютона. Его настоящая заслуга заключается в многочисленной отработке всем известной фигуры клин, которую он так любил и нахождения в ней закономерностей. Так что по большому счету мы часто будем видеть, что Волна Вульфа проявляется в виде клина (но далеко не всегда).

Всё что у нас есть от автора, это тонюсенькая книжка (тут мона скачать Волны Вульфа в pdf). И сайт wolfewave.com, дизайн которого сохранился со времён 98 года. На сайте автор всячески пытается пропихнуть свой курс, стоимостью в 3 килобакса и настаивает на том, что общедоступная информация о волне Вульфа всего лишь крупица, а самое интересное у него спрятано по ту сторону PayPal (если кто-нибудь додумается купить у него этот материал, сообщите, плз стоило ли оно того). Сам же Билл сообщает, что в своём платном курсе он учит неким аспектам «гравитации», а также прикручивает к этому спираль Фибоначчи.

Известна дружба Билла с трейдером Линдой Рашке. В своей книге Линда описывает волну Вульфа как формацию, на которой можно неплохо подрубить шекелей:

Отмечу, чтоб особо зрячие трейдеры могут обнаружить волны Вульфа практически во всех движениях цены. Действительно, эта характерная формации «расторговка» встречается постоянно, пусть и не имеет все выраженные качества, свойственные идеальной волне.

И, в свою очередь, я настоятельно рекомендую не увлекаться вульфопаранойей, а торговать ее более традиционно. В традиционной торговле Вульф часто будет выглядеть, как уже известный нам и многими горячо любимый клин, однако наша задача будет состоять в более точном входе и выходе из сделки.

2. Внешний вид и как строить

Внешний вид бычьей волны Вульфа (идеальный случай построения):

1. Определяем т.2 как вершину восходящего тренда (значимая вершина).
2. Точка 3 следующий минимум за точкой 2.
3. Точка 4 следующий максимум за точкой 3, расположен ниже точки 2.
4. Точка 1 малозначительна, в идеале это минимум до т.2, но иногда т.1 очень слабо выражена. В таком случае, сам Билл Вульф рекомендует провести горизонталь влево от т.3 и первый встречный бар взять в качестве т.1 Впрочем это остаётся на усмотрение трейдера.
5. Точка 5 находится на линии 1-3, либо часто пробивает её, уходя в сладкую зону. Sweet zone строится параллельным переносом линии 2-4 на т.3.
6. Точка 6 (таргет) находится на линии 1-4 (EPA — Estimate Price at Arrival) и по времени определяется вертикалью от точки пересечения 2-4 и 1-3 (ETA – Estimate Time on Arrival)

3. Расположение на графике

В рамках данной статьи мы будем рассматривать волны Вульфа преимущественно по тренду. Настоятельно рекомендую торговать их именно так. В таком ключе паттерн будет являться коррекцией, окончание которой мы и торгуем.

В дополнение же будут приведены пара альтернативных примеров (Вульф как разворот тренда, Вульф в боковике).

3.1 Как торговать Вульф по тренду

Возьмём хороший тренд, в данном случае нисходящий H4 на AUDJPY, и выделим коррекции:

Далее перейдём на H1 и посмотрим, есть ли среди этих коррекций волны Вульфа:

Пример 1

В первом же случае у нас отличная волна Вульфа. Обращаю внимание на четкое время прибытия таргета (ETA). R:R = 3.4.

Пример 2

Во втором случае у нас не самая красивая формация. Многие бы вообще поспорили с тем, что это волна Вульфа, но я вас уверяю, это она. Достаточно почитать книженцию Билла и узреть какую только петрушку он не торговал в качестве волны имени себя.

Сразу обращаем внимание, что цена выскочила за свитзону и было бы вполне справедливо словить здесь лося, но далее я расскажу, как фильтровать это и торговать в профит (спойлер: см. стохастик).

ETA также чётко отработала и мы получили R:R = 3.5.

Рассмотрим следующую коррекцию.

Пример 3

И снова наше любимое дело. Отрабатывает быстро, разве что линия ЕТА не сработала, но зато появились загадочные фиолетовенькие полоски, которые показали чудеса аж в R:R = 1:7 (об этом позже).

Мы рассмотрели на истории 3 примера подряд, где можно было неплохо насыпать в карман. И возможно даже не камушков, хе-хе. Но здесь был неплохой тренд, поэтому ничего сложного.

3.2 Вульфы, как сигнал истощения тренда (против тренда)

Рассмотрим пару примерчиков сигнализирующих о развороте. Кстати говоря, идеально увидеть это в волне 4-5 старшего Вульфа.

Пример 1

На скрине чётко видно, как Вульф послужил разворотом тренда. Вишенкой на торте выступает длинный хвост в точке 5. Красота.

Пример 2

Еще один пример истощения тренда. После отработки паттерна, цена ушла в боковое движение.

Пример 3

Здесь аналогично бросается в глаза разворотный Вульф.

3.3 Вульф как BPC на изломе тренда

После того, как тренд издал последний вопль, цена ломает его линию, однако здесь кроется потрясающий торговый момент и любимчик поклонников РА – BPC.

Я же просто повторю наблюдения автора о частом визите волны Вульфа на изломе тренда. В таком ключе волна сама же и будет являться тем самым BPC. Появляется она после пробоя трендовой и на касании оной, соответственно.

Пример 1

Ниже приведен график цен на нефть марки Brent с уверенным трендом от начала 2019 года и до апреля. Красным квадратиком отмечен момент пробоя и отката к трендовой.

Рассмотрим выделенный фрагмент детальнее:

Ну и вот он наш товарищ, который предрёк обвал нефтяному рынку. Всё как по учебнику:

3.4 Вульф в боковике

Возьмем такой грязненький боковик.

Пример 1

Здесь мы можем выделить следующее:

Да, выглядит жутковато, но оно работает. Торговать такое я бы не стал, но для понимания движения вполне годится.

3.5 Идеальные Вульфы и их отработка

Рассмотрим также пару примеров идеальных волн Вульфа. Видя настолько красивую картинку, как в учебнике, хочется залететь на всю котлету (почти шутка).

Пример 1

Слова не нужны 🙂

Пример 2

Ох что творится…

Пример 3

Примечание

Волны Вульфа достаточно частая формация. Их лучшая отработка – торговля по тренду, там их предостаточно. Еще больше их в боковике. Можно сказать, что боковик — это постоянная череда разнонаправленных волн Вульфа. Возможно, кто-то и применит такой стиль для флета, однако боковик можно торговать и более традиционно.

Идеальная же волна встречается далеко не всегда. Есть трейдеры, которые предпочитают ждать именно их, не признавая другие волны Вульфа оными. Чтож, я лично считаю, что им стоит перечитать книгу Билла и посмотреть, что торговал он сам, например:

4. Детальный разбор структуры Волны Вульфа

Для разбора структуры, я не буду брать идеальный пример, в жизни они не балуют нас частым визитом. Посмотрим на следующую картинку, где показана Волна Вульфа по тренду.

Пример 1

1. Сердце любой волны Вульфа — это безусловно зигзаг 2-3-4-5. Во многом именно качество и однозначность этого зигзага влияет на успех всей волны.
2. В волне 3-4 должен располагаться обратный Вульф. Его таргетом будет являться т.5 основной формации. Именно формацию с наличием обратной волны в 3-4 сам Билл Вульф называл «хорошо структурированной».
3. Точка 1 не является критически важной точкой, однако её очевидное наличие будет бонусом для волны. При отсутствии т.1 сам автор рекомендует проводить горизонтальную прямую от т.3 в левую сторону до первого попавшегося бара, коим и можно считать т.1. В нашем случае есть небольшой свинг.
4. Точка 2 – максимум/минимум тренда.
5. К точке 3 нет особых требований.
6. Точка 4 часто может быть флетом, треугольником, или черт знает чем ещё. Этого не стоит пугаться.
7. В точке 5 идеально увидеть сонаправленного Вульфа, который станет триггером для обрушения лавины и началом ралли до точки 6. См пример. Однако нередко встречаются Вульфы с обратной волной в точке 5. Автор рекомендует тут же выходить из сделки при таком раскладе. Я же от себя хочу сказать, что нужно как минимум дождаться окончания обратной волны и далее вновь оценить ситуацию.
8. В процессе движения 5-6 нужно может возникнуть сопротивления в районе т3 и особенно т1. См. пример выше.
9. Линия 2-4 может вызвать сильную реакцию. Порой отбой от неё может достигать близ т.5. Также неплохо можно ухватить BPC относительно неё. См. пример выше.

Также есть несколько признаков «идеальности» волны Вульфа. Из них стоит отметить парочку:

1. Нос волны (образуется 1-4 и 1-3) должен быть симметричен относительно горизонтальной линии. Это нередко помогает в построении линии 1-4, ибо можно отмерить угол наклона трендовой 1-3 и построить симметричную ей.
2. 2-3 и 4-5 должны быть параллельными. Это вытекает понятия зигзага, о котором я писал выше. Однако есть множество примеров, когда параллельности нет, но формация отрабатывает (к слову, сам автор вообще плевал на все эти признаки идеальности, и на этот в том числе, их придумали трейдеры).

Пример 2

В этом примере мы также наблюдаем волну Вульфа по тренду. Но здесь я хочу обратить внимание на то, что т.1, т.3, т.5 являются шипами. По статистике такие формации являются особо взрывными. И здесь же разберём ещё один немаловажный момент структуры в т.5.

Рассмотрим детальнее выделенный квадратик на М5:

Выделенный фрагмент является первой ласточкой восходящего тренда. По моим (и не только) наблюдениям первые свинги нового тренда часто имеют глубокую коррекцию. Иными словами, первый шаг движения 5-6 часто заставляет переживать, проваливаясь практически к т.5, но это норма. Если впариться в это движение, то видим 2 разнонаправленных волны Вульфа, одна создает коррекцию (другую волну) которая, в свою очередь, порождает тренд.

5. Практика, фишки и советы

Пожалуй, мы подошли к самой интересной части статьи. Здесь я просто постараюсь изложить как можно более удачно зайти в сделку и наилучшим образом выйти из неё. Советы данные в этом разделе являются субъективным результатом моей торговли и представлены для общего ознакомления.

Я убеждён, что практикующий трейдер сам найдёт оптимальные для себя настройки ТС. Торговля сопряжена с высоким рис пфф, ладно погнали:

Пример 1

Возьмем одну волну и будем её препарировать. Я не буду ставить циферные обозначения волн, вы уже взрослые. Вульф в боковике.

В любой ТС имеются свои недостатки и если спекулянт уживаются с ними, то делает ТС «своей», в противном случае он вынужден искать другой инструмент, подбирая его как паззл, подходящий ему психологически. Проблема же волны Вульфа – это поиск точки 5. И пока хомяки ищут святой грааль, а подростки клитор, мы (вульфоманы) ищем точку 5.

5.1. Фильтры точки входа (т. 5) и размещение стоп лосса

1. Отложи фиборасширение с т.2 до т.3 с уровнями (0; 0,5; 0,618; 0,786; 1,272; 1,618) так, чтобы т.2 = 0, а т.3 = 1.
2. И перенеси эту сетку с т.2 в т.4, тогда т.5 вероятнее всего ляжет на уровень (1; 1,272; 0,786; 1,618) в порядке убывания вероятности.
3. Отложи линию тренда, параллельную 2-3 из т.4. При должном зигзаге, она будет служить трендовой линией для волны 4-5.
4. Жди разворота стохастика на основном ТФ и в качестве подтверждения на тех старших ТФ, на которых волна Вульфа остаётся различима.
5. При соблюдении всех условий открывай позицию, заводя стоплосс либо за ближайший уровень пс, либо за середину следующего уровня фибосетки.
6. Молись.

Вот что мы получаем:

1. Точка 5 действительно легла на уровень 1.000;
2. Трендовые совпали;
3. Стохастики всех 3х ТФ находились в фазе перекупленности и шли на разворот (что само по себе очень мощный сигнал).

Итог: удачный вход в сделку.

5.2 Фильтры точки выхода (т.6) и размещение тейк профита

1. ETA и EPA работают крайне редко, забудь о них. Об этом также вскользь пишет и сам автор.
2. Не проводи линию 1-4 через крайнюю (дальнюю) тень т.4, это утопия. Проведи её через внутренние границы свечей, и даже это будет чертовски хорошим результатом.
3. Постарайся добиться симметричного носа волны Вульфа (вспоминаем признаки идеальности).
4. Тейк профит (основной) ставь на уровень т.4, т.к. при касании его часто бывают откаты, особенно если вульф не в явном тренде. Остальную же часть позиции, можно протраллить, поставь её стоп в БУ.
5. Если цена прошибает линию 1-4 и устремляется дальше (характерно для торговли по тренду) то следующим тейк профитом можно считать пересечение линий 1-2 и 4-5 см. Пример 3 (Вульф по тренду).

Вот, что мы получаем:

Итог: удачный выход из сделки. R:R = 1:5.

6. Заключение

В данной статье я попробовал изложить свой взгляд на волну Вульфа. Как мне кажется, этот паттерн ну очень недооценён массой страждущих трейдеров. Хотя мне и говорили «им хоть на блюдечке дай, да всё равно не сумеют взять» я правда надеюсь, что кому-нибудь вкатит такая торговля и в мире станет на одного успешного трейдера больше (при ещё +90 сливал бгг).

Ну и большущее спасибо Андрею за Binguru и за то, что я окончательно крякнулся умом.

#Вульфопаранойя

Donald (tg. @Donald_Cob) & Binguru.net, 2020

Волны Вульфа состоят из ряда графических волн, которые образуют достаточно четкий паттерн. Волновая модель Вульфа названа в честь трейдеров Брайана и Билла Вульфа, которые, проанализировав значительный объем данных, определили, что после четырех волн часто происходит значительное изменение в движении цены на рынке. Когда цена остается в канале и совершает ложный пробой на пятой волне, обычно начинается разворот преобладающего тренда в противоположном направлении.

Волны Вульфа показывают дисбаланс спроса и предложения на рынке и определяют равновесные ценовые точки. Это помогает трейдерам войти в рынок в начале потенциального разворота тренда с отличным соотношением риска к прибыли, а также определить место для фиксации прибыли, основываясь на симметричной конфигурации графической модели.

Волны Вульфа могут появляться на всех таймфреймах от 5-минутного до недельного графика. Первым шагом в выявлении волн Вульфа является поиск ценового канала.

Волны Вульфа и ценовой канал

Любой трейдер знает, что цена никогда не движется прямо вверх или прямо вниз. Если мы увеличим дневную свечу, мы увидим, что на часовом графике цена формирует более мелкие волны. Таким образом, в восходящем тренде цена может пойти вверх, немного откатиться назад, а затем возобновить свое движение по тренду и сделать новый максимум. В нисходящем тренде цена будет следовать аналогичной обратной тенденции.

Проведение ценовых каналов может помочь трейдерам определить границу тренда. Суть в том, что с ценовыми каналами трейдеры могут иметь визуальное понимание базовой структуры тренда. Это может помочь нам спрогнозировать, как цена, вероятно, будет двигаться в ближайшем будущем.

Существуют разные типы ценовых каналов, но для торговли волнами Вульфа нам нужно сосредоточиться на равноудаленных трендовых каналах.

К примеру, бычий равноудаленный ценовой канал:

Как видно на графике, равноудаленный канал представляет собой две параллельные линии тренда, которые определяют границы продолжающейся тенденции.

5 правил для построения волн Вульфа

Чтобы стратегия волн Вульфа работала, важно обратить внимание на соответствующий набор правил. Эти правила помогут нам определить, является ли модель рабочей или же является результатом случайных колебаний цены.

Трейдеры могут легко идентифицировать волны Вульфа, как только они успешно нашли на графике равноудаленный ценовой канал.

Бычий паттерн волн Вульфа:

Медвежий паттерн волн Вульфа:

1. Волновые паттерны Вульфа должны формироваться в пределах равноудаленного канала. Границы канала не должны слишком далеко отдаляться друг от друга. Чем более параллельные и симметричные линии тренда вы видите, тем лучше.
2. Третья и четвертая волны должны оставаться в канале, который был сформирован первой и второй волнами паттерна.
3. Временной горизонт волн должен быть согласованным по отношению друг к другу. Это означает, что время завершения каждого из циклов от минимума до максимума волны должно быть одинаково. Таким образом, между волнами 1-3-5 должны быть равные временные интервалы.
4. Во время восходящего тренда пятая волна должна совершить пробой верхней линии тренда. Точно так же, если канал представляет из себя нисходящий тренд, пятая волна должна совершить пробой нижней линии.
5. Цена должна вернуться в границы канала после ложного пробоя.

Как только у вас сформировалась свеча, которая закрылась в границах канала после ложного пробоя, вы можете заключить, что сформировался паттерн волн Вульфа. Вы можете рассматривать возможность открытия позиции в противоположном направлении канала.

В то время как торговать против тренда не всегда бывает оправданно, суть волн Вульфа заключается в том, что это модель разворота предоставляет чрезвычайно высокое соотношение риска к прибыли.

Также волны Вульфа напоминают модель нисходящего клина:

Некоторые торговые платформы имеют в своих стандартных инструментах индикатор волн Вульфа, который сделает вашу работу еще проще. Если ваша торговая платформа не оснащена подобным индикатором, вы можете использовать индикатор равноудаленных каналов, который поможет вам лучше визуализировать волновую модель Вульфа.

Пример торговли по волнам Вульфа

Мы можем видеть, что цена сформировала нисходящий равноудаленный канал. Волновой паттерн Вульфа начал формироваться из точки 1, когда цена дошла до точки 2. Далее мы видим четко определенную точку 3, по которой мы можем нарисовать точку 4 еще до того, как цена достигнет ее.

Чтобы сформировался паттерн волн Вульфа нам необходимо, чтобы следующая волна от точки 4 до точки 5 совершила ложный пробой нижней границы равноудаленного канала.

Как только цена вернулась в границы канала и закрепилась там, мы открываем длинную позицию. Стоп-лосс устанавливаем ниже уровня ложного пробоя. Для поиска целевой прибыли мы можем соединить точки 1 и 4.

Всегда стоит обращать внимание на симметрию волн Вульфа и угол наклона равноудаленного канала. Чем круче угол наклона, тем выше вероятность полного разворота тренда.

Волны Вульфа — торговая стратегия

Когда вы торгуете по стратегии волн Вульфа, вы обнаружите, что после активации ордера на вход, ваша позиция должна показывать вам немедленную прибыль. Это связано с тем, что модель разворота, которая является основой паттерна, заставляет цену быстро двигаться в противоположном направлении.

Как только мы получим первые пять волн, у нас будет готовая торговая установка. После того, как последняя пятая волна совершает пробой границы диапазона, настало время подготовиться ко входу в рынок.

Рассмотрим пример торговли бычьего разворотного паттерна.

Шаг № 1: До формирования структуры волн Вульфа рынок находился в выраженном медвежьем тренде.

Теперь, когда мы определили тенденцию, пришло время применить правила волн Вульфа к графику цены, что подводит нас к следующему шагу нашей стратегии.

Шаг № 2: Попробуйте найти 5-волновое движение, которое может содержаться в канале. Последняя волна 5 должна пробивать границу канала.

Модель Вульфа состоит из 5 волн, которые следуют некоторым простым правилам. При этом волны 2 и 4 должны содержаться в канале, созданным волной 1 и волной 2. Во-вторых, волна 5 должна совершить пробой линии тренда, который был создан волной 1 и волной 3.

Шаг № 3: Мы можем открывать длинную позицию после того, как мы цена закрывается внутри равноудаленного канала. При этом лучше всего торговать модели, в которых цена возвращается в пределы равноудаленного канала достаточно быстро.

Стоп-лосс размещаем ниже волны 5.

Шаг № 4: Нарисуйте линию тренда, которая соединяет минимум волны 1 и максимум волны 4. Точка пересечения двух линий будет служить местом для размещения тейк-профита.

Если данная линия слишком крутая, это означает, что цена может никогда ее не достигнуть. В этом случае вы можете забирать прибыль по соотношению риска к прибыли 1:3.

Рассмотрим для примера медвежью модель Вульфа:

Привет ребят. В последних обзорах рынка, была упомянута фигура технического анализа под названием Волны Вульфа. Что это за волны такие? и как они помогают торговать, будем разбираться в данной статье.

С непривычки, рассматриваемую волну не так уж и легко обнаружить, но есть один способ более легкого распознания, так что читайте и если что не ясно, спрашивайте.

Прочитав статью, вы познакомитесь с:

• Описание Волны Вульфа.
• Торговля с помощью Волны Вульфа.
• На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?
• Подведем итоги. 

Описание паттерна Волны Вульфа

И так приступим. Про Волны Вульфа, есть много разных мнений и одним из них поделилась Линда Рашке в книге  “Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли” (скоро данная книга появится на нашем сайте). Не буду повторяться и перепечатывать по 100 раз текст, который легко найти на других сайтах, опишу Волны Вульфа так, как вижу их сам.

Торговая модель (паттерн) Волны Вульфа разработаны Биллом Вульфом. Данная модель технического анализа, идеально подходят для поиска точек разворота как на старших таймфреймах, так и на младших. Существуют правила разметки.

Данная фигура, прекрасно описывает принцип заработка на рынке Форекс. Трейдеру жизненно важно понимать, что не нужно открывать торговые позиции, под которым нет основания. Рынок и без того сложен и по своему не предсказуем, поэтому мы должны выискивать надежные входы, к коим безусловно относятся Волны Вульфа.

Волны Вульфа бывают двух типов, бычья и медвежья (рис. 1).

Рис. 1. Волны Вульфа бычья и медвежья модель.

Торговля с помощью Волны Вульфа

Правила разметки Волны Вульфа

В некоторых книгах по техническому анализу, выкладывают рисунки, где паттерн Волны Вульфа изображен во флете или его пытаются распознать на самой макушке для попытки поймать мини откат вверх (аналогично для нисходящего рынка). На мой взгляд, это утопия, путь к проигрышу. По моему опыту, фигуру нужно искать исключительно на макушке движения для ловли точки разворота вниз, или внизу движения, для ловли точки разворота вверх. Флет очень не предсказуем и использовать Волны Вульфа в нем, не рекомендую.

Так как, вход в рынок по паттерну Волны Вульфа осуществляется в 5-ой точке, у нас с вами куча времени оценить и распознать паттерн, поэтому:

1. Начинаем идентификацию паттерна с точки 2. В точке 2, рынок создает видимый пик, в то время как точка 1 ниже точки 3, для медвежьей модели и точка 1 выше точки 3, для бычьей модели.

2. Создаем разметку 1, 2, 3 и ждем точку 4.

3. Точка 4 обязана располагаться между уровнями точек 1 и 2.

4. После формирования точки 4, при построении линий между точками 1, 3 и 2, 4, обязан получиться сходящийся треугольник (это важное правило).

5. Вход в сделку. Открытие ордера происходит в точке 5, при касании ценой отрезка между точками 1 и 3.

6. Ждем импульса, если его не происходит, значит что то идет не так и надо закрыть сделку.

7. Take Profit заберем при касании ценой отрезка, проведенного между точками 1 и 4.

8. Stop Loss принято рассчитывать исходя из соотношения 1 к 3 (или более, в зависимости от вашего мани менеджмента), от Take Profit`a.

Важно!!! Не стоит выставлять отложники и полагаться на случай, сработает позиция или нет. При подходе цены к точке 5, дождитесь формирования какого нибудь подтверждения, в виде японских свечей, индикаторов, уровней поддержки / сопротивления, хоть что то, что повысит ваши шансы.

На каком таймфрейме искать Волны Вульфа?

Все мои торговые системы, заточены исключительно под дейтрейдинг. Так что, внутри дня, слежу за рынком очень пристально, и очень часто вижу и отрабатываю паттерн на таймфреймах от 5 до 15 минут. Но это совершенно не означает, что на других таймфреймах подобного не происходит. Происходит еще как, но все дело в том, что и стопы ставить нужно крайне большие, что не приемлемо для моего психологического состояния.

Исходя из выше сказанного, выбирайте сами на каком таймфрейме торговать, работает везде, главное правильно оценить ситуацию и вовремя войти в рынок.

Заключение

В данной статье подробно рассмотрен паттерн Волны Вульфа. Вернусь к книгам, в которых вижу, как автор предлагает торговать и во флете и в расширяющемся треугольнике. Ребят, я пытаюсь логически объяснить то что хочу сделать. Если вижу флет, то понимаю, в нем работают другие правила. Предложенное описание паттерна Волны Вульфа в моем изложении, вижу следующим образом:

Это мое видение, что же происходит во флете? Рынок колбасит сверху вниз и вполне возможно паттерн отработается, но какой ценой, лично мне не хочется рисковать. Тоже самое с расширяющимся треугольником. Что мы видим когда треугольник расширяется? Да только то, что четких границ нет ни сверху ни снизу, и цена может пойти как в одну, так и в другую сторону, поэтому эти варианты не для меня, мне нужно понимание и спокойствие.

Удачи, ребят, и классных всем нам трейдов!!!